Thống kê và dữ liệu lớn regression

2

Sự khác biệt giữa hồi quy Ridge khi sử dụng glmnet của R và scikit-learn của Python là gì?

Tôi đang xem phần LAB §.6.6 về Hồi quy độ dốc / Lasso trong cuốn sách 'Giới thiệu về học thống kê với các ứng dụng trong R' của James, Witten, Hastie, Tibshirani (2013). Cụ thể hơn, tôi đang cố gắng áp dụng Ridgemô hình scikit-learn cho bộ dữ liệu …

11 r machine-learning scikit-learn regression

2

Khi nào các hệ số ước tính bằng hồi quy logistic và logit tuyến tính khác nhau?

Khi mô hình hóa tỷ lệ liên tục (ví dụ độ che phủ thực vật theo tỷ lệ tại tứ giác khảo sát hoặc tỷ lệ thời gian tham gia vào một hoạt động), hồi quy logistic được coi là không phù hợp (ví dụ Warton & Hui (2011) arcsine …

11 r regression logistic

1

R - Lasso Regression - Lambda khác nhau cho mỗi biến hồi quy

Tôi muốn làm như sau: 1) Hồi quy OLS (không có thời hạn xử phạt) để có hệ số beta ; là viết tắt của các biến được sử dụng để hồi quy. Tôi làm điều này bằng cách jb*jbj∗b_{j}^{*}jjj lm.model = lm(y~ 0 + x) betas = coefficients(lm.model) 2) …

11 r regression glmnet lars

1

Overdispersion và Underdispersion trong hồi quy nhị thức / Poisson âm

Tôi đã thực hiện hồi quy Poisson ở SAS và thấy rằng giá trị bình phương Pearson chia cho mức độ tự do là khoảng 5, cho thấy sự vượt quá đáng kể. Vì vậy, tôi phù hợp với một mô hình nhị thức âm tính với gen genod và …

11 regression binomial underdispersion

2

Có phải là ổn không thôi để vẽ đường hồi quy cho dữ liệu được xếp hạng (tương quan Spearman)?

Tôi có dữ liệu mà tôi đã tính toán tương quan Spearman và muốn trực quan hóa nó cho một ấn phẩm. Biến phụ thuộc được xếp hạng, biến độc lập thì không. Những gì tôi muốn hình dung là xu hướng chung hơn độ dốc thực tế, vì vậy …

11 regression data-visualization spearman-rho ordered-logit isotonic

1

Sự khác biệt giữa kiểm soát một biến trong mô hình hồi quy so với kiểm soát một biến trong thiết kế nghiên cứu của bạn là gì?

Tôi tưởng tượng rằng việc kiểm soát một biến trong thiết kế nghiên cứu của bạn có hiệu quả hơn trong việc giảm lỗi hơn là kiểm soát biến sau đó trong mô hình hồi quy của bạn. Ai đó có thể giải thích chính thức hai trường hợp "kiểm …

11 regression experiment-design controlling-for-a-variable

1

Sử dụng các công cụ học máy tiêu chuẩn trên dữ liệu bị kiểm duyệt trái

Tôi đang phát triển một ứng dụng dự báo với mục đích là cho phép nhà nhập khẩu dự báo nhu cầu cho các sản phẩm của mình từ mạng lưới nhà phân phối khách hàng. Số liệu bán hàng là một proxy khá tốt cho nhu cầu, miễn là …

11 r regression machine-learning censoring

2

Lập trình bậc hai và Lasso

Tôi đang cố gắng thực hiện hồi quy Lasso, có dạng sau: Thu nhỏ trong( Y - X w ) ' ( Y - X w ) + λwww(Y−Xw)′(Y−Xw)+λ|w|1(Y−Xw)′(Y−Xw)+λ|w|1(Y - Xw)'(Y - Xw) + \lambda \;|w|_1 Đưa ra một , tôi được khuyên nên tìm tối ưu với sự trợ …

11 regression lasso quadratic-form

1

Quay lại biến đổi kết quả hồi quy khi lập mô hình nhật ký (y)

Tôi đang điều chỉnh hồi quy trên . Có hợp lệ để quay lại ước tính điểm biến đổi (và khoảng tin cậy / dự đoán) bằng phép lũy thừa không? Tôi không tin như vậy, vì nhưng muốn có ý kiến khác.E [ f ( X ) ] ≠ …

11 regression back-transformation

3

Chức năng chuyển giao can thiệp của ARIMA - Cách hiển thị hiệu ứng

Tôi có một chuỗi thời gian hàng tháng với sự can thiệp và tôi muốn định lượng ảnh hưởng của sự can thiệp này đến kết quả. Tôi nhận ra bộ truyện khá ngắn và hiệu quả vẫn chưa được kết luận. Dữ liệu cds <- structure(c(2580L, 2263L, 3679L, 3461L, …

11 r regression arima intervention-analysis

3

Các vấn đề với việc sử dụng kết quả tỷ lệ phần trăm trong hồi quy tuyến tính là gì?

Tôi có một nghiên cứu trong đó nhiều kết quả được biểu thị như tỷ lệ phần trăm và tôi đang sử dụng nhiều hồi quy tuyến tính để khẳng định ảnh hưởng của một số biến phân loại đối với các kết quả này. Tôi đã tự hỏi, vì …

11 regression ratio percentage

1

Kiểm tra xem hai hệ số hồi quy có khác nhau đáng kể hay không (theo lý tưởng R)

Nếu đây là một câu hỏi trùng lặp, vui lòng chỉ vào đúng cách, nhưng những câu hỏi tương tự tôi tìm thấy ở đây không đủ tương tự. Giả sử tôi ước tính mô hìnhY= Α + βX+ bạnY=α+βX+uY=\alpha + \beta X + u và thấy rằng . Tuy …

11 r regression hypothesis-testing econometrics

1

Làm thế nào để biến công cụ địa chỉ lựa chọn thiên vị?

Tôi đang tự hỏi làm thế nào một biến công cụ giải quyết sai lệch lựa chọn trong hồi quy. Đây là ví dụ tôi đang nhai: Trong Hầu hết Kinh tế lượng vô hại , các tác giả thảo luận về hồi quy IV liên quan đến nghĩa vụ …

11 regression econometrics bias causality instrumental-variables

4

Hồi quy logistic và điểm ảnh hưởng

Chúng tôi có dữ liệu với kết quả nhị phân và một số đồng biến. Tôi đã sử dụng hồi quy logistic để mô hình hóa dữ liệu. Chỉ cần một phân tích đơn giản, không có gì bất thường. Đầu ra cuối cùng được cho là một đường cong …

11 regression logistic generalized-linear-model binary-data

1

Tại sao chẩn đoán dựa trên dư?

Trong hồi quy tuyến tính đơn giản, người ta thường muốn xác minh nếu các giả định nhất định được đáp ứng để có thể thực hiện suy luận (ví dụ: phần dư được phân phối bình thường). Có hợp lý để kiểm tra các giả định bằng cách kiểm …

11 regression residuals diagnostic

Câu hỏi được gắn thẻ «regression»