Kinh tế học econometrics

1

Tài liệu tham khảo về các chỉ số kinh tế hàng đầu, tụt hậu và trùng hợp

Đọc về kinh tế vĩ mô, tôi đã bắt gặp rất nhiều thông tin liên quan đến các chỉ số hàng đầu, tụt hậu và trùng khớp. Tôi muốn tìm hiểu thêm, cụ thể thông tin liên quan đến các phép đo. Đối với hầu hết các phần, trong những …

1 macroeconomics econometrics reference-request

1

Mô hình kinh tế lượng cho sản xuất công nghiệp

Tôi phải xây dựng mô hình hồi quy đa biến như một dự án cho khóa học của mình trong phân tích chuỗi thời gian. Tôi đã quyết định mô hình hóa chỉ số sản xuất công nghiệp của Hoa Kỳ. Tôi bế tắc trong việc lựa chọn các biến …

1 macroeconomics econometrics data-request time-series

0

Sự khác biệt trong ước tính hồi quy không liên tục

Giả sử tôi chạy một thiết kế gián đoạn hồi quy (RDD) cho hai mẫu khác nhau - giả sử, riêng cho các khu vực A và B của cùng một quốc gia. Tôi nhận được các ước tính RDD có ý nghĩa thống kê trong mỗi thử nghiệm riêng …

1 econometrics statistics applied-econometrics regression causality

1

Ước tính hiệu ứng cố định và sự không nhất quán

Xem xét ước tính của hàm hồi quy dân số sau đây: $ G {Y_ {it}} = {\ beta _0} + {\ beta _1} IN {F_ {it}} + {\ beta _2} DE {M_i} + {\ beta _3} POI {L_t} + {\ varepsilon _ {it}} $ Ở đâu: $ GY_ {nó} …

econometrics time-series paneldata fixed-effects

0

Phân phối Gaussian có phải là lựa chọn thích hợp cho bước trong chuỗi thời gian tài chính không? Ví dụ. DJIA ROI đề nghị Laplace thay thế

Sử dụng nén dữ liệu Phân phối Laplace (\ trong các mô hình giống ARIMA - điều gì do định lý giới hạn trung tâm có thể là lựa chọn thích hợp cho sự khác biệt trong khoảng thời gian dài (?), nhưng không nhất thiết là cho các mô …

econometrics mathematical-economics statistics time-series

1

Ước tính TFP là dư và tính chuẩn

Các nhà kinh tế thường tính TFP là phần dư của hồi quy trên đầu ra so với K, L và có thể các biến khác. Tuy nhiên, hồi quy ứng xử tốt được dự kiến là phần dư là bình thường ( https://en.wikipedia.org/wiki/Normality_test ). Điều này là mâu thuẫn …

econometrics productivity

2

Không thiên vị nhưng ước lượng không nhất quán [đóng]

Giả sử một mẫu ngẫu nhiên X1, ..., Xn với phân phối chuẩn với trung bình và phương sai σ2. Làm thế nào để chúng ta biết công cụ ước tính sau đây không thiên vị, nhưng không nhất quán?

econometrics regression

Câu hỏi được gắn thẻ «econometrics»