Câu hỏi được gắn thẻ «fat-tails»

Tôi có hai bộ dữ liệu gần như tập trung vào khoảng 0 nhưng tôi nghi ngờ rằng chúng có đuôi khác nhau. Tôi biết một vài thử nghiệm để so sánh phân phối với phân phối bình thường, nhưng tôi muốn so sánh trực tiếp hai phân phối. Có …

13 hypothesis-testing  distributions  kurtosis  fat-tails 

Tôi đã cố gắng tìm một định nghĩa đơn giản, ngắn gọn về sự phụ thuộc đuôi là gì. Bất cứ ai có thể chia sẻ những gì họ tin rằng nó là. Thứ hai, nếu tôi vẽ sơ đồ mô phỏng bằng cách sử dụng các công thức khác …

10 fat-tails 

Ai đó có thể vui lòng cung cấp một lời giải thích đơn giản (giáo dân) về mối quan hệ giữa các phân phối Pareto và Định lý giới hạn trung tâm (ví dụ: nó có áp dụng không? Tại sao / tại sao không?)? Tôi đang cố gắng để …

10 variance  central-limit-theorem  intuition  pareto-distribution  fat-tails 

Hôm nay tôi nhận ra một thực tế khá nổi tiếng. Sự logbiến đổi của một biến ngẫu nhiên, được rút ra từ phân phối đuôi chất béo, ánh xạ thành phân phối đuôi theo cấp số nhân . Câu hỏi của tôi rất đơn giản: Là logarit đủ để …

7 probability  distributions  data-transformation  extreme-value  fat-tails 

Để có phân phối Student-t, sao cho XXXfX(x|ν,μ,β)=Γ(ν+12)Γ(ν2)πν−−√β(1+1ν(x−μβ)2)−1+ν2fX(x|ν,μ,β)=Γ(ν+12)Γ(ν2)πνβ(1+1ν(x−μβ)2)−1+ν2\begin{align*} f_X(x|\nu ,\mu ,\beta) = \frac{\Gamma (\frac{\nu+1}{2})}{\Gamma (\frac{\nu}{2}) \sqrt{\pi \nu} \beta} \left(1+\frac{1}{\nu}\left(\frac{x - \mu}{\beta}\right)^2 \right)^{\text{$-\frac{1+\nu}{2}$}} \end{align*} Tôi biết rằng các bản phân phối Student-t cho thấy một luật quyền lực ở phần đuôi. Tôi cũng biết rằng các phân phối ổn định của …

7 distributions  t-distribution  kurtosis  fat-tails  stable-distribution