Câu hỏi được gắn thẻ «autocorrelation»

Đặt là một quá trình ngẫu nhiên được hình thành bằng cách ghép iid rút ra từ quy trình AR (1), trong đó mỗi lần vẽ là một vectơ có độ dài 10. Nói cách khác, { X 1 , X 2 , đấm , X 10 } là sự …

8 r  autocorrelation  independence  lags 

Hãy tưởng tượng rằng chúng ta lấy mẫu ma trận hiệp phương sai từ phân phối Wishart của MCMC. Ở mỗi lần lặp, chúng ta sẽ nhận được một ma trận mẫu mới từ bản phân phối Wishart.SiSiS_i Câu hỏi : Đưa ra dấu vết có chứa tất cả các …

8 bayesian  autocorrelation  mcmc 

Tôi đã có hai chuỗi thời gian (tham số của một mô hình dành cho nam và nữ) và nhằm xác định một mô hình ARIMA phù hợp để đưa ra dự báo. Chuỗi thời gian của tôi trông như sau: Cốt truyện và ACF cho thấy không cố định …

8 r  time-series  modeling  arima  autocorrelation 

Bộ dữ liệu tôi đang sử dụng chứa dữ liệu thu nhập trên mỗi khu vực. Các giá trị thường không được phân phối như thể hiện trong sơ đồ sau. Global Moran's I chỉ ra các mô hình không gian quan trọng và Local Moran's I tìm thấy các …

8 statistical-significance  autocorrelation  spatial 

Giả sử tôi có một chuỗi thời gian quan sát và tôi tính một thước đo phương sai của chuỗi thời gian đó là độ lệch chuẩn (SD) trong một cửa sổ có chiều rộng và cửa sổ đó được di chuyển theo các bước thời gian duy nhất trên …

8 time-series  autocorrelation  moving-window 

Tôi đã theo dõi bài viết wiki này liên quan đến việc giết người thông thường Bây giờ ma trận hiệp phương sai của tôi trông như thế này, cho 4 biến 1 0.740818220681718 0.548811636094027 0.406569659740599 0.740818220681718 1 0.740818220681718 0.548811636094027 0.548811636094027 0.740818220681718 1 0.740818220681718 0.406569659740599 0.548811636094027 0.740818220681718 1 Vâng, mối …

8 covariance  autocorrelation  variogram 

Tôi có một bộ các quan sát, độc lập với thời gian. Tôi đang tự hỏi liệu tôi có nên chạy bất kỳ bài kiểm tra tự kỷ nào không? Dường như với tôi rằng nó vô nghĩa, vì không có thành phần thời gian trong dữ liệu của tôi. …

8 multiple-regression  least-squares  autocorrelation  residuals  cross-section 

Tôi đọc trong Chuỗi thời gian của John Cochrane về Kinh tế vĩ mô và Tài chính rằng: Autocovariance hoàn toàn có thể tạo thành chuỗi thời gian [phân phối chung]. Tôi không hiểu đầy đủ về mối liên hệ giữa hiệp phương sai và phân phối chung ở đây. …

8 time-series  autocorrelation  joint-distribution 

Khi chạy phân tích Bayes, một điều cần kiểm tra là tự động tương quan các mẫu MCMC. Nhưng tôi không hiểu điều gì gây ra sự tự kỷ này. Ở đây , họ đang nói rằng Các mẫu tự tương quan cao [từ MCMC] thường được gây ra bởi …

7 correlation  bayesian  autocorrelation  mcmc  jags