Thống kê và dữ liệu lớn

2

Bootstrapping khoảng tin cậy từ một dự đoán hồi quy

Đối với bài tập về nhà, tôi đã được cung cấp dữ liệu để tạo / huấn luyện một người dự đoán sử dụng hồi quy lasso. Tôi tạo ra công cụ dự đoán và huấn luyện nó bằng thư viện lthon python từ scikit learn. Vì vậy, bây giờ …

10 regression machine-learning self-study confidence-interval bootstrap

1

Ước tính khả năng tối đa của tham số vị trí của phân phối Cauchy

Tôi đã đạt đến dlnLdμ=∑i=1n2(xi−u)1+(xi−u)2dln⁡Ldμ=∑i=1n2(xi−u)1+(xi−u)2\frac{d\ln L}{d\mu}=\sum_{i=1}^n \frac{2(x_i-u)}{1+(x_i-u)^2} Trong đó là tham số vị trí. Và là chức năng khả năng. Tôi không biết cách tiến hành. Xin vui lòng giúp đỡ.uuuLLL

10 self-study maximum-likelihood cauchy

5

Nếu

Đặt và B là các sự kiện độc lập và để A và C là các sự kiện độc lập. Làm thế nào để chứng minh rằng A và B ∪ C là những sự kiện độc lập không?MộtAABBBMộtAACCCMộtAAB ∪ CB∪CB\cup C Theo định nghĩa của các sự kiện độc …

10 probability self-study independence

2

Giải thích hệ số hồi quy sau khi khác nhau

Có một vài cách giải thích tôi có thể tìm thấy mô tả cách giải thích các hệ số hồi quy tuyến tính sau khi phân biệt một chuỗi thời gian (để loại bỏ một đơn vị gốc). Có phải nó chỉ đơn giản đến mức không cần phải nêu …

10 time-series multiple-regression econometrics linear-model inference

4

Vai trò của phương sai trong Định lý giới hạn trung tâm

Tôi đã đọc ở đâu đó rằng lý do chúng ta bình phương sự khác biệt thay vì lấy giá trị tuyệt đối khi tính toán phương sai là phương sai được xác định theo cách thông thường, với hình vuông trong người đề cử, đóng một vai trò duy …

10 variance central-limit-theorem dispersion

6

Hồi quy logistic đang dự đoán tất cả 1 và không 0

Tôi đang chạy một phân tích về xác suất vỡ nợ cho vay bằng cách sử dụng hồi quy logistic và rừng ngẫu nhiên. Khi tôi sử dụng hồi quy logistic, dự đoán luôn luôn là '1' (có nghĩa là khoản vay tốt). Tôi chưa bao giờ thấy điều này …

10 regression logistic predictive-models unbalanced-classes scoring-rules

1

Tại sao người ta nên sử dụng EM so với nói, Gradient Descent với MLE?

Về mặt toán học, người ta thường thấy rằng các biểu thức và thuật toán cho Tối đa hóa kỳ vọng (EM) thường đơn giản hơn cho các mô hình hỗn hợp, nhưng dường như mọi thứ (nếu không phải là tất cả) có thể được giải quyết bằng EM …

10 mixed-model maximum-likelihood expectation-maximization

3

Kiểm duyệt phải và kiểm duyệt trái

Wikipedia đưa ra các định nghĩa sau: Kiểm duyệt phải : một điểm dữ liệu cao hơn một giá trị nhất định nhưng không rõ là bao nhiêu. Kiểm duyệt còn lại : một điểm dữ liệu nằm dưới một giá trị nhất định nhưng không rõ là bao nhiêu. …

10 self-study censoring

2

Sử dụng LASSO để chọn biến, sau đó sử dụng Logit

Tôi biết điều này sẽ làm vẩn đục suy luận thống kê, nhưng tôi thực sự chỉ quan tâm đến việc đến gần một mô hình chính xác nhất có thể. Tôi có một biến kết cục nhị phân, với một tập hợp lớn các yếu tố dự đoán nhị …

10 model-selection lasso logit

4

Giá trị trung bình của một tập hợp các phương tiện sẽ luôn giống với giá trị trung bình thu được từ toàn bộ tập hợp dữ liệu thô?

Nếu tôi đã tính giá trị trung bình của 4 bộ dữ liệu (có các cỡ mẫu khác nhau), thì tôi có thể lấy "giá trị trung bình chung" bằng cách tính "giá trị trung bình của phương tiện" không? Nếu có, "giá trị trung bình của phương tiện" này …

10 mathematical-statistics weighted-mean mean

3

k-nghĩa vs k-nghĩa ++

Theo như tôi biết thì k-nghĩa là chọn ngẫu nhiên các trung tâm ban đầu. Vì họ dựa trên may mắn thuần túy, họ có thể được chọn thực sự tồi tệ. Thuật toán K-mean ++ cố gắng giải quyết vấn đề này, bằng cách trải đều các trung tâm …

10 k-means

1

Kiểm tra trạng thái của quá trình đào tạo trong R [đã đóng]

Đã đóng cửa. Câu hỏi này không đúng chủ đề . Nó hiện không chấp nhận câu trả lời. Bạn muốn cải thiện câu hỏi này? Cập nhật câu hỏi để nó thuộc chủ đề cho Xác thực chéo. Đóng cửa 4 năm trước . Tôi đang đào tạo một …

10 r machine-learning svm caret

2

RMSE chuẩn hóa

Tôi có một vài chuỗi thời gian trong VAR (1) và do một số trong số chúng không có cùng đơn vị đo lường, tôi muốn ước tính RMSE theo tỷ lệ phần trăm. Tôi biết rằng nó có thể được thực hiện theo nhiều cách (xem bên dưới) nhưng …

10 time-series mse rms

2

lmer với dữ liệu nhiều lần

Làm thế nào tôi có thể nhận được các hiệu ứng ngẫu nhiên gộp cho lmer sau nhiều lần cắt bỏ? Tôi đang sử dụng chuột để tạo ra một khung dữ liệu. Và lme4 cho một mô hình hỗn hợp với đánh chặn ngẫu nhiên và độ dốc ngẫu …

10 r lme4-nlme multiple-imputation

2

Giải thích mối tương quan CCF trong R

Tôi đang sử dụng ccfđể tìm một mối tương quan giữa 2 chuỗi thời gian. Tôi đang nhận được một cốt truyện trông như thế: Lưu ý rằng tôi chủ yếu quan tâm đến tương quan cho độ trễ = 0. Câu hỏi: Có giải thích chính xác rằng có …

10 r interpretation cross-correlation