Câu hỏi được gắn thẻ «rao-blackwell»

Định lý Rao-Blackwell Hãy θ là một ước lượng của θ với E ( θ 2 ) < ∞ cho tất cả . Giả sử là đủ cho và hãy Sau đó, với tất cả , Bất đẳng thức là nghiêm ngặt trừ khi là một hàm củaθ^θ^\hat{\theta}θθ\thetaE ( θ^2) …

10 rao-blackwell 

Tôi hiện đang ước tính một mô hình biến động ngẫu nhiên bằng các phương pháp Markov Chain Monte Carlo. Qua đó, tôi đang thực hiện các phương pháp lấy mẫu Gibbs và Metropolis. Giả sử tôi lấy trung bình của phân phối sau thay vì một mẫu ngẫu nhiên …

9 mcmc  monte-carlo  gibbs  point-estimation  rao-blackwell 

Câu hỏi này là từ Giới thiệu về Thống kê toán học của Robert Hogg phiên bản thứ 6 7.6.7. Vấn đề là : Đặt một mẫu ngẫu nhiên có kích thước được lấy từ một bản phân phối với pdfnnnf(x;θ)=(1/θ)exp(−x/θ)I(0,∞)(x)f(x;θ)=(1/θ)exp⁡(−x/θ)I(0,∞)(x)f(x;\theta)=(1/\theta)\exp(-x/\theta)\mathbb{I}_{(0,\infty)}(x) Tìm MLE và MVUE của .P(X≤2)P(X≤2)P(X \le 2) Tôi …

8 self-study  exponential-family  umvue  rao-blackwell 

Theo định lý Rao-Blackwell , nếu thống kê là đủ và đầy đủ cho và , thì là một công cụ ước lượng không thiên vị tối thiểu thống nhất (UMVUE).TTTθθ\thetaE( T) = θE(T)=θE(T)=\thetaTTT Tôi tự hỏi làm thế nào để biện minh rằng một công cụ ước tính không …

8 mathematical-statistics  umvue  rao-blackwell