Câu hỏi được gắn thẻ «time-series»

Tôi muốn tạo một LSTM RNN cho dự đoán thời gian, nhưng một số dự đoán của tôi là hàng tháng và những người khác là hàng ngày. Bất kỳ lời khuyên / ví dụ về cách thiết lập mạng này? Tần suất của các dự đoán là hàng tháng. …

10 time-series  lstm  rnn 

Các bài kiểm tra thời vụ đơn giản nhất cho chuỗi thời gian là gì? Cụ thể hơn, tôi muốn kiểm tra nếu trong specific time series the seasonal componentcó ý nghĩa. Các gói được đề xuất trong Python / R là gì?

9 r  time-series  hypothesis-testing  python  seasonality 

Tôi tìm thấy một giải pháp cho biết rằng nếu bình phương của một chuỗi thời gian là đứng yên thì chuỗi thời gian ban đầu cũng như ngược lại. Tuy nhiên tôi dường như không thể chứng minh điều đó, bất cứ ai cũng có ý tưởng nếu điều …

9 time-series  self-study  data-transformation  stationarity 

Gần đây tôi đã tóm tắt kiến ​​thức về Chuỗi thời gian của mình và nhận ra rằng học máy chủ yếu chỉ đưa ra một bước dự báo. Với dự báo trước một bước, tôi có nghĩa là dự báo, ví dụ: nếu chúng ta có dữ liệu hàng …

9 machine-learning  time-series  forecasting  arima 

Tôi đang cố gắng mô hình hóa và dự báo một chuỗi thời gian theo chu kỳ thay vì theo mùa (tức là có các mẫu giống như theo mùa, nhưng không có một khoảng thời gian cố định). Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng …

9 time-series  forecasting  arima  seasonality 

Tôi có rất nhiều dữ liệu chuỗi thời gian - mực nước và vận tốc theo thời gian. Nó là đầu ra từ một mô phỏng mô hình thủy lực. Là một phần của quy trình xem xét để xác nhận rằng mô hình đang hoạt động như mong đợi, …

9 time-series  data-visualization  change-point 

Tôi đang sử dụng thư viện VAR thống kê của python để mô hình hóa dữ liệu chuỗi thời gian tài chính và một số kết quả khiến tôi bối rối. Tôi biết rằng các mô hình VAR giả định dữ liệu chuỗi thời gian là ổn định. Tôi vô …

9 time-series  forecasting  r-squared  var  stationarity 

Tôi đang đọc bài phát hiện thay đổi trực tuyến Bayes của Adams và MacKay ( liên kết ). Các tác giả bắt đầu bằng cách viết phân phối dự báo cận biên: trong đóP(xt+1|x1:t)=∑rtP(xt+1|rt,x(r)t)P(rt|x1:t)(1)P(xt+1|x1:t)=∑rtP(xt+1|rt,xt(r))P(rt|x1:t)(1) P(x_{t+1} | \textbf{x}_{1:t}) = \sum_{r_t} P(x_{t+1} | r_t, \textbf{x}_t^{(r)}) P(r_t | \textbf{x}_{1:t}) \qquad \qquad (1) …

9 time-series  bayesian  inference  change-point 

Vấn đề mà tôi đang giải quyết là dự đoán các giá trị chuỗi thời gian. Tôi đang xem xét một chuỗi thời gian một lần và dựa trên 15% dữ liệu đầu vào, tôi muốn dự đoán các giá trị trong tương lai của nó. Cho đến nay tôi …

9 time-series  forecasting  references  arima  lstm 

Làm thế nào để tôi gán thêm trọng lượng cho các quan sát gần đây hơn trong R? Tôi cho rằng đây là một câu hỏi hoặc mong muốn thường gặp nhưng tôi có một thời gian khó khăn để tìm ra chính xác làm thế nào để thực hiện …

9 r  time-series  regression  random-forest 

Trong các mô hình chuỗi thời gian, như ARMA-GARCH, để chọn độ trễ hoặc thứ tự phù hợp của tiêu chí thông tin khác nhau của mô hình, như AIC, BIC, SIC, v.v., được sử dụng. Câu hỏi của tôi rất đơn giản, tại sao donot chúng tôi sử dụng …

9 regression  time-series  model-selection  aic  bic 

Giả sử chuỗi 1 chiều sau: A, B, C, Z, B, B, #, C, C, C, V, $, W, A, % ... Chữ cái A, B, C, ..ở đây đại diện cho các sự kiện 'thông thường'. Biểu tượng #, $, %, ...ở đây đại diện cho các sự kiện …

9 time-series  deep-learning  rare-events  lstm  sequential-pattern-mining 

Tôi đã có dữ liệu hàng tháng từ năm 1993 đến 2015 và muốn dự báo về những dữ liệu này. Tôi đã sử dụng gói tsoutliers để phát hiện các ngoại lệ, nhưng tôi không biết làm cách nào để tiếp tục dự báo với bộ dữ liệu của …

9 r  time-series  forecasting  arima  outliers 

Tôi sử dụng decomposechức năng trong Rvà đưa ra 3 thành phần trong chuỗi thời gian hàng tháng của mình (xu hướng, theo mùa và ngẫu nhiên). Nếu tôi vẽ biểu đồ hoặc nhìn vào bảng, tôi có thể thấy rõ rằng chuỗi thời gian bị ảnh hưởng bởi tính …

9 r  regression  time-series 

Chỉ vì một số phóng viên đặt ra một câu hỏi thú vị liên quan đến các phương pháp tính toán tự tương quan, tôi bắt đầu chơi với nó, gần như không có bất kỳ kiến ​​thức nào về chuỗi thời gian và tự tương quan. Người phóng viên …

9 time-series  pca