Câu hỏi được gắn thẻ «brownian»

Đặt là một chuyển động Brownian tiêu chuẩn. Gọi E j , n là sự kiện { B t = 0 cho một số j - 1BtBtB_tEj , nEj,nE_{j, n}và để choKn=22nΣj=2n+11Ej,n,nơi1biểu thị chỉ số chức năng. Liệu có tồn tạiρ>0như vậy mà choP{Kn≥ρ2n}≥ρcho tất cản{ Bt= 0 với một …

18 probability  self-study  moments  distributions  brownian 

Tôi muốn mô phỏng quá trình tham quan của Brown (một chuyển động Brown được điều hòa luôn luôn dương khi đến tại ). Vì một quá trình du ngoạn của Brown là một cây cầu Brown được tạo điều kiện để luôn luôn tích cực, tôi đã hy vọng …

11 r  gaussian-process  brownian 

Chuyển động Brown được xây dựng như là một giới hạn của tổng iauss Gaussian. Thay vào đó, người ta có thể sử dụng phân phối không ổn định Gaussian (ví dụ: phân phối Cauchy) và vẫn xây dựng một quy trình không? Tham số tỷ lệ của quá trình …

8 stochastic-processes  brownian  stable-distribution 

Tôi đang cố gắng giải bài tập 3.9.10 trên p. 66 trong "Tính toán chuyển động Brownian" của Ubbo F. Wiersema (John Wiley & Sons, 2008) , yêu cầu mô phỏng tích phân ngẫu nhiên ∫10B ( t ) d B ( t )∫01B(t) dB(t) \int_0^1 B(t)\ dB(t) ban đầu …

7 r  probability  simulation  stochastic-processes  brownian