Câu hỏi được gắn thẻ «extreme-value»

Cuốn sách "The Black Swan" của Taleb là một cuốn sách bán chạy nhất của New York Times khi nó được phát hành vài năm trước. Cuốn sách hiện đang ở phiên bản thứ hai của nó. Sau khi gặp gỡ các nhà thống kê tại một hội nghị thống …

63 extreme-value  rare-events 

Tối đa của X1,…,Xn.∼X1,…,Xn.∼X_1,\dots,X_n. \sim iid Standardnormals hội tụ vào Phân phối Gumbel tiêu chuẩn theo Lý thuyết giá trị cực đoan . Làm thế nào chúng ta có thể chỉ ra điều đó? Chúng ta có P(maxXi≤x)=P(X1≤x,…,Xn≤x)=P(X1≤x)⋯P(Xn≤x)=F(x)nP(maxXi≤x)=P(X1≤x,…,Xn≤x)=P(X1≤x)⋯P(Xn≤x)=F(x)nP(\max X_i \leq x) = P(X_1 \leq x, \dots, X_n \leq x) = …

21 probability  normal-distribution  convergence  extreme-value 

Tôi đến từ Civil Engineering, trong đó chúng tôi sử dụng Lý thuyết giá trị cực đoan , như phân phối GEV để dự đoán giá trị của một số sự kiện nhất định, như Tốc độ gió lớn nhất , tức là giá trị mà 98,5% tốc độ gió …

18 quantiles  extreme-value 

Nói rằng tôi có hai tiêu chuẩn biến ngẫu nhiên bình thường và mà là cùng nhau bình thường với hệ số tương quan .X1X1X_1X2X2X_2rrr Hàm phân phối của gì?max(X1,X2)max(X1,X2)\max(X_1, X_2)

18 correlation  normal-distribution  extreme-value 

Tôi đang tìm một ví dụ về 2 biến ngẫu nhiên , sao choYXXXYYY |cor(X,Y)|≈0|cor(X,Y)|≈0\newcommand{\cor}{{\rm cor}}|\cor(X,Y)| \approx 0 nhưng khi xem xét phần đuôi của các bản phân phối, chúng có mối tương quan cao. (Tôi cố gắng tránh 'tương quan' / 'tương quan' cho đuôi vì nó có thể …

14 correlation  extreme-value 

Tôi quan tâm đến những phát hiện của bài báo này từ năm 2009: Tại sao phụ nữ (giỏi nhất) lại giỏi cờ vua đến vậy? Tỷ lệ tham gia và sự khác biệt về giới trong các lĩnh vực trí tuệ Bài viết này cố gắng giải thích lý …

12 population  extreme-value 

Giới hạn trên được biết về mức độ thường xuyên của chỉ tiêu Euclide của một yếu tố được chọn thống nhất là {−n, −(n−1), ..., n−1, n}d{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d\:\{-n,~-(n-1),~...,~n-1,~n\}^d\: sẽ lớn hơn một ngưỡng nhất định? Tôi chủ yếu quan tâm đến các giới hạn hội tụ …

11 uniform  extreme-value  bounds 

Cụ thể, giả sử và là các biến ngẫu nhiên bình thường (độc lập nhưng không nhất thiết phải phân phối giống hệt nhau). Với bất kỳ cụ thể nào , có một công thức hay cho hoặc các khái niệm tương tự không? Chúng ta có biết rằng \ …

11 normal-distribution  extreme-value 

Có đẹp hạn chế phân phối như n đi vào \ infty , giả định rằng họ là iid phân phối chuẩn với phương sai \ sigma ^ 2 .max(X1,X2,...,Xn)max(X1,X2,...,Xn)\max( X_1,X_2,...,X_n) nnn∞∞\inftyσ2σ2\sigma^2 Đây gần như chắc chắn là một vấn đề nổi tiếng với một bằng chứng thông minh và …

10 distributions  probability  extreme-value 

Cho iid, hãy xem xét các biến ngẫu nhiênX1,…,Xn,…∼N(0,1)X1,…,Xn,…∼N(0,1)X_1, \ldots, X_n, \ldots \sim \mathscr{N}(0,1) Zn:=max1≤i≤nXi.Zn:=max1≤i≤nXi. Z_n := \max_{1 \le i \le n} X_i\,. Câu hỏi: Kết quả "quan trọng" nhất về các biến ngẫu nhiên này là gì? Để làm rõ "tầm quan trọng", kết quả nào có nhiều kết …

9 mathematical-statistics  references  extreme-value  maximum 

Tôi có một mẫu (cỡ 250) từ dân số. Tôi không biết sự phân bố của dân số. Câu hỏi chính: Tôi muốn có một ước lượng điểm của 1 st -percentile dân số, và sau đó tôi muốn có một khoảng tin cậy 95% của đánh giá quan điểm …

9 confidence-interval  bootstrap  quantiles  extreme-value 

Phân phối hợp lý thuộc về miền thu hút tối đa của Gumbel , trong đó: FlogN(x;μ,σ)=Φ(lnx−μσ)FlogN(x;μ,σ)=Φ(ln⁡x−μσ)F^{logN}(x; \mu,\sigma)=\Phi\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right), FGum(x;μ,β)=e−exp(−x−μβ)FGum(x;μ,β)=e−exp⁡(−x−μβ)F^{Gum}(x;\mu,\beta) = e^{-\exp\left({-\frac{x-\mu}{\beta}}\right)} Câu hỏi của tôi : Chúng ta có μ=μμ=μ\mu=\mu và σ=βσ=β\sigma=\beta ? Các phân phối tổng quát cực trị cũng sử dụng ký hiệu β=σβ=σ\beta=\sigma (Gumbel …

9 lognormal  extreme-value 

Xem xét n ⋅ mn⋅mn\cdot m rút ra độc lập từ cdf F( x )F(x)F(x), được định nghĩa trên 0-1, trong đó nnn và mmmlà số nguyên. Tự ý nhóm các trận hòa vàonnncác nhóm có giá trị m trong mỗi nhóm. Nhìn vào giá trị tối thiểu trong mỗi …

8 distributions  probability  extreme-value  order-statistics 

Hãy tưởng tượng tôi đã đưa ra một biến ngẫu nhiên XXX với supp(X)=(0,∞)(X)=(0,∞)(X)=(0,\infty) và P(X∈(0,a))>0P(X∈(0,a))>0\mathbb P(X \in (0,a))>0 đối với bất kỳ cố định a>0a>0a>0 Bây giờ được đưa ra một mẫu iid X1,...,XnX1,...,XnX_1,...,X_n - Có thể là X(2)/X(1)→P1X(2)/X(1)→P1X^{(2)}/X^{(1)}\xrightarrow{\mathbb P}1 cho n→∞n→∞n \to \infty, Ở đâu X(i)X(i)X^{(i)} mô tả …

7 probability  distributions  order-statistics  extreme-value 

Hôm nay tôi nhận ra một thực tế khá nổi tiếng. Sự logbiến đổi của một biến ngẫu nhiên, được rút ra từ phân phối đuôi chất béo, ánh xạ thành phân phối đuôi theo cấp số nhân . Câu hỏi của tôi rất đơn giản: Là logarit đủ để …

7 probability  distributions  data-transformation  extreme-value  fat-tails