Câu hỏi được gắn thẻ «monte-carlo»

Một vấn đề rất phổ biến trong Markov Chain Monte Carlo liên quan đến xác suất tính toán là tổng của các thuật ngữ hàm mũ lớn, ea1+ea2+...ea1+ea2+... e^{a_1} + e^{a_2} + ... trong đó các thành phần của có thể từ rất nhỏ đến rất lớn. Cách tiếp cận …

24 monte-carlo  floating-point  statistics 

Tôi biết rằng hầu hết các phương pháp tìm giải pháp gần đúng cho PDE đều có tỷ lệ thấp với số lượng kích thước và Monte Carlo được sử dụng cho các tình huống yêu cầu ~ 100 kích thước. Các phương pháp tốt để giải quyết PDE số …

14 pde  monte-carlo  high-dimensional 

Tôi có hàm sao cho ∫ R 3 f ( x , y , z ) d V là hữu hạn và tôi muốn tính gần đúng tích phân này. f(x,y,z)f(x,y,z)f(x,y,z) ∫R3f(x,y,z)dV∫R3f(x,y,z)dV\int_{R^3} f(x,y,z)dV Tôi quen thuộc với các quy tắc bậc hai và các xấp xỉ tích phân monte carlo, …

13 monte-carlo  quadrature 

Chúng tôi đang nghiên cứu mô hình Bayes cho quy trình không gian thời gian và đang sử dụng bộ lấy mẫu No-U-Turn (NUTS) yêu cầu một mô hình cho xác suất log và độ dốc của nó đối với các tham số mô hình. Ngắn gọn hơn, chúng ta …

12 monte-carlo  automatic-differentiation 

Tôi có một bộ sưu tập các mô hình tính toán có thể được mô tả là automata di động không đồng bộ. Những mô hình này giống với mô hình Ising, nhưng phức tạp hơn một chút. Có vẻ như các mô hình như vậy sẽ được hưởng lợi …

12 parallel-computing  monte-carlo  gpu 

Tôi có tích phân không đúng (2 chiều) I=∫AW(x,y)F(x,y)dxdyI=∫AW(x,y)F(x,y)dxdyI=\int_A \frac{W(x,y)}{F(x,y)}\,\mbox{d}x\mbox{d}y trong đó miền tích hợp AAA nhỏ hơn x=[−1,1]x=[−1,1]x=[-1,1] , y=[−1,1]y=[−1,1]y=[-1,1] nhưng bị giới hạn bởi F(x,y)>0F(x,y)>0F(x,y)>0 . Kể từ khi FFF và WWW là mịn và W≠0W≠0W \ne 0tại các ranh giới, mối quan hệ sau này ngụ ý …

12 monte-carlo  quadrature 

Tôi có một chương trình Mathicala thực hiện một số tích phân theo 3 hoặc 4 chiều bằng QuasiMonteCarlophương thức này. Vấn đề là, phải mất một thời gian dài khó chịu để chạy, đến mức một số tính toán này không thể hoàn thành trong thời gian công việc …

12 libraries  monte-carlo  c++  mathematica 

Một câu hỏi đủ đơn giản: để thực hiện một tích phân đa chiều, với điều kiện là người ta đã quyết định rằng một phương pháp Monte Carlo nào đó là phù hợp, có bất kỳ lợi thế nào khi tích hợp MC thông thường sử dụng các số …

11 monte-carlo 

Tôi đang tìm kiếm các phương pháp cho phép ước tính entropy thông tin của phân phối khi các cách lấy mẫu thực tế duy nhất từ ​​phân phối đó là phương pháp Monte Carlo. Vấn đề của tôi không giống như mô hình Ising tiêu chuẩn thường được sử …

10 monte-carlo  random-sampling 

Không gian Hyperbolic trong mô hình không gian nửa trên Poincaré trông giống như RnRn\Bbb R^n thông thường nhưng với khái niệm góc và khoảng cách bị bóp méo một cách tương đối đơn giản. Trong không gian Euclide tôi có thể lấy mẫu một điểm ngẫu nhiên thống nhất …

10 computational-geometry  monte-carlo  geometry  random-sampling 

Có nhiều phương pháp số nổi tiếng để giải phương trình loại ví dụ phương pháp chia đôi, phương pháp Newton, v.v.f(x)=0,x∈Rn,f(x)=0,x∈Rn, f(x) = 0, \quad x \in \mathbb{R}^n, Trong ứng dụng của tôi, được tính toán bằng phương pháp ngẫu nhiên (kết quả là trung bình).f(x)f(x)f(x) Có phương pháp …

10 monte-carlo  nonlinear-equations  stochastic  numerics 

Câu hỏi của tôi là về việc trích xuất các vật quan sát từ các phương pháp QMC, như được mô tả trong tài liệu tham khảo này . Tôi hiểu đạo hàm chính thức của các phương pháp QMC khác nhau như Path Integral Monte Carlo. Tuy nhiên, đến …

10 monte-carlo  quantum-mechanics 

Tôi đang quan tâm đến việc tối đa hóa một hàm , nơi θ ∈ R p .f(θ)f(θ)f(\mathbf \theta)θ∈Rpθ∈Rp\theta \in \mathbb R^p Vấn đề là tôi không biết dạng phân tích của hàm hoặc các dẫn xuất của hàm. Điều duy nhất mà tôi có thể làm là để đánh …

10 optimization  monte-carlo  simulation 

Sau một số bước cập nhật Bayes, tôi còn lại một bản phân phối phía sau có dạng hỗn hợp các bản phân phối bình thường,Đó là, tham số \ theta được rút ra từ một bản phân phối có PDF được đưa ra dưới dạng hỗn hợp có trọng …

10 monte-carlo  probability 

Gần đây, tôi bắt gặp một bình luận tuyên bố rằng hầu hết tất cả các nhà nghiên cứu thực hiện phương pháp Monte Carlo đều làm sai. Người ta đã giải thích rằng việc chỉ chọn các hạt giống khác nhau cho các trường hợp PRNG khác nhau như …

10 parallel-computing  monte-carlo  random-number-generation