Câu hỏi được gắn thẻ «regression»

Làm thế nào để tôi gán thêm trọng lượng cho các quan sát gần đây hơn trong R? Tôi cho rằng đây là một câu hỏi hoặc mong muốn thường gặp nhưng tôi có một thời gian khó khăn để tìm ra chính xác làm thế nào để thực hiện …

9 r  time-series  regression  random-forest 

Trong các mô hình chuỗi thời gian, như ARMA-GARCH, để chọn độ trễ hoặc thứ tự phù hợp của tiêu chí thông tin khác nhau của mô hình, như AIC, BIC, SIC, v.v., được sử dụng. Câu hỏi của tôi rất đơn giản, tại sao donot chúng tôi sử dụng …

9 regression  time-series  model-selection  aic  bic 

Sử dụng R trên một số dữ liệu và cố gắng xem liệu dữ liệu của tôi có phải là không đồng nhất hay không, tôi đã tìm thấy hai triển khai thử nghiệm Breusch-Pagan, bptest (gói lmtest) và ncvTest (xe gói). Tuy nhiên, những kết quả này tạo ra …

9 r  regression  heteroscedasticity  assumptions  breusch-pagan 

Các giá trị tiêu biểu của AIC mà tôi đã thấy cho các mô hình logistic là hàng ngàn, ít nhất là hàng trăm. ví dụ: Trên http://www.r-bloggers.com/how-to-perform-a-logistic-regression-in-r/ AIC là 727,39 Mặc dù người ta luôn nói rằng AIC chỉ nên được sử dụng để so sánh các mô hình, …

9 regression  model-selection  aic  accuracy 

Tôi giả sử một thiết lập chung của hồi quy, nghĩa là một hàm liên tục được chọn từ một gia đình để phù hợp với dữ liệu đã cho ( có thể là bất kỳ không gian nào như khối lập phương hoặc trên thực tế là bất kỳ …

9 regression  machine-learning  multiple-regression 

Khi sử dụng CV gấp để chọn trong số các mô hình hồi quy, tôi thường tính riêng lỗi CV cho từng mô hình, cùng với lỗi tiêu chuẩn SE và tôi chọn mô hình đơn giản nhất trong vòng 1 SE của mô hình có lỗi CV thấp nhất …

9 regression  cross-validation  model-selection 

Suy nghĩ của bạn về việc sử dụng hồi quy để chiếu ngoài phạm vi dữ liệu là gì? Nếu chúng ta chắc chắn rằng nó tuân theo hình dạng mô hình tuyến tính hoặc công suất, thì mô hình có thể hữu ích ngoài phạm vi dữ liệu không? …

9 regression  dataset  linear-model 

Hãy xem xét mô hình hồi quy tuyến tính: trong đó , đó là , Phân phối Laplace với tham số 0 trung bình và tỷ lệ b , tất cả đều độc lập lẫn nhau. Xem xét ước tính khả năng tối đa của tham số chưa biết \ …

9 regression  laplace-distribution 

Tôi đã đọc trong một cuốn sách học máy rằng các tham số của hồi quy tuyến tính có thể được ước tính (trong số các phương pháp khác) bằng cách giảm độ dốc, trong khi các tham số của hồi quy logistic thường được ước tính bằng ước lượng …

9 regression  logistic  maximum-likelihood 

Trong bài báo này , ( Suy luận Bayes cho các thành phần phương sai chỉ sử dụng tương phản lỗi , Harville, 1974), tác giả tuyên bố là một "nổi tiếng mối quan hệ ", đối với hồi quy tuyến tính trong đó (y−Xβ)′H−1(y−Xβ)=(y−Xβ^)′H−1(y−Xβ^)+(β−β^)′(X′H−1X)(β−β^)(y-Xβ)'H-1(y-Xβ)= =(y-Xβ^)'H-1(y-Xβ^)+(β-β^)'(X'H-1X)(β-β^)(y-X\beta)'H^{-1}(y-X\beta)=(y-X\hat\beta)'H^{-1}(y-X\hat\beta)+(\beta-\hat\beta)'(X'H^{-1}X)(\beta-\hat\beta)y=Xβ+ϵ,y= =Xβ+ε,y=X\beta+\epsilon,ϵ∼N(0,H).ε~N(0,H).\epsilon\sim\mathcal{N}(0, H). Làm thế …

9 regression  regression-coefficients  heteroscedasticity  bias  linear-algebra 

Trong sách giáo khoa kinh tế lượng của tôi (Kinh tế lượng nhập môn) bao gồm OLS, tác giả viết, "SSR phải giảm khi thêm một biến giải thích khác." Tại sao lại như vậy?

9 regression  optimization  econometrics  intuition  sums-of-squares 

Câu hỏi: Là các mô hình tuyến tính không phù hợp được sử dụng trong thực tế hoặc chúng là một loại tò mò được mô tả theo thời gian trong các tạp chí khoa học? Nếu vậy, trong những lĩnh vực họ được sử dụng? Có những ví dụ …

9 regression  references  linear-model  robust 

Tôi đọc về những điều cơ bản của phép phân tích thành phần chính từ tutorial1 , link1 và link2 . Tôi có bộ dữ liệu gồm 100 biến (bao gồm cả biến đầu ra Y), tôi muốn giảm các biến xuống 40 bằng PCA, và sau đó dự đoán …

9 regression  pca 

Hàm R cv.glm (library: boot) tính toán lỗi dự đoán xác thực chéo K ước tính cho các mô hình tuyến tính tổng quát và trả về delta. Liệu nó có ý nghĩa để sử dụng chức năng này cho hồi quy lasso (thư viện: glmnet) và nếu vậy, làm …

9 r  regression  cross-validation  lasso  glmnet 

Làm thế nào tôi nên hiểu anovakết quả khi so sánh hai mô hình? Thí dụ: Res.Df RSS Df Sum of Sq F Pr(>F) 1 9 54.032 2 7 4.632 2 49.4 37.329 0.0001844 *** Trang này nêu rõ: "Tính toán phân tích các bảng phương sai (hoặc độ lệch) …

9 r  regression  anova