Thống kê và dữ liệu lớn

Jeffrey Wooldridge trong Phân tích kinh tế học về mặt cắt ngang và dữ liệu bảng (trang 357) nói rằng Hessian theo kinh nghiệm "không được đảm bảo là xác định dương, hoặc thậm chí là bán chính xác, đối với mẫu cụ thể mà chúng tôi đang làm việc.". …

15 estimation  maximum-likelihood  econometrics  asymptotics 

Những thuật ngữ này bị ném xung quanh nhau rất nhiều, nhưng tôi muốn biết bạn nghĩ sự khác biệt là gì, nếu có. Cảm ơn

15 pca  text-mining  svd 

Trong "Các yếu tố của học thống kê" (tái bản lần 2), p63, các tác giả đưa ra hai công thức sau của bài toán hồi quy sườn núi: β^r i dge= argminβ{ Σi = 1N( yTôi- β0- Σj = 1pxtôi jβj)2+ Bước sóng Σj = 1pβ2j}β^rTôidge= =argminβ{ΣTôi= =1N(yTôi-β0-Σj= =1pxTôijβj)2+λΣj= …

15 ridge-regression 

Đóng cửa. Câu hỏi này không đúng chủ đề . Nó hiện không chấp nhận câu trả lời. Đóng cửa 4 năm trước . Đã khóa . Câu hỏi này và câu trả lời của nó bị khóa vì câu hỏi không có chủ đề nhưng có ý nghĩa lịch …

15 r 

Cho hai mảng x và y, cả hai chiều dài n, tôi phù hợp với một mô hình y = a + b * x và muốn tính khoảng tin cậy 95% cho độ dốc. Đây là (b - delta, b + delta) trong đó b được tìm thấy theo …

15 r  regression  bayesian  confidence-interval  frequentist 

Tôi đã hỏi câu hỏi này trên trang web stackexchange của mHRathics và được đề nghị hỏi ở đây. Tôi đang làm việc trong một dự án sở thích và sẽ cần một số trợ giúp với vấn đề sau. Một chút bối cảnh Giả sử có một bộ sưu …

15 regression  forecasting  econometrics 

Tôi hiện đang đánh giá tính đa hình trong bộ dữ liệu của mình. Giá trị ngưỡng nào của VIF và chỉ số điều kiện bên dưới / bên trên gợi ý vấn đề? VIF: Tôi đã nghe nói rằng VIF là một vấn đề.≥ 10≥10\geq 10 Sau khi loại …

15 multiple-regression  linear-model  multicollinearity  vif 

Các thuật toán MCMC như lấy mẫu của Metropolis-Hastings và Gibbs là cách lấy mẫu từ các bản phân phối sau. Tôi nghĩ rằng tôi hiểu và có thể thực hiện việc quét đô thị khá dễ dàng - bạn chỉ cần chọn điểm bắt đầu bằng cách nào đó …

15 bayesian  mcmc  gibbs 

Đóng cửa. Câu hỏi này không đúng chủ đề . Nó hiện không chấp nhận câu trả lời. Bạn muốn cải thiện câu hỏi này? Cập nhật câu hỏi để nó thuộc chủ đề cho Xác thực chéo. Đóng cửa 3 tháng trước . Khi vẽ một boxplot với python …

15 data-visualization  python  matplotlib  boxplot 

Bối cảnh: Tôi có một nhóm các trang web nơi tôi ghi lại số lượt truy cập hàng ngày: W0 = { 30, 34, 28, 30, 16, 13, 8, 4, 0, 5, 2, 2, 1, 2, .. } W1 = { 1, 3, 21, 12, 10, 20, 15, 43, 22, …

15 time-series  forecasting 

Khi lập trình trong R, tôi đã sử dụng gói đa lõi một vài lần. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thấy một tuyên bố nào về cách nó xử lý các số ngẫu nhiên. Khi tôi sử dụng openMP với C, tôi cẩn thận sử dụng RNG song song …

15 r  random-generation  parallel-computing  multicore 

Tôi có một thử nghiệm mà tôi sẽ cố gắng trừu tượng ở đây. Hãy tưởng tượng tôi ném ba viên đá trắng trước mặt bạn và yêu cầu bạn đưa ra đánh giá về vị trí của họ. Tôi ghi lại một loạt các tính chất của đá và …

15 r  mixed-model  model-selection 

Giả sử người ta có một chuỗi thời gian mà người ta có thể thực hiện các phép đo khác nhau như thời gian, tối đa, tối thiểu, trung bình, v.v. và sau đó sử dụng chúng để tạo ra một sóng hình sin có cùng thuộc tính, có cách …

15 time-series  classification 

Tôi biết hầu hết các bạn có lẽ cảm thấy rằng Google Docs vẫn là một công cụ nguyên thủy. Nó không phải là Matlab hay R và thậm chí là Excel. Tuy nhiên, tôi gặp khó khăn trước sức mạnh của phần mềm dựa trên web này chỉ sử …

15 software  computational-statistics 

Tôi không rõ cách tính toán hợp nhất với chuỗi thời gian không đều (lý tưởng nhất là sử dụng thử nghiệm Johansen với VECM). Suy nghĩ ban đầu của tôi sẽ là thường xuyên hóa chuỗi và nội suy các giá trị còn thiếu, mặc dù điều đó có …

15 time-series  cointegration  unevenly-spaced-time-series