Câu hỏi được gắn thẻ «arima»

Đề cập đến mô hình Trung bình di chuyển tích hợp AutoRegressive được sử dụng trong mô hình chuỗi thời gian cả để mô tả dữ liệu và dự báo. Mô hình này khái quát hóa mô hình ARMA bằng cách bao gồm một thuật ngữ cho sự khác biệt, rất hữu ích để loại bỏ các xu hướng và xử lý một số loại không cố định.

2
Có phải mọi mô hình ARIMA (1,1,0) đều tương đương với mô hình AR (2) không?
Giả sử tôi có một chuỗi thời gian xtxt x_t mà tôi muốn phù hợp bằng cách sử dụng mô hình ARIMA (1,1,0) của mẫu: Δxt=αΔxt−1+wtΔxt=αΔxt−1+wt \Delta x_t = \alpha \Delta x_{t-1} + w_t Điều này có thể được viết lại như sau: xt−xt−1=α(xt−1−xt−2)+wtxt−xt−1=α(xt−1−xt−2)+wt x_t - x_{t-1} = \alpha ( …
7 r  time-series  arima 
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookie và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.