Đây có thể là một chút của một câu hỏi triết học, nhưng ở đây chúng tôi đi: Về lý thuyết quyết định, nguy cơ một Ước lượng Bayes θ ( x ) cho θ ∈ Θ được xác định đối với một phân phối trước với π trên Θ .
Bây giờ, trên một mặt, cho đúng đã tạo ra các dữ liệu (tức là "tồn tại"), θ phải là một biến thể dưới π , ví dụ như có khác không xác suất, mật độ khác không, vv .; Mặt khác, θ không được biết, vì thế lựa chọn một trước, vì vậy chúng tôi không có gì bảo đảm rằng sự thật θ là một biến thể dưới π chúng tôi đã chọn.
Bây giờ, dường như với tôi rằng chúng tôi bằng cách nào đó phải chọn mà θ sẽ là một biến thể. Nếu không, các định lý nhất định sẽ không giữ. Chẳng hạn, ước tính minimax sẽ không phải là ước tính Bayes trước ít thuận lợi nhất, vì chúng ta có thể làm cho điều đó trở nên xấu tùy ý bằng cách loại trừ một vùng rộng xung quanh và bao gồm θ khỏi miền của nó. Tuy nhiên, đảm bảo rằng θ là thực sự trong phạm vi có thể là khó khăn để đạt được.
Vì vậy, câu hỏi của tôi là:
- Là nó thường cho rằng thực tế là một biến thể của π ?
- Điều này có thể được đảm bảo?
- Các trường hợp vi phạm điều này ít nhất có thể được phát hiện bằng cách nào đó, vì vậy người ta không dựa vào các định lý như minimax khi các điều kiện không giữ được?
- Nếu không bắt buộc, tại sao các kết quả tiêu chuẩn trong lý thuyết quyết định lại giữ?