Thống kê và dữ liệu lớn

Tôi có một mô hình kinh tế lý thuyết như sau, y=a+b1x1+b2x2+b3x3+uy=a+b1x1+b2x2+b3x3+u y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + u Vì vậy, lý thuyết nói rằng có các yếu tố x1x1x_1 , x2x2x_2 và x3x3x_3 để ước tính yyy . Bây giờ tôi có dữ liệu thực …

14 regression  multiple-regression  endogeneity 

Tôi đã được cung cấp dữ liệu x = c(21,34,6,47,10,49,23,32,12,16,29,49,28,8,57,9,31,10,21,26,31,52,21,8,18,5,18,26,27,26,32,2,59,58,19,14,16,9,23,28,34,70,69,54,39,9,21,54,26) y = c(47,76,33,78,62,78,33,64,83,67,61,85,46,53,55,71,59,41,82,56,39,89,31,43,29,55, 81,82,82,85,59,74,80,88,29,58,71,60,86,91,72,89,80,84,54,71,75,84,79) Làm thế nào tôi có thể có được phần dư và vẽ chúng so với ? Và làm thế nào tôi có thể kiểm tra nếu phần dư có vẻ là bình thường?xxx Tôi không chắc …

14 r  regression 

Tôi muốn tạo một khu rừng ngẫu nhiên bằng quy trình sau: Xây dựng cây trên một mẫu ngẫu nhiên của dữ liệu và tính năng bằng cách sử dụng thông tin để xác định phân tách Chấm dứt một nút lá nếu vượt quá độ sâu được xác định …

14 classification  random-forest  lasso  ensemble 

Tôi đang sử dụng hồi quy lượng tử (ví dụ thông qua gbmhoặc quantregtrong R) - không tập trung vào trung vị mà thay vào đó là một lượng tử trên (ví dụ 75). Xuất phát từ một nền tảng mô hình dự đoán, tôi muốn đo lường mức độ …

14 regression  data-mining  predictive-models  quantile-regression 

Tôi hiện đang làm việc trên một mô hình hồi quy trong đó tôi chỉ có các biến phân loại / yếu tố là các biến độc lập. Biến phụ thuộc của tôi là một tỷ lệ chuyển đổi logit. Khá dễ dàng để chạy hồi quy bình thường trong …

14 r  regression  categorical-data  categorical-encoding 

Khi chạy hồi quy sườn núi, làm thế nào để bạn giải thích hệ số mà cuối lên lớn hơn hệ số tương ứng của họ theo phương nhỏ nhất (đối với giá trị nhất định của )? Không phải là hồi quy sườn cho các hệ số thu nhỏ …

14 interpretation  regression-coefficients  ridge-regression 

Tôi nghĩ rằng tôi có thể chơi với một số lựa chọn biến Bayes, sau một bài đăng blog tốt đẹp và các giấy tờ được liên kết trong đó. Tôi đã viết một chương trình bằng rjags (nơi tôi khá là tân binh) và lấy dữ liệu giá cho …

14 regression  bayesian  multiple-regression  feature-selection  jags 

Tôi có một bộ dữ liệu như +--------+------+-------------------+ | income | year | use | +--------+------+-------------------+ | 46328 | 1989 | COMMERCIAL EXEMPT | | 75469 | 1998 | CONDOMINIUM | | 49250 | 1950 | SINGLE FAMILY | | 82354 | 2001 | SINGLE FAMILY | | 88281 | …

14 categorical-data  svm  mixed-type-data 

Tôi đã tự hỏi nếu có ai có thể giải thích sự khác biệt giữa độ chính xác cân bằng b_acc = (sensitivity + specificity)/2 và điểm số F1 là: f1 = 2*precision*recall/(precision + recall)

14 unbalanced-classes 

Tôi đã cố gắng giải quyết vấn đề này trong hơn một năm mà không có nhiều tiến bộ. Đây là một phần của dự án nghiên cứu tôi đang thực hiện, nhưng tôi sẽ minh họa nó bằng một ví dụ câu chuyện tôi đã tạo ra, bởi vì …

14 time-series  machine-learning  prediction 

Tôi đã bắt gặp một tin đồn rằng một số nghiên cứu cho thấy rằng hiệu suất của các mô hình dự đoán phụ thuộc nhiều vào chuyên môn của nhà phân tích dữ liệu với phương pháp được chọn hơn là lựa chọn phương pháp. Nói cách khác, tuyên …

14 predictive-models  method-comparison 

Giả sử chúng ta có các điểm trong không gian hai chiều và chúng tôi muốn đo lường tác động của các thuộc tính trên thuộc tính y . Mô hình hồi quy tuyến tính điển hình là tất nhiên y = X β + εXXXyyyy=Xβ+ϵy=Xβ+ϵy= X\beta + \epsilon Có …

14 econometrics  spatial 

Trong nghiên cứu kinh tế lượng tài chính, rất phổ biến để điều tra các mối quan hệ giữa các chuỗi thời gian tài chính có dạng dữ liệu hàng ngày . Biến thường sẽ được tạo bằng cách lấy chênh lệch log, ví dụ; ln ( P t ) …

14 time-series  econometrics  finance  macroeconomics  unevenly-spaced-time-series 

Đóng cửa. Câu hỏi này không đúng chủ đề . Nó hiện không chấp nhận câu trả lời. Bạn muốn cải thiện câu hỏi này? Cập nhật câu hỏi để nó thuộc chủ đề cho Xác thực chéo. Đóng cửa 2 năm trước . Tôi có một bộ dữ liệu …

14 r  regression  bayesian  anova  inference 

Tôi đang đọc chương về Thống kê thường xuyên từ cuốn sách " Học máy - Quan điểm xác suất " của Kevin Murphy . Phần trên bootstrap có nội dung: Bootstrap là một kỹ thuật Monte Carlo đơn giản để xấp xỉ phân phối lấy mẫu. Điều này đặc …

14 bootstrap  frequentist