Câu hỏi được gắn thẻ «normal-distribution»

Giả sử rằng , trong đó được biết đến. Sử dụng dữ liệu này, chúng tôi muốn kiểm tra xem , nghĩa là, liệu trung bình có phải là số hữu tỷ hay không.Xi∼i.i.d.N(μ,σ2)Xi∼i.i.d.N(μ,σ2)X_i \stackrel{\mbox{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N} (\mu, \sigma^2)σ2σ2\sigma^2μ∈Qμ∈Q\mu \in \mathbb{Q}μμ\mu Có vẻ như trực giác rõ ràng rằng chúng ta …

7 probability  hypothesis-testing  normal-distribution  mean  iid 

Tôi muốn có thể tạo các giá trị từ một nnnPhân phối Gaussian đa chiều được cắt ngắn thành [0,1][0,1][0, 1] phạm vi với các phương tiện nhất định và một ma trận hiệp phương sai, sao cho chúng tổng hợp thành một. Tôi nghĩ rằng điều này giống như …

7 normal-distribution  simulation  multivariate-normal 

Theo dõi cách phối hợp cực,θθ\theta, được phân phối khi ( x , y) ~ U( - 1 , 1 ) × U( - 1 , 1 )(x,y)∼U(−1,1)×U(−1,1)(x,y) \sim U(-1,1) \times U(-1,1) và nếu ( x , y) ~ N( 0 , 1 ) × N( 0 , 1 )(x,y)∼N(0,1)×N(0,1)(x,y) …

7 normal-distribution  matlab  pdf  uniform  geometry 

Để cho: U,V∼i.i.d.N(0,1)U,V∼i.i.d.N(0,1)U, V \overset{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(0,1) , tức là các biến ngẫu nhiên chuẩn thông thường độc lập. X=min(U,V)X=min(U,V)X=\min(U,V) Y=max(U,V)Y=max(U,V)Y=\max(U,V) Hiệp phương sai của XXX và YYY gì? Liên quan: Cov (X, Y) là gì, trong đó X = min (U, V) và Y = max (U, V) cho thống …

7 self-study  normal-distribution  covariance 

Nó nói trong wikipedia Vai trò của phân phối chuẩn trong định lý giới hạn trung tâm một phần chịu trách nhiệm cho sự phổ biến của phương sai trong xác suất và thống kê. Tôi hiểu điều này khi chúng ta sử dụng phương sai / SD làm thước …

7 self-study  normal-distribution  variance 

Một đường cong chấm điểm của một năm trước cho một kỳ thi tôi sẽ ngồi là: Giả sử bài kiểm tra có 100 (hoặc bất kỳ số lượng câu hỏi) nào có trọng số như nhau, liệu có mất ít câu trả lời đúng hơn để tăng phần trăm …

7 normal-distribution  quantiles  curves 

(Đây có thể là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng tôi tò mò.) Gaussian PDF đa biến thường được viết giống như thế này 1(2π)d|Σ|−−−−−−−√exp(−12(x−μ)TΣ−1(x−μ))1(2π)d|Σ|exp⁡(−12(x−μ)TΣ−1(x−μ)) \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^{d}\lvert \boldsymbol\Sigma\rvert}} \exp\left(-\frac{1}{2}({\mathbf x}-{\boldsymbol\mu})^\mathrm{T}{\boldsymbol\Sigma}^{-1}({\mathbf x}-{\boldsymbol\mu}) \right) trong đó là thứ nguyên của (ví dụ: phần trên được lấy từ Wikipedia ).dddxx\mathbf x Tuy nhiên, dường …

7 normal-distribution  notation 

Khi chúng ta phải xác định phân phối số lượng rời rạc, chúng ta thường sử dụng: Phân phối Poisson, nếu có nghĩa là = phương sai Phân phối nhị thức, nếu có nghĩa là> phương sai Phân phối nhị thức âm, nếu có nghĩa là <phương sai Câu hỏi …

7 normal-distribution  binomial  poisson-distribution  negative-binomial  count-data 

Để cho X1X1X_1 và X2X2X_2là hai biến ngẫu nhiên bình thường. ViếtX1∼N(μ1,σ21)X1∼N(μ1,σ12)X_1\sim N(\mu_1, \sigma^2_1) và X2∼N(μ2,σ22)X2∼N(μ2,σ22)X_2\sim N(\mu_2, \sigma^2_2), để sửa ý tưởng. Xem xét các biến ngẫu nhiên log-normal tương ứng: Z1=exp(X1)Z1=exp⁡(X1)Z_1 = \exp(X_1), Z2=exp(X2)Z2=exp⁡(X2)Z_2 = \exp(X_2). Câu hỏi: phân phối sản phẩm của hai biến ngẫu nhiên là gì, …

7 distributions  normal-distribution  lognormal 

Giả sử tôi có hai phân phối đo lường bình thường được thực hiện với các công cụ khác nhau. Chiến lược tốt nhất để tính trung bình có trọng số của hai phân phối là gì nếu phân phối lỗi của cả hai công cụ là không xác định? …

7 normal-distribution  mean