Thống kê và dữ liệu lớn

Q & A cho những người quan tâm đến thống kê, học máy, phân tích dữ liệu, khai thác dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu

3
Cholesky so với eigendecro để vẽ mẫu từ phân phối chuẩn nhiều biến số
Tôi muốn vẽ một mẫu . Wikipedia gợi ý sử dụng Cholesky hoặc Eigendecro , tức là hoặc x∼N(0,Σ)x∼N(0,Σ)\mathbf{x} \sim N\left(\mathbf{0}, \mathbf{\Sigma} \right)Σ=D1DT1Σ=D1D1T \mathbf{\Sigma} = \mathbf{D}_1\mathbf{D}_1^T Σ=QΛQTΣ=QΛQT \mathbf{\Sigma} = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}^T Và do đó, mẫu có thể được rút ra thông qua: hoặc trong đó x=D1vx=D1v \mathbf{x} = \mathbf{D}_1 \mathbf{v} x=QΛ−−√vx=QΛv …
2
R Ngôn ngữ khác biệt giữa rnorm và runif [đã đóng]
Đóng cửa. Câu hỏi này không đúng chủ đề . Nó hiện không chấp nhận câu trả lời. Bạn muốn cải thiện câu hỏi này? Cập nhật câu hỏi để nó thuộc chủ đề cho Xác thực chéo. Đóng cửa 6 năm trước . Sự khác biệt giữa các chức …
16 r 
7
Hai vấn đề phong bì xem xét lại
Tôi đã nghĩ về vấn đề này. http://en.wikipedia.org/wiki/Two_envelopes_propet Tôi tin giải pháp và tôi nghĩ tôi hiểu nó, nhưng nếu tôi thực hiện theo cách tiếp cận sau đây thì tôi hoàn toàn bối rối. Vấn đề 1: Tôi sẽ cung cấp cho bạn các trò chơi sau đây. Bạn …
1
Kỳ vọng có điều kiện của bình phương R
Hãy xem xét mô hình tuyến tính đơn giản: yy=X′ββ+ϵyy=X′ββ+ϵ\pmb{y}=X'\pmb{\beta}+\epsilon trong đó ϵi∼i.i.d.N(0,σ2)ϵi∼i.i.d.N(0,σ2)\epsilon_i\sim\mathrm{i.i.d.}\;\mathcal{N}(0,\sigma^2) và X∈Rn×pX∈Rn×pX\in\mathbb{R}^{n\times p} ,p≥2p≥2p\geq2 vàXXX chứa một cột của hằng số. Câu hỏi của tôi là, cho E(X′X)E(X′X)\mathrm{E}(X'X) , ββ\beta và σσ\sigma , là có một công thức cho một tổ chức phi tầm thường trên ràng …
1
Giới hạn trên cho mật độ copula?
Giới hạn trên của Hoéffding Hoeffding áp dụng cho chức năng phân phối copula và nó được đưa ra bởi C(u1,...,ud)≤min{u1,..,ud}.C(u1,...,ud)≤min{u1,..,ud}.C(u_1,...,u_d)\leq \min\{u_1,..,u_d\}. Có một sự tương tự (theo nghĩa là nó phụ thuộc vào mật độ biên) giới hạn trên của mật độ copula c(u1,...,ud)c(u1,...,ud)c(u_1,...,u_d) thay vì CDF? Bất kỳ …
2
Dư lượng của Pearson
Câu hỏi của người mới bắt đầu về phần còn lại của Pearson trong bối cảnh của bài kiểm tra chi bình phương về mức độ phù hợp: Cũng như thống kê kiểm tra, chisq.testchức năng của R báo cáo số dư của Pearson: (obs - exp) / sqrt(exp) Tôi …
1
Tiêu chí để đặt STL s.window width
Sử dụng Rđể thực hiện phân tách STL, s.windowkiểm soát tốc độ thay đổi của thành phần theo mùa. Giá trị nhỏ cho phép thay đổi nhanh hơn. Đặt cửa sổ theo mùa là vô hạn tương đương với việc buộc thành phần theo mùa phải định kỳ (nghĩa là …
1
Phân phối với tích lũy thứ
Có bất kỳ thông tin nào về phân phối mà tích lũy thứ nnn được đưa ra bởi 1n1n\frac 1 n ? Hàm tạo tích lũy có dạng κ(t)=∫10etx−1x dx.κ(t)=∫01etx−1x dx. \kappa(t) = \int_0 ^ 1 \frac{e^{tx} - 1}{x} \ dx. Tôi đã chạy qua nó như là sự phân …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookie và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.