Thống kê và dữ liệu lớn

Tôi muốn phù hợp với một mô hình tuyến tính (lm) trong đó phương sai phần dư rõ ràng phụ thuộc vào biến giải thích. Cách tôi biết để làm điều này là bằng cách sử dụng glm với họ Gamma để mô hình hóa phương sai, và sau đó …

22 r  generalized-linear-model  linear-model  heteroscedasticity  gamlss 

Đối với phương sai không trọng số Var(X):=1n∑i(xi−μ)2Var(X):=1n∑i(xi−μ)2\text{Var}(X):=\frac{1}{n}\sum_i(x_i - \mu)^2 tồn tại phương sai mẫu đã hiệu chỉnh sai lệch, khi giá trị trung bình được ước tính từ cùng một dữ liệu: Var(X):=1n−1∑i(xi−E[X])2Var(X):=1n−1∑i(xi−E[X])2\text{Var}(X):=\frac{1}{n-1}\sum_i(x_i - E[X])^2 Tôi đang xem xét trung bình và phương sai có trọng số, và tự …

22 variance  unbiased-estimator  weighted-mean  weighted-data  bias-correction 

Tôi là một kỹ sư phần mềm đang tìm cách xây dựng một công cụ kiểm tra A / B. Tôi không có nền tảng số liệu thống kê vững chắc nhưng đã đọc khá nhiều trong vài ngày qua. Tôi đang làm theo phương pháp được mô tả ở …

22 hypothesis-testing  statistical-significance  proportion  ab-test 

Câu hỏi thứ hai là tôi đã tìm thấy trong một cuộc thảo luận ở đâu đó trên web nói về "phân cụm có giám sát", theo như tôi biết, phân cụm không được giám sát, vậy ý ​​nghĩa chính xác của "phân cụm có giám sát" là gì? Sự …

22 clustering  classification  unsupervised-learning  statistical-learning 

Tính nhất quán rõ ràng là một công cụ ước tính tài sản tự nhiên và quan trọng, nhưng có những tình huống có thể tốt hơn khi sử dụng một công cụ ước tính không nhất quán thay vì một công cụ nhất quán? Cụ thể hơn, có những …

22 estimation  consistency 

Đã khóa . Câu hỏi này và câu trả lời của nó bị khóa vì câu hỏi không có chủ đề nhưng có ý nghĩa lịch sử. Nó hiện không chấp nhận câu trả lời hoặc tương tác mới. Có cách nào dễ dàng trong R để tạo hồi quy …

22 r 

Giả sử tôi là một nhà tư vấn và tôi muốn giải thích cho khách hàng của mình về sự hữu ích của khoảng tin cậy. Khách hàng nói với tôi rằng khoảng của tôi quá rộng không hữu ích và anh ta thích sử dụng khoảng rộng hơn một …

22 confidence-interval  interpretation 

Tôi có một chuỗi thời gian chứa hai thành phần theo mùa và tôi muốn phân tách chuỗi thành các thành phần chuỗi thời gian sau (xu hướng, thành phần theo mùa 1, thành phần 2 theo mùa và thành phần không đều). Theo tôi biết, quy trình STL để …

22 r  time-series  forecasting  decomposition  multiple-seasonalities 

Giới thiệu: Tôi có một bộ dữ liệu với một "vấn đề p lớn, nhỏ n" cổ điển. Số lượng mẫu có sẵn n = 150 trong khi số lượng dự đoán có thể p = 400. Kết quả là một biến liên tục. Tôi muốn tìm những mô tả …

22 regression  cross-validation  model-selection  feature-selection  elastic-net 

Đưa ra một đầu ra từ tối ưu hóa với ma trận hessian, làm thế nào để tính khoảng tin cậy tham số bằng ma trận hessian? fit<-optim(..., hessian=T) hessian<-fit$hessian Tôi chủ yếu quan tâm đến bối cảnh phân tích khả năng tối đa, nhưng tôi tò mò muốn biết …

22 r  maximum-likelihood 

Làm thế nào các mô hình hiệu ứng hỗn hợp (tuyến tính) thường được so sánh với nhau? Tôi biết các phép thử tỷ lệ có thể được sử dụng, nhưng điều này không hoạt động nếu một mô hình không phải là 'tập hợp con' của mô hình kia …

22 hypothesis-testing  mixed-model  cross-validation  aic  degrees-of-freedom 

Có, giả sử, dữ liệu sau đây: 8232302 684531 116857 89724 82267 75988 63871 23718 1696 436 439 248 235 Muốn có một cách đơn giản để phù hợp với điều này (và một số bộ dữ liệu khác) cho bản phân phối Pareto. Lý tưởng nhất là nó sẽ …

22 r  pareto-distribution 

Theo tôi hiểu, tôi cần biết ít nhất ba khía cạnh (trong số bốn) nghiên cứu đề xuất của tôi để tiến hành phân tích sức mạnh, cụ thể là: loại thử nghiệm - Tôi dự định sử dụng Pearson's r và ANCOVA / Regression - GLM mức ý nghĩa …

22 power-analysis 

Giả sử rằng một biến ngẫu nhiên có giới hạn dưới và giới hạn trên [0,1]. Làm thế nào để tính toán phương sai của một biến như vậy?

22 variance  standard-deviation  measurement-error 

Trước hết, tôi không phải là một nhà thống kê. Tuy nhiên, tôi đã làm phân tích mạng thống kê cho bằng tiến sĩ. Là một phần của phân tích mạng, tôi đã vẽ một Hàm phân phối tích lũy bổ sung (CCDF) của các mức độ mạng. Những gì …

22 curve-fitting  networks  lognormal  power-law