Câu hỏi được gắn thẻ «cholesky»


3
Cholesky so với eigendecro để vẽ mẫu từ phân phối chuẩn nhiều biến số
Tôi muốn vẽ một mẫu . Wikipedia gợi ý sử dụng Cholesky hoặc Eigendecro , tức là hoặc x∼N(0,Σ)x∼N(0,Σ)\mathbf{x} \sim N\left(\mathbf{0}, \mathbf{\Sigma} \right)Σ=D1DT1Σ=D1D1T \mathbf{\Sigma} = \mathbf{D}_1\mathbf{D}_1^T Σ=QΛQTΣ=QΛQT \mathbf{\Sigma} = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}^T Và do đó, mẫu có thể được rút ra thông qua: hoặc trong đó x=D1vx=D1v \mathbf{x} = \mathbf{D}_1 \mathbf{v} x=QΛ−−√vx=QΛv …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.