Câu hỏi được gắn thẻ «regression»

Tôi chỉ cố gắng hiểu mối quan hệ giữa hồi quy bội / đơn giản bình thường so với hồi quy bội / đơn giản khi các biến được phân biệt. Ví dụ: tôi đang phân tích mối quan hệ giữa số dư tiền gửi ( ) so với lãi …

13 regression  time-series 

Giả sử tôi có hai tập dữ liệu với n quan sát các cặp dữ liệu của biến độc lập x và biến phụ thuộc y mỗi biến . Chúng ta hãy giả sử thêm rằng tôi muốn tạo phân phối độ dốc hồi quy cho mỗi dữ liệu được …

13 regression  statistical-significance  bootstrap 

Sự khác biệt giữa nội sinh và không đồng nhất không quan sát được là gì? Tôi biết rằng tính nội sinh đến ví dụ từ các biến bị bỏ qua? Nhưng theo tôi hiểu, sự không đồng nhất không quan sát được gây ra vấn đề tương tự. Nhưng …

13 regression  assumptions 

Tôi đã tư vấn cho một sinh viên nghiên cứu với một vấn đề cụ thể và tôi rất muốn nhận được đầu vào của những người khác trên trang web này. Bối cảnh: Các nhà nghiên cứu đã có ba loại biến dự đoán. Mỗi loại chứa một số …

13 regression  predictor  importance 

Tôi có một câu hỏi khái niệm "thống kê cơ bản". Là một sinh viên, tôi muốn biết liệu tôi có nghĩ về điều này hoàn toàn sai không và tại sao, nếu vậy: Giả sử tôi đang cố gắng xem xét mối quan hệ giữa "các vấn đề quản …

13 regression  logistic 

Tôi đang thấy một mô hình hồi quy đang hồi quy Chỉ số chứng khoán hàng năm bị trễ (12 tháng) Lợi nhuận hàng năm của cùng một chỉ số chứng khoán, chênh lệch tín dụng (chênh lệch giữa trung bình hàng tháng của trái phiếu không rủi ro và …

13 regression  time-series  autocorrelation 

Tôi đang tìm kiếm các phương pháp có thể được sử dụng để ước tính mô hình lỗi đo lường "OLS". yi=Yi+ey,iyi=Yi+ey,iy_{i}=Y_{i}+e_{y,i} xi=Xi+ex,ixi=Xi+ex,ix_{i}=X_{i}+e_{x,i} Yi=α+βXiYi=α+βXiY_{i}=\alpha + \beta X_{i} Trong đó các lỗi là độc lập bình thường với phương sai không xác định và . OLS "tiêu chuẩn" sẽ không hoạt …

13 regression  estimation  errors-in-variables 

Tôi muốn nhận được các hệ số cho vấn đề LASSO ||Y−Xβ||+λ||β||1.||Y−Xβ||+λ||β||1.||Y-X\beta||+\lambda ||\beta||_1. Vấn đề là chức năng glmnet và lars cho câu trả lời khác nhau. Đối với hàm glmnet, tôi yêu cầu các hệ số củathay vì chỉ , nhưng tôi vẫn nhận được câu trả lời khác …

13 r  machine-learning  regression  lasso  regularization 

Những ưu và nhược điểm của việc sử dụng LARS [1] so với sử dụng gốc tọa độ để phù hợp với hồi quy tuyến tính chính quy L1? Tôi chủ yếu quan tâm đến các khía cạnh hiệu suất (vấn đề của tôi có xu hướng có Nhàng trăm …

13 regression  lasso  regularization  regression  references  lasso  regularization  elastic-net  r  distributions  aggregation  clustering  algorithms  regression  correlation  modeling  distributions  time-series  standard-deviation  goodness-of-fit  hypothesis-testing  statistical-significance  sample  binary-data  estimation  random-variable  interpolation  distributions  probability  chi-squared  predictor  outliers  regression  modeling  interaction 

Tôi có một hồi quy đa biến, bao gồm các tương tác. Ví dụ, để có được ước tính về hiệu quả điều trị cho nhóm ngũ phân vị nghèo nhất, tôi cần thêm các hệ số từ bộ hồi quy điều trị vào hệ số từ biến tương tác …

13 regression  standard-deviation  standard-error 

Hồi quy từng bước đã được sử dụng quá mức trong nhiều bài báo y sinh trong quá khứ nhưng điều này dường như được cải thiện với sự giáo dục tốt hơn về nhiều vấn đề của nó. Nhiều người đánh giá cũ hơn tuy nhiên vẫn yêu cầu …

13 regression  multiple-regression  feature-selection  model-selection  stepwise-regression 

Tôi muốn tính AICc của mô hình hồi quy sườn. Vấn đề là số lượng tham số. Đối với hồi quy tuyến tính, hầu hết mọi người đề xuất rằng số lượng tham số bằng số lượng hệ số ước tính cộng với sigma (phương sai của lỗi). Khi nói …

13 regression  aic  ridge-regression  degrees-of-freedom 

Hãy xem xét mô hình hồi quy tuyến tính y=Xβ+uy=Xβ+u\mathbf{y}=\mathbf{X\beta}+\mathbf{u} , u∼N(0,σ2I)u∼N(0,σ2I)\mathbf{u}\sim N(\mathbf{0},\sigma^2\mathbf{I}) , E(u∣X)=0E(u∣X)=0E(\mathbf{u}\mid\mathbf{X})=\mathbf{0} . Hãy H0:σ20=σ2H0:σ02=σ2H_0: \sigma_0^2=\sigma^2 vs H1:σ20≠σ2H1:σ02≠σ2H_1: \sigma_0^2\neq\sigma^2 . Chúng ta có thể suy ra rằng yTMXyσ2∼χ2(n−k)yTMXyσ2∼χ2(n−k)\frac{\mathbf{y}^T\mathbf{M_X}\mathbf{y}}{\sigma^2}\sim \chi^2(n-k), nơidim(X)=n×kdim(X)=n×kdim(\mathbf{X})=n\times k. VàMXMX\mathbf{M_X}là ký hiệu đặc trưng cho ma trận Annihilator,MXy=y^MXy=y^\mathbf{M_X}\mathbf{y}=\hat{\mathbf{y}} , nơi y là biến phụ thuộcythụt …

13 regression  hypothesis-testing  mathematical-statistics  inference 

Tôi nhận ra chủ đề này đã xuất hiện một số lần trước đây , ví dụ như ở đây , nhưng tôi vẫn không chắc chắn cách tốt nhất để diễn giải đầu ra hồi quy của mình. Tôi có một bộ dữ liệu rất đơn giản, bao gồm …

13 regression  p-value  least-squares  aic 

Tôi đã đọc rằng lasso nhóm được sử dụng để lựa chọn biến và độ thưa thớt trong một nhóm các biến. Tôi muốn biết trực giác đằng sau yêu sách này. Tại sao nhóm Lasso lại thích Lasso hơn? Tại sao đường dẫn giải pháp lasso nhóm không piecewise …

13 regression  feature-selection  lasso  regularization