Câu hỏi được gắn thẻ «regression»

Trong ứng dụng thực tế, tôi đã chứng kiến ​​thường xuyên thực hành sau đây. Người ta quan sát một cặp (xt,yt)(xt,yt)(x_t, y_t)tăng ca. Theo giả định rằng chúng có liên quan tuyến tính, chúng tôi hồi quy cái này với cái kia bằng trọng số hình học thay vì …

8 regression  least-squares 

Trong hồi quy logistic có Box-Tidwell nhưng tôi biết không có gì giống như vậy trong hồi quy tuyến tính. Tôi sử dụng các ô dư một phần để tìm kiếm cái này, một tính năng đồ họa, nhưng rất thích tìm một thử nghiệm chính thức (thành thật tôi …

8 regression  diagnostic 

Làm thế nào để tôi hình thành hồi quy lượng tử như là một vấn đề lập trình tuyến tính? Khi nhìn vào bài toán lượng tử trung vị tôi biết đó là minimize transforms into minimize s.t.∑i=1n|β0+Xiβ1−Yi|∑i=1neiei≥β0+Xiβ1−Yiei≥−(β0+Xiβ1−Yi)minimize ∑i=1n|β0+Xiβ1−Yi|transforms into minimize ∑i=1neis.t.ei≥β0+Xiβ1−Yiei≥−(β0+Xiβ1−Yi)\begin{align} \text{minimize } & \sum_{i=1}^n |\beta_0 + X_i \beta_1-Y_i|\\ …

8 regression  quantile-regression  linear-programming 

Trong hồi quy nói chung và hồi quy tuyến tính nói riêng giải thích nguyên nhân về các tham số đôi khi được cho phép. Ít nhất là trong văn học kinh tế lượng, nhưng không chỉ, khi cho phép giải thích nguyên nhân không quá rõ ràng; cho một …

8 regression  experiment-design  causality 

Chúng tôi có phản hồi và dự đoánY∈RnY∈RnY \in \Bbb R^nX=(x1,x2,⋯,xm)T∈Rn×mX=(x1,x2,⋯,xm)T∈Rn×mX = (x_1, x_2, \cdots, x_m)^T \in \Bbb R^{n \times m} Vấn đề chúng tôi muốn giải quyết là argmink∈Rm(∥Y−Xk∥22+λ∥k∥0)→k0argmink∈Rm(‖Y−Xk‖22+λ‖k‖0)→k0\text{argmin}_{k \in \Bbb R^{m}} (\Vert Y - Xk \Vert_2^2 + \lambda \Vert k \Vert_0) \rightarrow k_0 Tuy nhiên, đó là NP-hard, …

8 regression  feature-selection  regularization 

Tôi có một dữ liệu trong đó kết quả là tỷ lệ của một loài được quan sát trong một khu vực bằng máy trong 2 ngày riêng biệt. Vì kết quả là một tỷ lệ và không bao gồm 0 hoặc 1, tôi đã sử dụng hồi quy beta …

8 regression  logistic  multiple-regression  beta-regression 

Giả sử tôi đang làm việc với mô hình sau yi=α(1−exp(−βti))+γ(1−exp(−δti))+εiyi=α(1−exp⁡(−βti))+γ(1−exp⁡(−δti))+εiy_i = \alpha(1-\exp(-\beta t_i))+\gamma(1-\exp(-\delta t_i)) + \varepsilon_i . Các là gaussian iid với zero bình và tôi đang cố gắng để tìm thấy những giá trị tốt nhất phù hợp của .εiεi\varepsilon_iα,β,γ,δα,β,γ,δ\alpha,\beta,\gamma,\delta Để cụ thể, giả sử đây là mô …

8 regression  nonlinear-regression  identifiability 

Tôi có một câu hỏi về hệ số độ dốc của OLS so với câu hỏi về Hồi quy lượng tử, khi phải đối mặt với các điều khoản lỗi homoscedastic. Mô hình dân số có thể trông như sau: yTôi= =β0+β1xTôi+bạnTôiyi=β0+β1xi+uiy_i = \beta_0 + \beta_{1}x_i + u_i với là …

8 regression  least-squares  quantile-regression 

Tôi đang thực hiện hồi quy tuyến tính trên dữ liệu thành phần bằng cách sử dụng chuyển đổi tỷ lệ log với dữ liệu điều tra dân số. Các IV là thành phần (tổng số phần trăm đến 100). DV là không thành phần và liên tục. Các kết …

8 regression  compositional-data 

Tôi đang nghiên cứu kinh tế lượng từ phiên bản thứ ba của 'Giới thiệu về Kinh tế lượng' của James H. Stock và Mark W. Watson. Trên trang 166, nó đi sâu vào bản beta của chứng khoán. Nó nói rằng Những betas đó thường được ước tính bằng …

8 regression  finance 

Tôi có câu hỏi sau đây trong tầm tay. Giả sử (x1,y1),(x2,y2),⋯,(x10,y10)(x1,y1),(x2,y2),⋯,(x10,y10)(x_1,y_1),(x_2,y_2),\cdots,(x_{10},y_{10}) đại diện cho một tập hợp các quan sát đa biến trên (X,Y)(X,Y)(X,Y) như vậy mà x2=x3=⋯=x10≠x1.x2=x3=⋯=x10≠x1.x_2=x_3=\cdots =x_{10}\ne x_1. Trong điều kiện nào thì dòng Hồi quy Least Square sẽ YYY trên XXX có giống với dòng sai …

8 regression  self-study  least-squares  least-absolute-deviations 

Tôi đã thử chạy một công thức tương tự y ~ 1. Điều này mang lại cho tôi chỉ là một đánh chặn, nhưng giá trị được hiển thị bằng với ước tính chặn (không có đồng biến) + 1, hay chỉ là ước lượng chặn (không có đồng biến)? …

8 r  regression 

Giả sử đặc tả hồi quy là Bất kể có ngẫu nhiên hay không, chúng ta sẽ cần giả định rằng được phân phối giống nhau cho tất cả . Tuy nhiên, nếu là biến ngẫu nhiên ngẫu nhiên thay vì giá trị cố định, thì cần một giả định …

8 regression  linear-model 

Nếu tôi có lý do lý thuyết để cho rằng dữ liệu có thể phù hợp với một phương trình bất thường như sau: Yi=(β0+β1x1i+β2x2i+ϵi)β3Yi=(β0+β1x1i+β2x2i+ϵi)β3Y_i = (\beta_0 + \beta_1x_{1i} + \beta_2x_{2i} + \epsilon_i)^{\beta_3} Tôi có thể sử dụng Bình phương tối thiểu bình phương nhiều hồi quy tuyến tính sau …

8 r  regression  nonlinear-regression 

Tôi đang sử dụng hồi quy tuyến tính để ước tính các giá trị mà trong thực tế luôn không âm. Các biến dự đoán cũng không âm. Chẳng hạn, hồi quy số năm học và tuổi để dự đoán mức lương. Tất cả các biến trong trường hợp này …

8 regression  multiple-regression  least-squares