Câu hỏi được gắn thẻ «arima»

Đề cập đến mô hình Trung bình di chuyển tích hợp AutoRegressive được sử dụng trong mô hình chuỗi thời gian cả để mô tả dữ liệu và dự báo. Mô hình này khái quát hóa mô hình ARMA bằng cách bao gồm một thuật ngữ cho sự khác biệt, rất hữu ích để loại bỏ các xu hướng và xử lý một số loại không cố định.

2
Cách sử dụng auto.arima để tính các giá trị còn thiếu
Tôi có một loạt sở thú với nhiều giá trị còn thiếu. Tôi đọc auto.arimacó thể áp đặt những giá trị còn thiếu này? Bất cứ ai có thể dạy tôi làm thế nào để làm điều đó? cảm ơn rất nhiều! Đây là những gì tôi đã cố gắng, …
12 arima 
4
Statsmodels nói rằng ARIMA không phù hợp vì loạt phim không ổn định, làm thế nào để thử nghiệm điều đó?
Tôi có một chuỗi thời gian mà tôi đang cố gắng mô hình hóa với số liệu thống kê ARIMA api của Python. Khi tôi áp dụng như sau: from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA model = ARIMA(data['Sales difference'].dropna(), order=(2, 1, 2)) results_AR = model.fit(disp=-1) Tôi nhận được lỗi sau đây: ValueError: …
1
Mô phỏng loạt ARIMA (1,1,0)
Tôi đã trang bị các mô hình ARIMA cho chuỗi thời gian ban đầu và mô hình tốt nhất là ARIMA (1,1,0). Bây giờ tôi muốn mô phỏng loạt từ mô hình đó. Tôi đã viết mô hình AR (1) đơn giản, nhưng tôi không thể hiểu cách điều chỉnh …
11 r  time-series  arima 
3
Sử dụng Holt-Winters hoặc ARIMA?
Câu hỏi của tôi là xung quanh sự khác biệt về khái niệm giữa Holt-Winters và ARIMA. Theo tôi hiểu, Holt-Winters là trường hợp đặc biệt của ARIMA. Nhưng khi một thuật toán được ưa thích hơn thuật toán kia? Có lẽ Holt-Winters là gia tăng và do đó phục …
1
Hiểu công thức phân biệt
Tôi có một chuỗi thời gian và tôi muốn mô hình hóa nó như là một quy trình ARFIMA (còn gọi là FARIMA). Nếu được tích hợp theo thứ tự (phân số) , tôi muốn phân biệt nó một chút để làm cho nó đứng yên.ytyty_tytyty_tddd Câu hỏi : công …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookie và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.