Câu hỏi được gắn thẻ «time-series»

Cách tốt nhất để xác định quá trình tiếng ồn trắng là gì để nó trực quan và dễ hiểu?

25 time-series 

Tôi đã bắt đầu thực hiện theo cách của mình thông qua Hướng dẫn khai thác dữ liệu thống kê của Andrew Moore (rất khuyến khích cho bất kỳ ai khác lần đầu tiên mạo hiểm trong lĩnh vực này). Tôi bắt đầu bằng cách đọc bản PDF cực kỳ …

25 time-series  outliers  signal-processing  wavelet 

Điều này có thể khó tìm, nhưng tôi muốn đọc một ví dụ ARIMA được giải thích rõ rằng sử dụng toán tối thiểu mở rộng cuộc thảo luận ngoài việc xây dựng một mô hình sử dụng mô hình đó để dự báo các trường hợp cụ thể sử …

25 time-series  arima  intuition 

Tôi có một chuỗi thời gian và tôi muốn đặt nó trong khi giữ nó như một chuỗi thời gian, bảo toàn bắt đầu, kết thúc và tần suất. Ví dụ: giả sử tôi có chuỗi thời gian: > qs <- ts(101:110, start=c(2009, 2), frequency=4) > qs Qtr1 Qtr2 Qtr3 …

25 r  time-series 

Tôi hiện đang sử dụng AnomalyDetection của Twitter trong R: https://github.com/twitter/AnomalyDetection . Thuật toán này cung cấp phát hiện bất thường chuỗi thời gian cho dữ liệu theo mùa. Câu hỏi: có thuật toán nào khác tương tự như vậy không (kiểm soát tính thời vụ không thành vấn đề)? …

24 r  regression  time-series  anomaly-detection 

Đoạn mã sau đánh giá sự giống nhau giữa hai chuỗi thời gian: set.seed(10) RandData <- rnorm(8760*2) America <- rep(c('NewYork','Miami'),each=8760) Date = seq(from=as.POSIXct("1991-01-01 00:00"), to=as.POSIXct("1991-12-31 23:00"), length=8760) DatNew <- data.frame(Loc = America, Doy = as.numeric(format(Date,format = "%j")), Tod = as.numeric(format(Date,format = "%H")), Temp = RandData, DecTime = rep(seq(1, length(RandData)/2) / …

24 r  time-series  data-visualization  gam 

Cách / phương pháp dễ nhất để tính toán mối tương quan giữa hai chuỗi thời gian có cùng kích thước là gì? Tôi nghĩ đến việc nhân và ( y [ t ] - μ y ) , và thêm lên nhân. Vì vậy, nếu con số duy nhất …

24 time-series 

Tôi đang cố gắng phân tích chuỗi thời gian và mới đối với lĩnh vực này. Tôi có số lượng sự kiện hàng ngày từ 2006-2009 và tôi muốn điều chỉnh mô hình chuỗi thời gian cho nó. Đây là tiến bộ mà tôi đã thực hiện: timeSeriesObj = ts(x,start=c(2006,1,1),frequency=365.25) …

24 r  time-series  seasonality  multiple-seasonalities  tbats  hypothesis-testing  beta-distribution  machine-learning  unsupervised-learning  supervised-learning  reinforcement-learning 

Tôi đang tìm kiếm một mô-đun Python thực hiện phân tích điểm thay đổi theo chuỗi thời gian. Có một số thuật toán khác nhau và tôi muốn khám phá tính hiệu quả của một số thuật toán mà không cần phải cuộn từng thuật toán. Lý tưởng nhất là …

24 time-series  python  change-point 

Trong một câu hỏi tôi đã hỏi gần đây , tôi đã nói rằng đó là một "không" không lớn để ngoại suy với hoàng thổ. Nhưng, trong bài viết gần đây nhất của Nate Silver trên FiveThentyEight.com , ông đã thảo luận về việc sử dụng hoàng thổ để …

23 time-series  forecasting  predictive-models  loess  politics 

Chúng tôi thường sử dụng PCA như một kỹ thuật giảm kích thước cho dữ liệu trong đó các trường hợp được giả định là iid Câu hỏi: Những sắc thái điển hình trong việc áp dụng PCA cho dữ liệu phụ thuộc, không iid là gì? Những thuộc tính …

23 time-series  pca  non-independent  iid 

Tôi hiểu rằng chúng ta nên sử dụng ARIMA để lập mô hình chuỗi thời gian không cố định. Ngoài ra, mọi thứ tôi đọc đều nói rằng ARMA chỉ nên được sử dụng cho chuỗi thời gian đứng yên. Điều tôi đang cố gắng hiểu là, điều gì xảy …

23 r  time-series  arima  stationarity 

Sáng nay tôi thức dậy và tự hỏi (điều này có thể là do đêm qua tôi không ngủ nhiều): vì việc xác thực chéo dường như là nền tảng của dự báo chuỗi thời gian thích hợp, những mô hình tôi nên "bình thường" "Xác nhận chéo chống lại? …

23 time-series  cross-validation  arima 

Khi thực hiện nghiên cứu chuỗi thời gian trong R, tôi thấy rằng arima chỉ cung cấp các giá trị hệ số và các lỗi tiêu chuẩn của mô hình được trang bị. Tuy nhiên, tôi cũng muốn lấy giá trị p của các hệ số. Tôi không tìm thấy …

23 r  time-series  chi-squared  arima  parametric 

Có ai có một ví dụ hay về Dự báo / làm mịn chuỗi thời gian bằng Bộ lọc Kalman trong R không?

23 r  time-series  kalman-filter