Tôi nhận ra đây có lẽ là một câu hỏi rất đơn giản nhưng sau khi tìm kiếm tôi không thể tìm thấy câu trả lời mình đang tìm kiếm.
Tôi có một vấn đề trong đó tôi cần chuẩn hóa các biến chạy (hồi quy sườn) để tính toán các ước tính sườn của betas.
Sau đó tôi cần chuyển đổi chúng trở lại thang đo biến ban đầu.
Nhưng làm thế nào để tôi làm điều này?
Tôi tìm thấy một công thức cho trường hợp bivariate mà
Điều này đã được đưa ra trong D. Gujarati, Kinh tế lượng cơ bản , trang 175, công thức (6.3.8).
Trong trường hợp là những ước lượng từ chạy hồi quy trên các biến chuẩn và β là ước lượng tương tự chuyển đổi trở lại với quy mô ban đầu, S y là độ lệch chuẩn mẫu của regressand, và S x là độ lệch chuẩn mẫu.
Thật không may, cuốn sách không bao gồm kết quả tương tự cho hồi quy bội.
Ngoài ra tôi không chắc chắn tôi hiểu trường hợp bivariate? Đơn giản thao tác đại số cung cấp cho các công thức cho β ở quy mô ban đầu:
Nó có vẻ kỳ lạ với tôi rằng β được tính toán trên các biến mà đã được xì hơi bởi S x , đã được xì hơi bởi S x lần nữa để được chuyển đổi trở lại? (Cộng với lý do tại sao các giá trị trung bình không được thêm lại?)
Vì vậy, ai đó có thể vui lòng giải thích làm thế nào để làm điều này cho một trường hợp đa biến lý tưởng với một dẫn xuất để tôi có thể hiểu kết quả?