Câu hỏi được gắn thẻ «robust-standard-error»

Tôi đã cố gắng sao chép các kết quả của tùy chọn Stata robusttrong R. Tôi đã sử dụng rlmmẫu lệnh gói MASS và cũng là lệnh lmrobtừ gói "mạnh mẽ". Trong cả hai trường hợp, kết quả khá khác so với tùy chọn "mạnh mẽ" trong Stata. Bất cứ …

39 r  stata  robust  robust-standard-error 

Wikipedia và họa tiết gói bánh sandwich R cung cấp thông tin tốt về các giả định hỗ trợ các lỗi tiêu chuẩn hệ số OLS và nền tảng toán học của các công cụ ước tính sandwich. Mặc dù vậy, tôi vẫn không rõ vấn đề về tính không …

20 multiple-regression  residuals  heteroscedasticity  robust-standard-error 

Angrist và Pischke đã đề xuất rằng Robust (nghĩa là mạnh mẽ đối với sự không đồng nhất hoặc phương sai không đồng đều) Các lỗi tiêu chuẩn được báo cáo là một vấn đề tất nhiên thay vì kiểm tra nó. Hai câu hỏi: Điều gì có tác động …

20 regression  standard-error  heteroscedasticity  robust-standard-error 

Câu hỏi: Sự khác biệt và điểm tương đồng chính giữa việc sử dụng các lỗi tiêu chuẩn Newey-West (1987) và Hansen-Hodrick (1980) là gì? Trong những tình huống này nên được ưu tiên hơn những tình huống khác? Ghi chú: Tôi biết làm thế nào mỗi thủ tục điều …

15 regression  autocorrelation  heteroscedasticity  robust-standard-error  neweywest 

Tôi đang chạy hồi quy OLS gộp bằng gói plm trong R. Mặc dù, câu hỏi của tôi là về số liệu thống kê cơ bản, vì vậy tôi thử đăng nó ở đây trước;) Vì kết quả hồi quy của tôi mang lại số dư heteroskedastic, tôi muốn thử …

10 r  anova  multiple-regression  heteroscedasticity  robust-standard-error 

Một trong những giả định của hồi quy tuyến tính là cần có sự khác biệt không đổi trong các điều khoản lỗi và các khoảng tin cậy và kiểm tra giả thuyết liên quan đến mô hình dựa trên giả định này. Điều gì chính xác xảy ra khi …

9 regression  heteroscedasticity  assumptions  robust-standard-error 

Tôi đang điều hành một vài hồi quy và, vì tôi muốn ở bên an toàn, đã quyết định sử dụng các lỗi tiêu chuẩn (không đồng nhất và tự tương quan) của HAC trong suốt. Có thể có một vài trường hợp không có tương quan nối tiếp. Đây …

8 time-series  least-squares  standard-error  robust  robust-standard-error