Câu hỏi được gắn thẻ «point-estimation»

Vì người ta có thể tính khoảng tin cậy cho giá trị p và vì ngược lại với ước lượng khoảng là ước tính điểm: Giá trị p có phải là ước tính điểm không?

32 confidence-interval  estimation  p-value  estimators  point-estimation 

Theo Xác suất và Thống kê dành cho Kỹ sư của Miller và Freund, 8ed (tr.217-218), chức năng khả năng được tối đa hóa để phân phối nhị thức (thử nghiệm Bernoulli) được đưa ra là L(p)=∏ni=1pxi(1−p)1−xiL(p)=∏i=1npxi(1−p)1−xiL(p) = \prod_{i=1}^np^{x_i}(1-p)^{1-x_i} Làm thế nào để đến phương trình này? Nó có vẻ …

22 estimation  maximum-likelihood  bernoulli-distribution  point-estimation 

Trong đầu tôi đã có một số nhầm lẫn về hai loại công cụ ước tính giá trị dân số của hệ số tương quan Pearson. A. Fisher (1915) đã chỉ ra rằng đối với hai biến dân bình thường thực nghiệm là một thiên vị tiêu cực đến mức …

22 correlation  pearson-r  unbiased-estimator  estimators  point-estimation 

Gần đây, tôi đã rất lúng túng khi đưa ra một câu trả lời sai lệch về các ước tính không thiên vị tối thiểu cho các tham số của phân phối thống nhất hoàn toàn sai. May mắn thay, tôi đã ngay lập tức sửa chữa bởi hồng y …

18 estimation  point-estimation 

Có thể trích xuất các điểm dữ liệu từ di chuyển dữ liệu trung bình? Nói cách khác, nếu một tập hợp dữ liệu chỉ có các đường trung bình di chuyển đơn giản của 30 điểm trước đó, thì có thể trích xuất các điểm dữ liệu gốc không? …

15 data-transformation  average  point-estimation 

Tôi chỉ xem một bài giảng về suy luận thống kê ("so sánh tỷ lệ và phương tiện"), một phần của phần giới thiệu về khóa học trực tuyến thống kê. Các tài liệu ít có ý nghĩa đối với tôi như mọi khi (đến bây giờ tôi phải thấy …

14 references  inference  point-estimation 

Bất biến tài sản của MLE: nếu θ là MLE của θ , sau đó cho bất kỳ chức năng f ( θ ) , các MLE của f ( θ ) là f ( θ ) . θ^θ^\hat{\theta}θθ\thetaf( θ )f(θ)f(\theta)f( θ )f(θ)f(\theta)f( θ^)f(θ^)f(\hat{\theta}) Ngoài ra, phải là hàm một …

11 maximum-likelihood  point-estimation 

Đây có thể là một chút của một câu hỏi triết học, nhưng ở đây chúng tôi đi: Về lý thuyết quyết định, nguy cơ một Ước lượng Bayes θ ( x ) cho θ ∈ Θ được xác định đối với một phân phối trước với π trên Θ …

9 bayesian  prior  decision-theory  point-estimation 

Hãy xem xét một mẫu ngẫu nhiên trong đó là các biến ngẫu nhiên trong đó . Kiểm tra xem có phải là thống kê đủ cho .{X1,X2,X3}{X1,X2,X3}\{X_1,X_2,X_3\}XiXiX_iBernoulli(p)Bernoulli(p)Bernoulli(p)p∈(0,1)p∈(0,1)p\in(0,1)T(X)=X1+2X2+X3T(X)=X1+2X2+X3T(X)=X_1+2X_2+X_3ppp Đầu tiên, làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy phân phối cho ? Hoặc nên chia nhỏ thành và sau …

9 inference  point-estimation  sufficient-statistics 

Tôi đang làm việc trên một số phần mềm sẽ xác định vị trí trong thế giới thực (máy quay tốc độ) từ một số báo cáo dựa trên GPS . Một người dùng sẽ lái xe khi báo cáo vị trí, do đó báo cáo rất không chính xác. …

9 k-means  expectation-maximization  point-estimation 

Tôi hiện đang ước tính một mô hình biến động ngẫu nhiên bằng các phương pháp Markov Chain Monte Carlo. Qua đó, tôi đang thực hiện các phương pháp lấy mẫu Gibbs và Metropolis. Giả sử tôi lấy trung bình của phân phối sau thay vì một mẫu ngẫu nhiên …

9 mcmc  monte-carlo  gibbs  point-estimation  rao-blackwell