Câu hỏi được gắn thẻ «neweywest»

Câu hỏi: Sự khác biệt và điểm tương đồng chính giữa việc sử dụng các lỗi tiêu chuẩn Newey-West (1987) và Hansen-Hodrick (1980) là gì? Trong những tình huống này nên được ưu tiên hơn những tình huống khác? Ghi chú: Tôi biết làm thế nào mỗi thủ tục điều …

15 regression  autocorrelation  heteroscedasticity  robust-standard-error  neweywest 

Tôi đang cố gắng cập nhật mô hình dựa trên lm () của mình để có được các lỗi và kiểm tra tiêu chuẩn chính xác. Tôi thực sự bối rối không biết sử dụng ma trận VC nào. Các sandwichgói cung cấp vcovHC, vcovHACvà NeweyWest. Trong khi cái trước …

10 regression  time-series  neweywest