Câu hỏi được gắn thẻ «gumbel»

Lưu ý: Tôi đang đăng một câu hỏi từ một cựu sinh viên của tôi không thể tự mình đăng bài vì lý do kỹ thuật. Cho một mẫu iid từ phân phối Weibull với pdf có đại diện biến thiếu hữu ích và do đó thuật toán EM (tối …

24 optimization  missing-data  expectation-maximization  weibull  gumbel 

Tôi tiếp tục đọc các tạp chí kinh tế về một kết quả cụ thể được sử dụng trong các mô hình tiện ích ngẫu nhiên. Một phiên bản của kết quả là: if ϵi∼iid,ϵi∼iid,\epsilon_i \sim_{iid}, Gumbel ( μ,1),∀iμ,1),∀i\mu, 1), \forall i , thì: E[maxi(δi+ϵi)]=μ+γ+ln(∑iexp{δi}),E[maxi(δi+ϵi)]=μ+γ+ln⁡(∑iexp⁡{δi}),E[\max_i(\delta_i + \epsilon_i)] = \mu + …

12 expected-value  gumbel 

Tôi có hai biến ngẫu nhiên được phân phối độc lập và giống hệt nhau, tức là :ϵ1,ϵ0∼iidGumbel(μ,β)ϵ1,ϵ0∼iidGumbel(μ,β)\epsilon_{1}, \epsilon_{0} \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Gumbel}(\mu,\beta) F(ϵ)=exp(−exp(−ϵ−μβ)),F(ϵ)=exp⁡(−exp⁡(−ϵ−μβ)),F(\epsilon) = \exp(-\exp(-\frac{\epsilon-\mu}{\beta})), f(ϵ)=1βexp(−(ϵ−μβ+exp(−ϵ−μβ))).f(ϵ)=1βexp⁡(−(ϵ−μβ+exp⁡(−ϵ−μβ))).f(\epsilon) = \dfrac{1}{\beta}\exp(-\left(\frac{\epsilon-\mu}{\beta}+\exp(-\frac{\epsilon-\mu}{\beta})\right)). Tôi đang cố gắng tính hai đại lượng: Eϵ1Eϵ0|ϵ1[c+ϵ1|c+ϵ1&gt;ϵ0]Eϵ1Eϵ0|ϵ1[c+ϵ1|c+ϵ1&gt;ϵ0]\mathbb{E}_{\epsilon_{1}}\mathbb{E}_{\epsilon_{0}|\epsilon_{1}}\left[c+\epsilon_{1}|c+\epsilon_{1}>\epsilon_{0}\right] Eϵ1Eϵ0|ϵ1[ϵ0|c+ϵ1&lt;ϵ0]Eϵ1Eϵ0|ϵ1[ϵ0|c+ϵ1&lt;ϵ0]\mathbb{E}_{\epsilon_{1}}\mathbb{E}_{\epsilon_{0}|\epsilon_{1}}\left[\epsilon_{0}|c+\epsilon_{1}<\epsilon_{0}\right] Tôi đi đến một điểm mà tôi cần thực hiện tích hợp trên …

8 probability  logistic  conditional-probability  conditional-expectation  gumbel