Câu hỏi được gắn thẻ «simulation»

Bối cảnh : Tôi có bằng tiến sĩ về tâm lý học xã hội, nơi thống kê lý thuyết và toán học hầu như không được đề cập trong các khóa học định lượng của tôi. Thông qua các sinh viên đại học và lớp, tôi đã được dạy (giống …

11 probability  bayesian  simulation  monte-carlo  frequentist 

Câu hỏi của tôi được lấy cảm hứng từ hàm tạo số ngẫu nhiên theo hàm mũ tích hợp của R , hàm rexp(). Khi cố gắng tạo các số ngẫu nhiên phân tán theo cấp số nhân, nhiều sách giáo khoa khuyên dùng phương pháp biến đổi nghịch đảo …

11 r  simulation  random-generation  exponential  inverse-cdf 

Trong một bài đăng trên blog , tôi đã tìm thấy tuyên bố rằng "Tôi tin rằng WG Cochrane đã chỉ ra điểm đầu tiên (khoảng những năm 1970) rằng với khoảng tin cậy trong môi trường quan sát, kích thước mẫu nhỏ dẫn đến độ bao phủ tốt hơn …

11 confidence-interval  t-test  simulation 

Xin chào Tôi đang tham gia một khóa học sau đại học về Thống kê và chúng tôi đã đề cập đến thống kê Kiểm tra và các khái niệm khác. Tuy nhiên, tôi thường có thể áp dụng các công thức và phát triển một loại trực giác về …

11 r  hypothesis-testing  sas  simulation  computational-statistics 

Tôi muốn tạo dữ liệu với "Model 1" và khớp chúng với "Model 2". Ý tưởng cơ bản là điều tra các thuộc tính mạnh mẽ của "Mô hình 2". Tôi đặc biệt quan tâm đến tỷ lệ bao phủ của khoảng tin cậy 95% (dựa trên xấp xỉ bình …

11 simulation  monte-carlo 

Lý lịch: Một phân tích tổng hợp điển hình trong tâm lý học có thể tìm cách mô hình hóa mối tương quan giữa hai biến X và Y. Phân tích này thường bao gồm việc có được một tập hợp các mối tương quan có liên quan từ tài …

11 simulation  meta-analysis 

Tôi thường xử lý dữ liệu trong đó nhiều cá nhân được đo nhiều lần trong mỗi 2 điều kiện trở lên. Gần đây tôi đã chơi với mô hình hiệu ứng hỗn hợp để đánh giá bằng chứng cho sự khác biệt giữa các điều kiện, mô hình hóa …

11 confidence-interval  mixed-model  bootstrap  monte-carlo  simulation 

Tôi đang tự hỏi làm thế nào tôi có thể mô phỏng một mẫu của n vòng đời phân phối Weibull bao gồm các quan sát được kiểm duyệt đúng loại I. Chẳng hạn, cho phép có n = 3, shape = 3, scale = 1 và tỷ lệ kiểm …

11 r  survival  simulation  random-generation 

Tôi đã trang bị mô hình ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) cho chuỗi thời gian của giá nhật ký tỷ giá AUD / USD được lấy mẫu trong khoảng thời gian một phút trong vài năm, cho tôi hơn hai triệu điểm dữ liệu để ước tính mô hình. Bộ dữ …

10 time-series  arima  simulation  garch  finance 

Tôi đang cố gắng viết một hàm tạo ra tiếng ồn phân tán đồng đều xuất phát từ một quả bóng chuẩn p có kích thước :nnn | | x | |p≤ r||x||p≤r\begin{equation} ||x||_p \leq r \end{equation} Tôi đã tìm thấy các giải pháp khả thi cho vòng kết nối …

10 simulation  noise 

Giả sử tôi muốn lấy mẫu từ một phân phối liên tục . Nếu tôi có một biểu thức của trong mẫupp(x)p(x)p(x)ppp p(x)=∑i=1∞aifi(x)p(x)=∑i=1∞aifi(x)p(x) = \sum_{i=1}^\infty a_i f_i(x) trong đó và f_i là các bản phân phối có thể dễ dàng lấy mẫu từ đó, sau đó tôi có thể dễ …

10 simulation  monte-carlo  mixture  accept-reject 

tl; dr: Bắt đầu với một tập dữ liệu được tạo dưới dạng null, tôi đã ghép lại các trường hợp với sự thay thế và tiến hành kiểm tra giả thuyết trên mỗi tập dữ liệu được lấy mẫu lại. Các thử nghiệm giả thuyết này từ chối null …

10 r  bootstrap  simulation  resampling 

Biến ngẫu nhiên được định nghĩa là một hàm có thể đo được từ một - với số đo cơ bản đến một - khác .XXXσσ\sigma(Ω1,F1)(Ω1,F1)(\Omega_1, \mathcal F_1)PPPσσ\sigma(Ω2,F2)(Ω2,F2)(\Omega_2, \mathcal F_2) Làm thế nào để chúng ta nói về một mẫu của biến ngẫu nhiên này? Chúng ta có coi nó …

10 sampling  random-variable  simulation 

Câu hỏi ngắn gọn: Có phân phối ngón tay béo? Tôi chắc chắn rằng nếu nó tồn tại, thì nó có một tên khác. Tôi không biết làm thế nào để xây dựng nó như là một chức năng phân tích. Bạn có thể giúp tôi tìm một phiên bản …

10 distributions  simulation 

Nếu tức là X∈Rn, X∼N(0–,σ2I)X∈Rn, X∼N(0_,σ2I)X\in\mathbb{R}^n,~X\sim \mathcal{N}(\underline{0},\sigma^2\mathbf{I})fX(x)=1(2πσ2)n/2exp(−||x||22σ2)fX(x)=1(2πσ2)n/2exp⁡(−||x||22σ2) f_X(x) = \frac{1}{{(2\pi\sigma^2)}^{n/2}} \exp\left(-\frac{||x||^2}{2\sigma^2}\right) Tôi muốn một phiên bản tương tự của phân phối cắt ngắn-bình thường trong trường hợp đa biến. Chính xác hơn, tôi muốn tạo một ràng buộc định mức (đến một giá trị ) đa biến Gaussian Y st …

10 normal-distribution  simulation  random-generation