Câu hỏi được gắn thẻ «time-series»

2

Làm thế nào để làm dự báo với việc phát hiện các ngoại lệ trong R? - Phương pháp và quy trình phân tích chuỗi thời gian

Tôi có dữ liệu chuỗi thời gian hàng tháng và muốn thực hiện dự báo với việc phát hiện các ngoại lệ. Đây là mẫu tập dữ liệu của tôi: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2006 7.55 7.63 7.62 7.50 7.47 7.53 7.55 …

16 r  time-series  forecasting  arima  outliers 

---

3

Hàm ETS (), làm thế nào để tránh dự báo không phù hợp với dữ liệu lịch sử?

Tôi đang làm việc trên một alogorithm trong R để tự động hóa tính toán dự báo hàng tháng. Tôi đang sử dụng, trong số những người khác, hàm ets () từ gói dự báo để tính toán dự báo. Nó đang làm việc rất tốt. Thật không may, đối …

16 r  time-series  forecasting  exponential-smoothing 

---

1

Chuỗi thời gian đa biến trong R. Cách tìm mô hình tương quan bị trễ và xây dựng để dự báo

Tôi là người mới trong trang và khá mới về thống kê và R. Tôi đang làm việc trong một dự án cho trường đại học với mục tiêu tìm kiếm mối tương quan giữa mưa và mực nước chảy trên sông. Một khi mối tương quan được chứng minh …

16 r  time-series  forecasting  cross-correlation  lags 

---

2

xu hướng ngẫu nhiên so với xu hướng xác định / thời vụ trong dự báo chuỗi thời gian

Tôi có nền tảng vừa phải trong dự báo chuỗi thời gian. Tôi đã xem một số cuốn sách dự báo và tôi không thấy những câu hỏi sau được giải quyết trong bất kỳ cuốn sách nào. Tôi có hai câu hỏi: Làm thế nào tôi có thể xác …

16 time-series  forecasting  arima  stochastic-processes 

---

2

Nhầm lẫn với thử nghiệm Augmented Dickey Fuller

Tôi đang làm việc trên các tập dữ liệu electricitycó sẵn trong gói R TSA. Mục đích của tôi là tìm hiểu xem một arimamô hình sẽ phù hợp với dữ liệu này và cuối cùng phù hợp với nó. Vì vậy, tôi đã tiến hành như sau: Thứ 1: …

16 r  time-series  stationarity 

---

1

Tiêu chí để đặt STL s.window width

Sử dụng Rđể thực hiện phân tách STL, s.windowkiểm soát tốc độ thay đổi của thành phần theo mùa. Giá trị nhỏ cho phép thay đổi nhanh hơn. Đặt cửa sổ theo mùa là vô hạn tương đương với việc buộc thành phần theo mùa phải định kỳ (nghĩa là …

16 r  time-series  trend  seasonality 

---

1

Mô hình hỗn hợp so với lỗi tiêu chuẩn gộp cho các nghiên cứu đa địa điểm - Tại sao một mô hình hỗn hợp lại hiệu quả hơn nhiều?

Tôi đã có một bộ dữ liệu bao gồm một loạt các trường hợp "thanh gãy" hàng tháng được tính từ một số ít các trang web. Tôi đang cố gắng để có được một ước tính tóm tắt duy nhất từ ​​hai kỹ thuật khác nhau: Kỹ thuật 1: …

16 time-series  mixed-model 

---

3

Auto.arima vs autobox có khác nhau không?

Từ việc đọc các bài đăng trên trang web này, tôi biết có một hàm R auto.arima(trong forecast gói ). Tôi cũng biết rằng IrishStat , một thành viên của trang web này được xây dựng gói thương mại autobox trong đầu những năm 1980. Vì hai gói này tồn …

16 time-series  arima  automatic-algorithms 

---

1

Giải thích kết quả kiểm tra quan hệ nhân quả Granger

Tôi đang cố gắng giáo dục bản thân về Nhân quả Granger. Tôi đã đọc các bài viết trên trang web này và một số bài viết trực tuyến tốt. Tôi cũng đã bắt gặp một công cụ rất hữu ích, Bivariate Granger Causality - Free Statistics Calculator , cho …

16 time-series  causality  granger-causality 

---

1

Cách ngu ngốc nhất để dự báo một chuỗi thời gian đa biến ngắn

Tôi cần dự báo 4 biến sau cho đơn vị thời gian thứ 29. Tôi có dữ liệu lịch sử khoảng 2 năm, trong đó 1 và 14 và 27 là cùng một khoảng thời gian (hoặc thời gian trong năm). Cuối cùng, tôi đang thực hiện phân tách kiểu …

16 time-series  forecasting  multivariate-analysis  var 

---

2

Kiên trì trong chuỗi thời gian

Ai đó có thể cho tôi biết thuật ngữ 'kiên trì' có nghĩa là gì trong phân tích chuỗi thời gian không? Nó liên quan đến kinh tế lượng và hồi quy ứng dụng.

16 regression  time-series  econometrics  terminology 

---

2

Bắt đầu với các mạng thần kinh để dự báo

Tôi cần một số tài nguyên để bắt đầu sử dụng các mạng thần kinh để dự báo chuỗi thời gian. Tôi cảnh giác khi thực hiện một số bài báo và sau đó phát hiện ra rằng họ đã nói quá nhiều về tiềm năng của các phương pháp …

16 time-series  neural-networks  forecasting  references 

---

1

Sử dụng HMM trong tài chính định lượng. Ví dụ về HMM hoạt động để phát hiện xu hướng / bước ngoặt?

Tôi đang khám phá thế giới kỳ diệu của cái gọi là "Mô hình Markov ẩn", còn được gọi là "mô hình chuyển đổi chế độ". Tôi muốn điều chỉnh HMM trong R để phát hiện xu hướng và bước ngoặt. Tôi muốn xây dựng mô hình chung chung nhất …

16 r  time-series  finance  hidden-markov-model 

---

3

Kiểm tra thống kê tốt nhất cho một chuỗi thời gian là gì?

Tôi có một chuỗi thời gian đơn giản với 5-10 điểm dữ liệu trên mỗi dữ liệu được đặt đều đặn. Tôi tự hỏi đâu là cách tốt nhất để xác định xem hai bộ dữ liệu có khác nhau không. Tôi có nên thử kiểm tra t trên từng …

16 time-series  statistical-significance 

---

2

Những phương pháp nào có thể được sử dụng để xác định Thứ tự tích hợp của chuỗi thời gian?

Các nhà kinh tế lượng thường nói về một chuỗi thời gian được tích hợp với thứ tự k, I (k) . k là số lượng chênh lệch tối thiểu cần thiết để có được chuỗi thời gian đứng yên. Những phương pháp hoặc kiểm tra thống kê nào có …

16 time-series 

---