Câu hỏi được gắn thẻ «joint-distribution»

Tôi đọc trong Chuỗi thời gian của John Cochrane về Kinh tế vĩ mô và Tài chính rằng: Autocovariance hoàn toàn có thể tạo thành chuỗi thời gian [phân phối chung]. Tôi không hiểu đầy đủ về mối liên hệ giữa hiệp phương sai và phân phối chung ở đây. …

8 time-series  autocorrelation  joint-distribution 

Giả sử chúng ta có biến ngẫu nhiên X1X1X_1 phân phối là Bạn[ 0 , 1 ]U[0,1]U[0,1] và X2X2X_2 phân phối là Bạn[ 0 , X1]U[0,X1]U[0,X_1] , trong đó Bạn[ a , b ]U[a,b]U[a,b] có nghĩa là phân phối đồng đều trong khoảng [ a , b ][a,b][a,b] . Tôi …

8 pdf  marginal  joint-distribution 

Hai biến không tương quan không nhất thiết phải độc lập, như được minh họa đơn giản bởi thực tế là XXX và X2X2X^2là không tương quan nhưng không độc lập. Tuy nhiên, hai biến không tương quan VÀ phân phối chung được bảo đảm là độc lập. Ai đó …

7 correlation  normal-distribution  independence  joint-distribution  intuition 

Có phân phối chung tham số sao cho và đều đồng nhất trên (tức là một copula) và là tuyến tính (theo ý tôi là affine) trong ? Đó là, trong khi và mỗi lề .XXXYYY[0,1][0,1][0, 1]E[Y|X=x]E[Y|X=x]\mathbb{E}[Y | X = x]xxxE[Y|X=x]=a+bxE[Y|X=x]=a+bx\mathbb{E}[Y \;|\; X = x] = a + b\,xXXXYYYĐồng phục …

7 uniform  joint-distribution  conditional-expectation  copula 

Tôi bị mắc kẹt với một vấn đề trong công việc. Ai đó có thể vui lòng giúp tôi cung cấp cho tôi phân phối chung của biến ngẫu nhiên Bernoulli nhưng trong ràng buộc rằng tổng của biến ngẫu nhiên này phải là .nnnnnn111 Bất cứ ai có thể …

7 distributions  joint-distribution  bernoulli-distribution  constraint 

Tôi đã đọc một hướng dẫn về mật độ cận biên khi tôi bắt gặp ví dụ này (đọc lại). Một người đang băng qua đường và chúng tôi muốn tính xác suất khi anh ta bị xe đâm qua tùy thuộc vào màu sắc của đèn giao thông. Đặt …

7 conditional-probability  joint-distribution