Câu hỏi được gắn thẻ «probability»

Tôi đã thấy các quy trình ngẫu nhiên được mô hình hóa / xây dựng theo cách sau. Hãy xem xét không gian xác suất và để là phép biến đổi (có thể đo lường) mà chúng ta sử dụng để mô hình hóa sự tiến hóa của điểm mẫu …

11 econometrics  time-series  probability  stochastic-processes 

Giả sử ΩΩ\Omega là một tập hợp các kết quả loại trừ lẫn nhau của một biến ngẫu nhiên rời rạc và fff là một hàm tiện ích mà 0 &lt; f( Ω ) ≤ 10&lt;f(ω)≤10 < f(\omega) \leq 1 , ΣΩf( ω ) = 1ΣΩf(ω)= =1\sum_\Omega f(\omega) = 1 …

10 utility  decision-theory  preferences  probability 

Trong Bài giảng 20 của khóa học Kinh tế vi mô của MIT, một tình huống được đề xuất trong đó đặt cược 50/50 sẽ dẫn đến mất 100 đô la hoặc kiếm được 125 đô la với sự giàu có bắt đầu là 100 đô la . $ 43,75 …

10 utility  risk  probability  expected-utility  risk-aversion 

Đặt và là hai phân phối có cùng giá trị trung bình. được cho là thứ hai thống trị một cách ngẫu nhiên ( SOSD ) nếu cho tất cả tăng và lõm .FFFGGGG ∫ u ( x ) d F ( x ) ≥ ∫ u ( x ) …

9 microeconomics  probability 

Định nghĩa và công cụ: Hãy xem xét một không gian xác suất lọc nơi(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(\Omega, \mathscr F, \{\mathscr F_t\}_{t \in [0,T]}, \mathbb P) T&gt;0T&gt;0T > 0 P=P~P=P~\mathbb P = \tilde{\mathbb P} Đây là biện pháp trung lập rủi ro . Ft=FWt=FW~tFt=FtW=FtW~\mathscr F_t = \mathscr F_t^{{W}} = \mathscr F_t^{\tilde{W}} nơi là …

8 mathematical-economics  finance  financial-economics  probability  bonds 

Nói rằng tôi đang bán một gói thẻ giao dịch, và có 5 thẻ bên trong. Bốn trong số các thẻ này là thẻ cơ bản, nhưng thẻ cuối cùng có cơ hội 1:10 là thẻ chèn đặc biệt. Có phải thực tế là phần chèn đặc biệt có cơ …

1 econometrics  probability 

Đây là một câu hỏi rất được áp dụng vì vậy tôi hy vọng nó là địa chỉ chính xác ở đây cho nó: Tôi đang điều hành một doanh nghiệp giải trí nhỏ để trải nghiệm thực tế ảo. Đầu tư khoảng 120 k. Bây giờ tôi xây dựng …

investment  profit-maximization  probability