Câu hỏi được gắn thẻ «quantile-regression»

Tôi đã tự hỏi nơi có một công thức chung để liên kết giá trị mong đợi của một biến ngẫu nhiên liên tục là hàm của các lượng tử của cùng một rv Giá trị mong đợi của rv được định nghĩa là: và lượng tử được định nghĩa …

10 expected-value  quantiles  quantile-regression 

Tôi đã thấy hai biểu diễn khác nhau của công cụ ước lượng hồi quy lượng tử là Q(βq)=∑i:yi≥x′iβnq∣yi−x′iβq∣+∑i:yi&lt;x′iβn(1−q)∣yi−x′iβq∣Q(βq)=∑i:yi≥xi′βnq∣yi−xi′βq∣+∑i:yi&lt;xi′βn(1−q)∣yi−xi′βq∣Q(\beta_{q}) = \sum^{n}_{i:y_{i}\geq x'_{i}\beta} q\mid y_i - x'_i \beta_q \mid + \sum^{n}_{i:y_{i}< x'_{i}\beta} (1-q)\mid y_i - x'_i \beta_q \mid và Q(βq)=∑i=1nρq(yi−x′iβq),ρq(u)=ui(q−1(ui&lt;0))Q(βq)=∑i=1nρq(yi−xi′βq),ρq(u)=ui(q−1(ui&lt;0))Q(\beta_q) = \sum^{n}_{i=1} \rho_q (y_i - x'_i \beta_q), \hspace{1cm} \rho_q(u) = u_i(q …

10 proof  quantile-regression  equivalence 

Sử dụng plot.rqtrong quantreggói trong R, chúng ta có thể vẽ phân phối ước tính hệ số và nhận được một cái gì đó như thế này: Các đường màu đỏ chấm là gì? Googling mở rộng đã tiết lộ rằng một trong những trung bình là trung bình của …

9 r  data-visualization  quantile-regression 

Tôi googled một chút nhưng không tìm thấy bất cứ điều gì về điều này. Giả sử bạn thực hiện hồi quy lượng tử trên lượng tử thứ q của biến phụ thuộc. Sau đó, bạn chia DV ở định lượng thứ q và gắn nhãn kết quả 0 và …

9 logistic  quantile-regression 

Hồi quy lượng tử (QR) đôi khi được cho là tiết lộ các mối quan hệ khác nhau giữa các biến ở các lượng tử khác nhau của phân phối. Ví dụ: Le Cook et al. "Suy nghĩ vượt ra ngoài ý nghĩa: một hướng dẫn thực tế để sử …

8 interpretation  quantile-regression 

Tôi có một kết quả với kiểm duyệt đúng như thế này: y&lt;-c(rep(2.83,3), rep(3.17,4), rep(3.83,4), rep(4.17,5), rep(4.83,8), rep(5.5,3), rep(7.17,5), rep(8.17,7), rep(8.83,12), rep(9.5, 12), rep(9.83,17), rep(10.17,30), rep(10.50,100)) nơi y=10.5có giá trị kiểm duyệt đúng. Sau đó, tôi sẽ cố gắng sử dụng quantreg::crqđể phù hợp với mô hình hồi quy lượng …

8 r  quantile-regression 

Tôi muốn bao gồm các trọng số mẫu cho mô hình hồi quy lượng tử của mình, nhưng tôi không chắc làm thế nào để làm điều này. Tôi đã xác định trọng lượng của mình, trọng số được nhân rộng đã được đưa ra trong tập dữ liệu khảo …

8 r  quantile-regression 

Làm thế nào để tôi hình thành hồi quy lượng tử như là một vấn đề lập trình tuyến tính? Khi nhìn vào bài toán lượng tử trung vị tôi biết đó là minimize transforms into minimize s.t.∑i=1n|β0+Xiβ1−Yi|∑i=1neiei≥β0+Xiβ1−Yiei≥−(β0+Xiβ1−Yi)minimize ∑i=1n|β0+Xiβ1−Yi|transforms into minimize ∑i=1neis.t.ei≥β0+Xiβ1−Yiei≥−(β0+Xiβ1−Yi)\begin{align} \text{minimize } & \sum_{i=1}^n |\beta_0 + X_i \beta_1-Y_i|\\ …

8 regression  quantile-regression  linear-programming 

Tôi có một câu hỏi về hệ số độ dốc của OLS so với câu hỏi về Hồi quy lượng tử, khi phải đối mặt với các điều khoản lỗi homoscedastic. Mô hình dân số có thể trông như sau: yTôi= =β0+β1xTôi+bạnTôiyi=β0+β1xi+uiy_i = \beta_0 + \beta_{1}x_i + u_i với là …

8 regression  least-squares  quantile-regression 

Tôi đang chạy một mô hình ols đa biến trong đó biến phụ thuộc của tôi là Điểm tiêu thụ thực phẩm , một chỉ số được tạo bởi tổng trọng số của các lần xuất hiện tiêu dùng của một số loại thực phẩm nhất định. Mặc dù tôi …

7 mixed-model  heteroscedasticity  normality-assumption  multivariate-regression  quantile-regression