Câu hỏi được gắn thẻ «asymptotics»

Tôi đã phải đối mặt với một phân phối giới hạn với hiệp phương sai bằng 0 giữa hai biến nhưng tương quan của chúng là . Có phân phối như vậy? Làm thế nào nó có thể được giải thích?111 Bạn nói đúng tôi có thể cần cung cấp …

8 distributions  correlation  covariance  asymptotics  bivariate 

Đặt là thống kê thứ tự của một mẫu iid có kích thước từ . Giả sử dữ liệu được kiểm duyệt để chúng tôi chỉ nhìn thấy đầu phần trăm của dữ liệu, đó làĐặt , phân phối tiệm cận của \ left (X _ {(m)}, \ frac {\ …

8 self-study  mathematical-statistics  exponential  asymptotics  order-statistics 

Đặt là không gian xác suất. Phỏng đoán:(Ω,F,P)(Ω,F,P)(\Omega, \mathscr F, \mathbb P) Giả sử chúng ta có các sự kiện st , hoặc . tại một chuỗi các sự kiện độc lập stA1,A2,...A1,A2,...A_1, A_2, ...∀ A∈⋂nσ(An,An+1,...)∀ A∈⋂nσ(An,An+1,...)\forall \ A \in \bigcap_n \sigma(A_n, A_{n+1}, ...)P(A)=0P(A)=0P(A) = 0111B1,B2,...B1,B2,...B_1, B_2, ... τAn:=⋂nσ(An,An+1,...)=⋂nσ(Bn,Bn+1,...):=τBnτAn:=⋂nσ(An,An+1,...)=⋂nσ(Bn,Bn+1,...):=τBn\tau_{A_n} := …

8 probability  independence  non-independent  asymptotics 

Tôi đã thấy nhiều lần mọi người sử dụng phương pháp Delta để tìm phân phối tiệm cận của , hệ số tương quan mẫu, cho dữ liệu thông thường bivariate. Phân phối này được đưa ra bởirrr n--√( r- ρ )-→DN( 0 ,( 1 -ρ2)2)n(r-ρ)→DN(0,(1-ρ2)2)\sqrt{n} \left( r-\rho \right) \xrightarrow{D} …

8 normal-distribution  mathematical-statistics  maximum-likelihood  inference  asymptotics 

Nếu , trong đó và là một chuỗi các biến ngẫu nhiên dương, thì không?E|Xn|=O(an)E|Xn|=O(an)\mathbb{E}|X_n|=O(a_n)an→0an→0a_n\to 0XnXnX_nYn=Xnln(1Xn)Yn=Xnln⁡(1Xn)Y_n = X_n\ln\left(\frac{1}{X_n}\right) Nỗ lực của tôi: bởi sự bất bình đẳng của Markov ngụ ý và . Nó vẫn còn để lừa . Đối với một số chuỗi tích cực của các biến ngẫu …

7 probability  asymptotics  moments  probability-inequalities 

Giả sử ban đầu tôi đang xử lý hàm khả năng , trong đó .đăng nhậpL (θ1, ... ,θm,θm + 1, ... ,θk)đăng nhập⁡L(θ1,Giáo dục,θm,θm+1,Giáo dục,θk)\log L(\theta_1, \ldots, \theta_m, \theta_{m+1}, \ldots, \theta_k)θj∈ Rθj∈R\theta_j \in \mathbb{R} Giả sử vì bất kỳ lý do gì, tôi đã quyết định nhập vào một …

7 estimation  maximum-likelihood  asymptotics 

Bổ đề sau có thể được tìm thấy trong Kinh tế lượng của Hayashi : Bổ đề 2.1 (hội tụ trong phân phối và trong khoảnh khắc): Gọi là khoảnh khắc thứ của và trong đó \ alpha_ {s} là hữu hạn (nghĩa là một số thực). Sau đó:αsnαsn\alpha_{sn}sssznznz_{n}limn→∞αsn=αslimn→∞αsn=αs\lim_{n\to\infty}\alpha_{sn}=\alpha_{s}αsαs\alpha_{s} " …

7 distributions  econometrics  convergence  asymptotics  moments