Câu hỏi được gắn thẻ «estimation»

Tôi đang cố gắng ước tính các tham số của phân phối gamma phù hợp nhất với mẫu dữ liệu của mình. Tôi chỉ muốn sử dụng giá trị trung bình , tiêu chuẩn (và do đó là phương sai ) từ mẫu dữ liệu, không phải giá trị thực …

19 distributions  estimation  gamma-distribution 

Tôi đang cố gắng so sánh độ phức tạp tính toán / tốc độ ước tính của ba nhóm phương pháp để hồi quy tuyến tính như được phân biệt trong Hastie et al. "Các yếu tố của học thống kê" (tái bản lần 2), Chương 3: Lựa chọn tập …

18 machine-learning  estimation  feature-selection  algorithms  time-complexity 

Giả sử tôi có một mẫu và mẫu bootstrap từ mẫu này cho stastitic (ví dụ: giá trị trung bình). Như chúng ta đều biết, mẫu bootstrap này ước tính các phân phối mẫu của ước lượng số liệu thống kê.χχ\chi Bây giờ, giá trị trung bình của mẫu bootstrap …

18 estimation  bootstrap 

Một chuỗi các công cụ ước tính UnUnU_n cho một tham số θθ\theta là không bình thường nếu n−−√(Un−θ)→N(0,v)n(Un−θ)→N(0,v)\sqrt{n}(U_n - \theta) \to N(0,v). (nguồn) Sau đó, chúng tôi gọivvvlà phương sai tiệm cận củaUnUnU_n. Nếu phương sai này bằng vớiràng buộc Cramer-Rao, chúng tôi nói rằng trình ước tính / …

18 estimation  asymptotics  efficiency 

Gần đây, tôi đã rất lúng túng khi đưa ra một câu trả lời sai lệch về các ước tính không thiên vị tối thiểu cho các tham số của phân phối thống nhất hoàn toàn sai. May mắn thay, tôi đã ngay lập tức sửa chữa bởi hồng y …

18 estimation  point-estimation 

Tôi có một câu hỏi về tính toán yếu tố co ngót James-Stein trong bài báo Khoa học Mỹ năm 1977 của Bradley Efron và Carl Morris, "Nghịch lý của Stein về thống kê" . Tôi đã thu thập dữ liệu cho các cầu thủ bóng chày và nó được …

18 estimation  shrinkage  steins-phenomenon 

Câu hỏi Phương sai của phân phối nhị thức âm (NB) luôn lớn hơn giá trị trung bình của nó. Khi giá trị trung bình của mẫu lớn hơn phương sai của nó, cố gắng khớp các tham số của NB với khả năng tối đa hoặc với ước lượng …

17 estimation  maximum-likelihood  negative-binomial 

Với một căn hộ trước, các công cụ ước tính ML (thường xuyên - khả năng tối đa) và MAP (Bayesian - tối đa một posteriori) trùng khớp. Tuy nhiên, nhìn chung hơn, tôi đang nói về các công cụ ước tính điểm được coi là tối ưu hóa của …

17 bayesian  estimation  loss-functions  frequentist  decision-theory 

Điều này một phần được thúc đẩy bởi câu hỏi sau đây và các cuộc thảo luận sau nó. Giả mẫu iid được quan sát, Xi∼F(x,θ)XTôi~F(x,θ)X_i\sim F(x,\theta) . Mục đích là để ước lượng θθ\theta . Nhưng mẫu ban đầu không có sẵn. Thay vào đó, một số thống kê …

17 estimation  maximum-likelihood 

Có đủ để chỉ ra rằng MSE = 0 là không? Tôi cũng đọc trong ghi chú của tôi một cái gì đó về plim. Làm thế nào để tôi tìm thấy plim và sử dụng nó để chỉ ra rằng công cụ ước tính là phù hợp?n→∞n→∞n\rightarrow\infty

17 estimation  convergence  consistency 

Lý lịch Tôi có một biến với một phân phối chưa biết. Tôi có 500 mẫu, nhưng tôi muốn chứng minh độ chính xác mà tôi có thể tính toán phương sai, ví dụ để cho rằng cỡ mẫu là 500 là đủ. Tôi cũng muốn biết kích thước mẫu …

17 estimation  random-variable  variance  sampling  sample-size 

Tôi hiện đang đọc "Tất cả các số liệu thống kê" của Larry Wasserman và bối rối bởi một cái gì đó ông đã viết trong chương về ước tính các chức năng thống kê của các mô hình không tham số. Anh đã viết "Đôi khi chúng ta có …

16 self-study  estimation  bootstrap  standard-error 

Tôi đã sử dụng các bình phương tối thiểu lặp lại (IRLS) để giảm thiểu các chức năng của mẫu sau, J(m)=∑Ni=1ρ(|xi−m|)J(m)=∑i=1Nρ(|xi−m|)J(m) = \sum_{i=1}^{N} \rho \left(\left| x_i - m \right|\right) Trong đó là số phiên bản của , là ước tính mạnh mẽ mà tôi muốn và là một hàm …

16 estimation  least-squares  robust  irls 

Giả sử rằng chúng ta có hai điểm (hình sau: vòng tròn đen) và chúng ta muốn tìm giá trị cho điểm thứ ba giữa chúng (chéo). Thật vậy, chúng tôi sẽ ước tính nó dựa trên kết quả thử nghiệm của chúng tôi, các điểm đen. Trường hợp đơn …

16 estimation  interpolation 

Giả sử chúng ta có một quá trình Bernoulli với xác suất thất bại qqq (sẽ nhỏ, giả sử, q≤0.01q≤0.01q \leq 0.01 ) từ đó chúng ta lấy mẫu cho đến khi chúng ta gặp phải 101010 lần thất bại. Chúng tôi do đó ước tính xác suất thất bại …

15 estimation  bernoulli-distribution