Thống kê và dữ liệu lớn regression

3

Cách đánh giá kết quả hồi quy tuyến tính

Tôi có một vấn đề hồi quy tuyến tính. Tóm lại, tôi có một bộ dữ liệu, tôi chia nó thành hai tập con. Một tập hợp con được sử dụng để tìm hồi quy tuyến tính (tập con đào tạo), một tập hợp con khác được sử dụng để …

8 regression linear-model

1

Hồi quy ràng buộc trong R: hệ số dương, tổng bằng 1 và đánh chặn khác không

Tôi có mô hình mà tôi cần phải ước tính, với Σ k π k = 1 cho k ≥ 1 và π k ≥ 0 cho k ≥ 1 .Y=π0+π1X1+π2X2+π3X3+ε,Y=π0+π1X1+π2X2+π3X3+ε, Y = \pi_0 + \pi_1 X_1 + \pi_2 X_2 + \pi_3 X_3 + \varepsilon, ∑kπk=1 for k≥1∑kπk=1 for k≥1\sum_k …

8 r regression econometrics least-squares constrained-regression

4

Tôi có thể chứng minh mối quan hệ độ cong khi biến độc lập tuyến tính không đáng kể

Tôi đang nghiên cứu một hiệu ứng đường cong giữa X và Y bằng cách sử dụng phân tích hồi quy phân cấp. Để kiểm tra các hiệu ứng curvilinear, thuật ngữ bình phương cho X đã được tính toán (ý tôi là trung tâm cũng là biến X). Trong …

8 regression

1

Có thể giải thích các hệ số beta được tiêu chuẩn hóa cho hồi quy lượng tử?

Có thể giải thích các hệ số từ hồi quy lượng tử trên dữ liệu chuẩn? Giả sử tôi chuẩn hóa biến phụ thuộc và biến độc lập x (trừ giá trị trung bình và chia cho độ lệch chuẩn) và sau đó chạy hồi quy lượng tử cho trung …

8 regression stata quantiles

1

Các đường thẳng song song trên phần dư so với cốt truyện được trang bị

Tôi có một vấn đề hồi quy bội, tôi đã cố gắng giải quyết bằng cách sử dụng hồi quy bội đơn giản: model1 <- lm(Y ~ X1 + X2 + X3 + X4 + X5, data=data) Điều này dường như đang giải thích 85% phương sai (theo R-squared) có …

8 r regression multiple-regression

1

Đồng thời không đồng nhất và đuôi nặng trong mô hình hồi quy

Tôi đang cố gắng tạo một mô hình dự đoán bằng cách sử dụng hồi quy. Đây là âm mưu chẩn đoán cho mô hình mà tôi nhận được từ việc sử dụng lm () trong R: Những gì tôi đọc được từ âm mưu QQ là phần dư có …

8 regression residuals heteroscedasticity robust rlm

3

Làm thế nào để chuẩn hóa một mảng nếu độ lệch chuẩn bằng 0?

Tôi đang cố gắng chuẩn hóa các cột dữ liệu cho hồi quy tuyến tính. Một trong các cột có độ lệch chuẩn = 0. def standardize(X): return (X - mean(X)) / std(X) Vì vậy, mã này không hoạt động. Có bất kỳ thủ thuật để giải quyết vấn đề …

8 regression standardization

5

Dự tính mạnh mẽ của việc thực hiện hiệu ứng nhân quả

Có ai biết về một triển khai (khác với macro SAS) của phương pháp ước lượng mạnh gấp đôi được tìm thấy trong: Funk, MJ, Westreich, D. et al (2011). Ước tính mạnh mẽ của tác động nhân quả. Tạp chí Dịch tễ học Hoa Kỳ, 173 (7): 761-767. [DOI] …

8 regression

1

Khoảng tin cậy khi sử dụng định lý Bayes

Tôi đang tính toán một số xác suất có điều kiện và liên quan đến khoảng tin cậy 95%. Đối với nhiều trường hợp của tôi, tôi có đếm đơn giản của xnhững thành công ra khỏi nthử nghiệm (từ một bảng dự phòng), vì vậy tôi có thể sử …

8 r bayesian confidence-interval conditional-probability hidden-markov-model segmentation hypothesis-testing statistical-significance multiple-comparisons multiple-regression r regression survey sample finite-population pca model-selection dataset partitioning clustering time-series least-squares regression standard-error causality r time-series outliers missing-data machine-learning svm hypothesis-testing discrete-data r data-visualization survey likert finance regression pca feature-selection stepwise-regression underdetermined svm natural-language

1

So sánh trung bình sau nhiều lần cắt cụt

Tôi cần thực hiện một số so sánh trung bình đơn giản giữa các nhóm (kiểm tra ANOVA F cơ bản) trên dữ liệu có giá trị bị thiếu. Tôi sử dụng gói chuột trong R cho nhiều lần cắt bỏ, nhưng tôi chỉ có thể gộp kết quả cho …

8 r regression t-test f-test multiple-imputation

1

Tại sao mô hình thay đổi khi sử dụng relevel?

Khi tính toán các mô hình hồi quy với R, tôi cũng thường xuyên sử dụng hàm phát lại để lấy mô hình của mình để cung cấp cho tôi kết quả cho cấp độ khác. Tôi nhận thấy rằng đôi khi, nhưng không thường xuyên, điều này đã thay …

8 r regression

2

Các lỗi không tương quan từ mô hình Quảng trường tối thiểu (GLS)

Là một tổ chức tài chính, chúng tôi thường chạy vào phân tích dữ liệu chuỗi thời gian. Rất nhiều lần chúng ta kết thúc việc hồi quy bằng các biến chuỗi thời gian. Khi điều này xảy ra, chúng ta thường gặp các phần dư với cấu trúc chuỗi …

8 r regression time-series generalized-least-squares

1

Là sự đồng nhất mẫu là một giả định của phân tích hồi quy?

Tôi đã giả định (tức là tôi nghĩ rằng tôi đã được dạy, lâu hơn tôi có thể nhớ) rằng các phân tích hồi quy cho rằng một mẫu là đồng nhất. Nếu không, thì điều thích hợp là thêm các biến giả vào mã cho các nhóm khác nhau …

8 regression assumptions

1

Hồi quy tuyến tính với nhiễu bắn

Tôi đang tìm kiếm thuật ngữ thống kê phù hợp để mô tả vấn đề sau đây. Tôi muốn mô tả một thiết bị điện tử có phản ứng tuyến tính Y=β0+β1X+ϵY=β0+β1X+ϵY = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon trong đó là một thuật ngữ do tiếng ồn đọc ra …

8 regression maximum-likelihood heteroscedasticity errors-in-variables

1

Làm thế nào để có được ma trận hiệp phương sai cho phù hợp với hồi quy bị ràng buộc?

Có một cách dễ dàng để có được hiệp phương sai của các tham số từ một hồi quy phù hợp bị ràng buộc không? Tôi đang sử dụng chức năng PCLS trong gói MGCV trong R để phù hợp với hồi quy bị ràng buộc, tuy nhiên tôi mở …

8 regression covariance

Câu hỏi được gắn thẻ «regression»