Câu hỏi được gắn thẻ «quantile-regression»

Công cụ ước tính hồi quy lượng tử có điều kiện của Koenker và Basset (1978) cho định lượng được định nghĩa là trong đó \ rho_ \ tau = u_i \ cdot (\ tau - 1 (u_i <0)) là một hàm cân lại (được gọi là "kiểm tra") của …

38 quantile-regression 

Các summary.rqchức năng từ họa tiết quantreg cung cấp vô số lựa chọn cho các ước tính sai số chuẩn của hệ số hồi quy quantile. Các kịch bản đặc biệt mà mỗi trong số chúng trở nên tối ưu / mong muốn là gì? "Xếp hạng" tạo ra khoảng …

35 r  standard-error  quantile-regression  estimators 

Theo câu hỏi của tôi về OLS , tôi tự hỏi: những sơ đồ chẩn đoán nào tồn tại cho hồi quy lượng tử? (và có R thực hiện chúng không?) Một tìm kiếm nhanh trên google đã đưa ra âm mưu sâu (mà tôi chưa bao giờ nghe nói …

25 r  regression  diagnostic  quantile-regression  gamlss 

Tôi hy vọng sẽ có được một lời giải thích trực quan, dễ tiếp cận về hồi quy lượng tử. Giả sử tôi có một bộ dữ liệu đơn giản về kết quả và các yếu tố dự đoán .X 1 , X 2YYYX1,X2X1,X2X_1, X_2 Ví dụ: nếu tôi chạy …

25 quantile-regression 

Tôi đang cố gắng để hiểu hồi quy lượng tử, nhưng một điều khiến tôi đau khổ là sự lựa chọn của hàm mất mát. ρτ(u)=u(τ−1{u&lt;0})ρτ(u)=u(τ−1{u&lt;0})\rho_\tau(u) = u(\tau-1_{\{u<0\}}) Tôi biết rằng tối thiểu của kỳ vọng của ρτ(y−u)ρτ(y−u)\rho_\tau(y-u) bằng với τ%τ%\tau\% -quantile, nhưng lý do trực quan để bắt đầu …

24 quantiles  loss-functions  quantile-regression 

Đã bao gồm một mô hình hồi quy lượng tử trong một bài báo, các nhà đánh giá muốn tôi đưa điều chỉnh vào bài báo. Tôi đã tính toán giả giây (từ bài báo JASA 1999 của Koenker và Machado ) cho ba lượng tử quan tâm cho nghiên …

22 goodness-of-fit  r-squared  quantile-regression 

Ngoài một số trường hợp duy nhất mà chúng ta hoàn toàn phải hiểu mối quan hệ trung bình có điều kiện, các tình huống mà một nhà nghiên cứu nên chọn OLS qua Hồi quy lượng tử là gì? Tôi không muốn câu trả lời là "nếu không có …

22 least-squares  econometrics  regression-strategies  quantile-regression  semiparametric 

Tôi đang sử dụng hồi quy lượng tử để tìm các yếu tố dự đoán về phân vị thứ 90 của dữ liệu của mình. Tôi đang làm điều này trong R bằng cách sử dụng quantreggói. Làm thế nào tôi có thể xác định r2r2r^2 cho hồi quy lượng …

21 r-squared  quantile-regression 

Trong những tháng vừa qua, tôi đã đọc rất nhiều về hồi quy lượng tử để chuẩn bị cho luận án thạc sĩ vào mùa hè này. Cụ thể tôi đã đọc hầu hết cuốn sách năm 2005 của Roger Koenker về chủ đề này. Bây giờ tôi muốn mở …

16 regression  references  econometrics  instrumental-variables  quantile-regression 

Các hồi quy tuyến tính mô hình làm cho một loạt các giả định rằng hồi quy quantile không, và nếu các giả định của hồi quy tuyến tính được đáp ứng, sau đó trực giác của tôi (và một số kinh nghiệm rất hạn chế) là hồi quy trung …

15 regression  multiple-regression  quantile-regression 

Tôi đang sử dụng hồi quy lượng tử (ví dụ thông qua gbmhoặc quantregtrong R) - không tập trung vào trung vị mà thay vào đó là một lượng tử trên (ví dụ 75). Xuất phát từ một nền tảng mô hình dự đoán, tôi muốn đo lường mức độ …

14 regression  data-mining  predictive-models  quantile-regression 

Gần đây tôi đã gửi một bài báo, trong đó tôi đã sử dụng hồi quy lượng tử, cho một tạp chí tâm lý học. Mặc dù tôi nghĩ rằng tôi đã suy nghĩ đủ để giải thích rõ ràng về hồi quy lượng tử, nhưng các nhà đánh giá …

14 quantile-regression  teaching 

Tôi quan tâm đến việc sử dụng hồi quy lượng tử cho một số mô hình của mình, nhưng muốn có một số giải thích rõ ràng về những gì tôi có thể đạt được bằng phương pháp này. Tôi hiểu rằng tôi có thể có được một phân tích …

13 predictive-models  quantile-regression 

Dưới đây là độ lệch vấn đề tối thiểu tuyệt đối dưới liên quan: . Tôi biết nó có thể được sắp xếp lại thành vấn đề LP theo cách sau:argminwL(w)=∑ni=1|yi−wTx|arg⁡minwL(w)=∑i=1n|yi−wTx| \underset{\textbf{w}}{\arg\min} L(w)=\sum_{i=1}^{n}|y_{i}-\textbf{w}^T\textbf{x}| min∑ni=1uimin∑i=1nui\min \sum_{i=1}^{n}u_{i} ui≥xTw−yii=1,…,nui≥xTw−yii=1,…,nu_i \geq \textbf{x}^T\textbf{w}- y_{i} \; i = 1,\ldots,n ui≥−(xTw−yi)i=1,…,nui≥−(xTw−yi)i=1,…,nu_i \geq -\left(\textbf{x}^T\textbf{w}-y_{i}\right) \; i = 1,\ldots,n …

12 regression  optimization  quantile-regression  linear-programming  least-absolute-deviations 

Trong một bài viết trước, tôi đã tự hỏi làm thế nào để đối phó với điểm EQ-5D . Gần đây, tôi tình cờ thấy hồi quy lượng tử logistic được đề xuất bởi Bottai và McKeown , giới thiệu một cách thanh lịch để đối phó với các kết …

12 r  logistic  data-visualization  logit  quantile-regression