Câu hỏi được gắn thẻ «regression»

Từ Kinh tế lượng , bởi Fumio Hayashi (Chpt 1): Homoskedasticity vô điều kiện: Khoảnh khắc thứ hai của các điều khoản lỗi E (εᵢ²) không đổi trong các lần quan sát Dạng chức năng E (εᵢ² | xi) không đổi trong các quan sát Homoskedasticity có điều kiện: Hạn …

12 regression  econometrics  heteroscedasticity  assumptions 

Toàn bộ quan điểm của AIC hoặc bất kỳ tiêu chí thông tin nào khác là ít hơn là tốt hơn. Vì vậy, nếu tôi có hai mô hình M1: y = a0 + XA + e và M2: y = b0 + ZB + u và nếu AIC của …

12 regression  aic 

Giả sử là hàm tuyến tính của x và một hình nộm d . Giả thuyết của tôi là d chính nó là giống như một chỉ số chủ nghĩa khoái lạc của một vector của các biến khác, Z . Tôi có hỗ trợ cho điều này trong M …

12 r  hypothesis-testing  regression  model-selection 

Tôi muốn đặt ra câu hỏi này trong hai phần. Cả hai đều xử lý một mô hình tuyến tính tổng quát, nhưng các giao dịch đầu tiên liên quan đến lựa chọn mô hình và các giao dịch khác với chính quy hóa. Bối cảnh: Tôi sử dụng các …

12 regression  model-selection  regularization 

Có vẻ như bạn có thể sử dụng mã hóa cho một biến phân loại, nhưng tôi có hai biến dự báo phân loại và một biến liên tục. Tôi có thể sử dụng nhiều hồi quy cho điều này trong SPSS không và nếu có thì như thế nào? …

12 regression  spss  categorical-data  continuous-data 

Các SVM để phân loại có ý nghĩa trực quan với tôi: Tôi hiểu cách giảm thiểu ||θ||2||θ||2||\theta||^2 mang lại lợi nhuận tối đa. Tuy nhiên, tôi không hiểu mục tiêu đó trong bối cảnh hồi quy. Các văn bản khác nhau ( ở đây và ở đây ) mô …

12 regression  svm 

Có bất kỳ giấy tờ hay sách tốt nào liên quan đến việc sử dụng gốc tọa độ cho L1 (lasso) và / hoặc chính quy hóa mạng đàn hồi cho các vấn đề hồi quy tuyến tính không?

12 regression  references  lasso  regularization  elastic-net 

Tôi đang điều chỉnh hồi quy tuyến tính được chuẩn hóa L1 cho một tập dữ liệu rất lớn (với n >> p.) Các biến được biết trước, nhưng các quan sát đến trong các đoạn nhỏ. Tôi muốn duy trì sự phù hợp của Lasso sau mỗi đoạn. Tôi …

12 regression  lasso 

Khi nào bạn có xu hướng sử dụng các đường cong ROC trong một số thử nghiệm khác để xác định khả năng dự đoán của một số phép đo đối với kết quả? Khi xử lý các kết quả rời rạc (còn sống / đã chết, hiện tại / …

12 regression  roc 

Tôi đã thừa hưởng một số mã phân tích dữ liệu mà, không phải là một nhà kinh tế lượng, tôi đang đấu tranh để hiểu. Một mô hình chạy hồi quy biến công cụ bằng lệnh Stata sau ivreg my_dv var1 var2 var3 (L.my_dv = D2.my_dv D3.my_dv D4.my_dv) Bộ …

12 regression  stata  instrumental-variables 

Câu hỏi của tôi rất đơn giản như vậy: ước tính chung là gì? Và nó có nghĩa gì trong bối cảnh phân tích hồi quy? Làm thế nào được thực hiện? Tôi lang thang trong Internet hùng mạnh trong một thời gian nhưng không tìm thấy câu trả lời …

12 regression  estimation  terminology 

Trong cảm biến nén, có một định lý đảm bảo rằng có một giải pháp thưa thớt duy nhất c (Xem phụ lục để biết thêm chi tiết).cargmin∥c∥1subject to y=Xcargmin‖c‖1subject to y=Xc\text{argmin} \Vert c \Vert_1\\ \text{subject to } y = Xc ccc Có một định lý tương tự cho Lasso? …

12 regression  self-study  feature-selection  lasso  regularization 

Tôi đã đọc ở một số nơi rằng R Squared không phải là một biện pháp lý tưởng khi một mô hình phù hợp bằng LASSO. Tuy nhiên, tôi không rõ chính xác tại sao lại như vậy. Ngoài ra, bạn có thể đề nghị thay thế tốt nhất?

12 regression  lasso  r-squared  penalized 

Tôi đang tìm tài liệu về hồi quy sườn âm . Nói tóm lại, đó là một khái quát của hồi quy sườn tuyến tính bằng cách sử dụng âm trong công thức ước tính:Trường hợp tích cực có một lý thuyết hay: như một hàm mất mát, như một …

12 regression  regularization  ridge-regression 

Tôi đang làm việc với một vấn đề hồi quy tuyến tính rất lớn, với kích thước dữ liệu lớn đến mức chúng phải được lưu trữ trên một cụm máy. Sẽ là quá lớn để tổng hợp tất cả các mẫu vào một bộ nhớ của một máy (thậm …

12 regression  linear  large-data