Câu hỏi được gắn thẻ «optimal-control»

Để "đặt câu hỏi của tôi", trước tiên tôi phải giải một mô hình. Tôi sẽ bỏ qua một số bước nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc đăng bài này rất lâu - đây cũng là một thử nghiệm để xem liệu cộng đồng này có thích loại câu …

17 economic-growth  optimal-control  dynamic-programming 

Làm cách nào để sử dụng phép tính Malliavin để giải quyết chiến lược giao dịch tối ưu trong bài toán Merton cổ điển? Trong cuốn sách "Giá tài sản động" của Duffie, ông đã phác thảo "phương pháp Martingale" để giải quyết các vấn đề kiểm soát ngẫu nhiên. …

15 finance  academic-graduate  portfolio-theory  stochastic-calculus  optimal-control 

Văn học: Xem Chang (1988) cho phần lý thuyết và Achdou et al. (2015) cho phần số tương ứng. Mô hình Hãy xem xét vấn đề tăng trưởng tối ưu ngẫu nhiên sau đây trong ký hiệu bình quân đầu người. mọi thứ đều là tiêu chuẩn ngoại trừ dz …

13 academic-graduate  continuous-time  optimal-control  numerical-methods