Câu hỏi được gắn thẻ «random-generation»

Điều gì sẽ là cách tốt nhất để lấy mẫu từ phân phối Cantor ? Nó chỉ có cdf và chúng tôi không thể đảo ngược nó.

19 distributions  simulation  random-generation 

Ở đây 'cắt ngắn' ngụ ý giảm độ chính xác của các số ngẫu nhiên và không cắt bớt chuỗi các số ngẫu nhiên. Ví dụ: nếu tôi có thực sự ngẫu nhiên (được rút ra từ bất kỳ phân phối nào, ví dụ: bình thường, thống nhất, v.v.) với …

18 random-generation  measurement-error  truncation 

Tôi muốn vẽ các số nguyên từ 1 đến một số cụ thể bằng cách tung một số con xúc xắc sáu mặt công bằng (d6). Một câu trả lời tốt sẽ giải thích tại sao phương pháp của nó tạo ra các số nguyên thống nhất và độc lập …

18 probability  random-generation  uniform  dice 

Tôi đã viết một chương trình tạo dữ liệu ngẫu nhiên. Nếu chương trình hoạt động chính xác, dữ liệu đó phải tuân theo phân phối xác suất cụ thể, đã biết. Tôi muốn chạy chương trình, thực hiện một số tính toán về kết quả và đưa ra giá …

17 distributions  hypothesis-testing  random-generation 

Tôi muốn tạo các mẫu từ vùng màu xanh được xác định ở đây: Giải pháp ngây thơ là sử dụng lấy mẫu từ chối trong ô vuông đơn vị, nhưng điều này chỉ cung cấp hiệu suất 1−π/41−π/41-\pi/4 (~ 21,4%). Có một số cách tôi có thể lấy mẫu …

17 probability  sampling  monte-carlo  random-generation 

Tôi cần tạo các số ngẫu nhiên theo phân phối chuẩn trong khoảng . (Tôi đang làm việc tại R.)( a , b )(a,b)(a,b) Tôi biết hàm rnorm(n,mean,sd)sẽ tạo các số ngẫu nhiên theo phân phối bình thường, nhưng làm thế nào để đặt giới hạn khoảng trong đó? Có …

17 r  normal-distribution  matlab  simulation  random-generation 

Tôi muốn vẽ một mẫu . Wikipedia gợi ý sử dụng Cholesky hoặc Eigendecro , tức là hoặc x∼N(0,Σ)x∼N(0,Σ)\mathbf{x} \sim N\left(\mathbf{0}, \mathbf{\Sigma} \right)Σ=D1DT1Σ=D1D1T \mathbf{\Sigma} = \mathbf{D}_1\mathbf{D}_1^T Σ=QΛQTΣ=QΛQT \mathbf{\Sigma} = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}^T Và do đó, mẫu có thể được rút ra thông qua: hoặc trong đó x=D1vx=D1v \mathbf{x} = \mathbf{D}_1 \mathbf{v} x=QΛ−−√vx=QΛv …

16 normal-distribution  random-generation  svd  cholesky 

Làm thế nào và tại sao các trình tạo số ngẫu nhiên (RNG) quan trọng trong thống kê tính toán? Tôi hiểu rằng tính ngẫu nhiên rất quan trọng khi chọn mẫu cho nhiều thử nghiệm thống kê để tránh sai lệch đối với giả thuyết, nhưng có các lĩnh …

15 hypothesis-testing  monte-carlo  algorithms  random-generation  computational-statistics 

Tôi ước tính ma trận hiệp phương sai mẫu CCC của một mẫu và lấy ma trận đối xứng. Với CCC , tôi muốn tạo nnn -variate rn phân phối bình thường nhưng do đó tôi cần sự phân hủy Cholesky của CCC . Tôi nên làm gì nếu CCC …

15 r  random-generation  covariance-matrix  multivariate-normal  cholesky 

Từ randoness thống kê của Wikipedia : Tính ngẫu nhiên toàn cầu và tính ngẫu nhiên cục bộ là khác nhau. Hầu hết các quan niệm triết học về tính ngẫu nhiên là toàn cầu vì chúng dựa trên ý tưởng rằng "về lâu dài" một chuỗi trông thực sự …

15 mathematical-statistics  random-generation 

Giả sử chúng ta có X 2 ~ unif ( n , 0 , 1 ) ,X1∼unif(n,0,1),X1∼unif(n,0,1),X_1 \sim \textrm{unif}(n,0,1), X2∼unif(n,0,1),X2∼unif(n,0,1),X_2 \sim \textrm{unif}(n,0,1), trong đó là mẫu ngẫu nhiên đồng nhất có kích thước n vàunif(n,0,1)unif(n,0,1)\textrm{unif}(n,0,1) Y=X1,Y=X1,Y=X_1, Z=0.4X1+1−0.4−−−−−−√X2.Z=0.4X1+1−0.4X2.Z = 0.4 X_1 + \sqrt{1 - 0.4}X_2. Khi đó tương quan giữa và …

15 r  correlation  random-generation  uniform 

Làm cách nào tôi có thể tạo chuỗi thời gian nhị phân sao cho: Xác suất trung bình quan sát 1 được chỉ định (giả sử 5%); Xác suất có điều kiện quan sát 1 lúc đưa giá trị tại t - 1 (nói 30% nếu t - 1 giá …

15 time-series  random-variable  simulation  random-generation 

Khi lập trình trong R, tôi đã sử dụng gói đa lõi một vài lần. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thấy một tuyên bố nào về cách nó xử lý các số ngẫu nhiên. Khi tôi sử dụng openMP với C, tôi cẩn thận sử dụng RNG song song …

15 r  random-generation  parallel-computing  multicore 

Trong Libre Office Calc, rand()hàm có sẵn, chọn giá trị ngẫu nhiên từ 0 đến 1 từ phân phối đồng đều. Tôi hơi khó tin vào xác suất của mình, vì vậy khi tôi thấy hành vi sau đây, tôi đã rất bối rối: A = 200x1 cột của rand()^2 …

14 expected-value  random-generation  uniform 

Tôi muốn tạo các cặp số ngẫu nhiên với mối tương quan nhất định. Tuy nhiên, cách tiếp cận thông thường của việc sử dụng kết hợp tuyến tính của hai biến thông thường không hợp lệ ở đây, bởi vì sự kết hợp tuyến tính của các biến thống …

14 correlation  random-generation  uniform