Câu hỏi được gắn thẻ «regression»

Kỹ thuật phân tích mối quan hệ giữa một (hoặc nhiều) biến "phụ thuộc" và biến "độc lập".






3
Tại sao không sử dụng các phương trình bình thường của người Viking để tìm các hệ số bình phương nhỏ nhất đơn giản?
Tôi thấy danh sách này ở đây và không thể tin rằng có rất nhiều cách để giải các hình vuông nhỏ nhất. "Phương trình bình thường" trên Wikipedia dường như là một cách khá đơn giản: α^β^= y¯- β^x¯,= ∑ni = 1( xTôi- x¯)(yi−y¯)∑ni=1(xi−x¯)2α^=y¯-β^x¯,β^= =ΣTôi= =1n(xTôi-x¯)(yTôi-y¯)ΣTôi= =1n(xTôi-x¯)2 {\displaystyle {\begin{aligned}{\hat …

3
Làm thế nào có thể có được một mô hình hồi quy tuyến tính tốt khi không có mối tương quan đáng kể giữa đầu ra và các yếu tố dự đoán?
Tôi đã đào tạo một mô hình hồi quy tuyến tính, sử dụng một tập hợp các biến / tính năng. Và mô hình có một hiệu suất tốt. Tuy nhiên, tôi đã nhận ra rằng không có biến nào có tương quan tốt với biến dự đoán. Làm thế …

1
Có một cách giải thích Bayes về hồi quy tuyến tính với chính quy hóa L1 và L2 đồng thời (còn gọi là lưới đàn hồi) không?
Người ta biết rằng hồi quy tuyến tính với hình phạt tương đương với việc tìm ước tính MAP được đưa ra một Gaussian trước các hệ số. Tương tự, sử dụng hình phạt tương đương với sử dụng phân phối Laplace như trước.l2tôi2l^2l1l1l^1 Không có gì lạ khi sử …




2
Một âm mưu biến đã thêm (âm mưu hồi quy từng phần) giải thích điều gì trong hồi quy bội?
Tôi có một mô hình dữ liệu Phim và tôi đã sử dụng hồi quy: model <- lm(imdbVotes ~ imdbRating + tomatoRating + tomatoUserReviews+ I(genre1 ** 3.0) +I(genre2 ** 2.0)+I(genre3 ** 1.0), data = movies) res <- qplot(fitted(model), resid(model)) res+geom_hline(yintercept=0) Mà đã cho đầu ra: Bây giờ tôi đã thử …

1
Sai lệch biến bị bỏ qua trong hồi quy logistic so với sai lệch biến bị bỏ qua trong hồi quy bình phương nhỏ nhất bình thường
Tôi có một câu hỏi về sự thiên vị biến bị bỏ qua trong hồi quy logistic và tuyến tính. Nói rằng tôi bỏ qua một số biến từ mô hình hồi quy tuyến tính. Giả sử rằng các biến bị bỏ qua không tương thích với các biến tôi …

2
Giải thích hồi quy logistic thường
Tôi đã chạy hồi quy logistic thứ tự này trong R: mtcars_ordinal <- polr(as.factor(carb) ~ mpg, mtcars) Tôi đã nhận được bản tóm tắt của mô hình này: summary(mtcars_ordinal) Re-fitting to get Hessian Call: polr(formula = as.factor(carb) ~ mpg, data = mtcars) Coefficients: Value Std. Error t value mpg -0.2335 …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.