Thống kê và dữ liệu lớn

Chúng tôi đang sử dụng STL (triển khai R) để dự báo dữ liệu chuỗi thời gian. Mỗi ngày chúng tôi chạy dự báo hàng ngày. Chúng tôi muốn so sánh các giá trị dự báo với các giá trị thực và xác định độ lệch trung bình. Ví dụ: …

9 time-series  forecasting  accuracy 

Tôi đang cố gắng để hiểu rõ hơn về phương pháp Johansen vì vậy tôi đã phát triển một ví dụ 3.1 được đưa ra bởi cuốn sách Likabilities-Dựa-Inference-Cointegrated-AutoreTHERive-EEometrics nơi chúng tôi có ba quy trình: X1 t= ∑i = 1tε1 tôi+ ε2 tX1t= =ΣTôi= =1tε1Tôi+ε2tX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + …

9 self-study  cointegration  vecm 

Tôi có một mô phỏng trong đó một con vật được đặt trong môi trường thù địch và hẹn giờ để xem nó có thể tồn tại bao lâu bằng cách sử dụng một số phương pháp để sinh tồn. Có ba cách tiếp cận nó có thể sử dụng …

9 hypothesis-testing  post-hoc  wilcoxon-mann-whitney  kruskal-wallis  dunn-test 

Tôi không chắc chắn làm thế nào để tiến hành với CFA này tôi đang làm trong dung nham. Tôi có một mẫu gồm 172 người tham gia (tôi biết rằng không nhiều cho CFA) và 28 mặt hàng với thang đo Likert 7 điểm sẽ tải trên bảy yếu …

9 r  sem  fitting  confirmatory-factor 

Tôi rất mới với số liệu thống kê không gian và xem rất nhiều hướng dẫn, Nhưng tôi không thực sự hiểu lý do tại sao bạn phải cung cấp một mô hình variogram khi bạn krige. Tôi đang sử dụng gói gstat trong R và đây là ví dụ …

9 spatial 

Tôi muốn tạo thời gian sống sót từ mô hình mối nguy theo tỷ lệ Cox có chứa đồng biến phụ thuộc thời gian. Mô hình là h ( t | XTôi) = h0( t ) điểm kinh nghiệm( γXTôi+ Α mTôi( t ) )h(t|XTôi)= =h0(t)điểm kinh nghiệm⁡(γXTôi+αmTôi(t))h(t|X_i) =h_0(t) \exp(\gamma …

9 r  survival  cox-model  time-varying-covariate 

Tôi có một dữ liệu ồn ào của hai biến như thế này. x1 <- rep(seq(0,1, 0.1), each = 3000) set.seed(123) y1 <- rep (c(0.2, 0.8, 0.3, 0.9, 0.65, 0.35,0.7,0.1,0.25, 0.3, 0.95), each = 3000) set.seed(1234) e1 = rnorm(length(x1), 0.07,0.07) set.seed(1223) e2 = rnorm(length(x1), 0.07,0.07) set.seed(1334) yn <- rnorm(20000, 0.5,0.9) …

9 r  machine-learning  clustering 

Nếu Phân tích phân biệt tuyến tính nhiều lớp (đôi khi tôi cũng đọc Phân tích phân biệt nhiều lần) được sử dụng để giảm kích thước (hoặc chuyển đổi sau khi giảm kích thước thông qua PCA), tôi hiểu rằng nói chung là "bình thường hóa điểm Z" (hoặc …

9 classification  data-transformation  normalization  standardization  discriminant-analysis 

Tầm quan trọng của ma trận mũ, , trong phân tích hồi quy là gì?H=X(X′X)−1X′H=X(X′X)−1X′H=X(X^{\prime}X )^{-1}X^{\prime} Có phải chỉ để tính toán dễ dàng hơn?

9 regression  multiple-regression  least-squares 

Giả sử rằng bạn có một dân số với đơn vị, mỗi đơn vị có một biến ngẫu nhiên . Bạn quan sát các giá trị cho bất kỳ đơn vị nào có . Chúng tôi muốn ước tính .X i ~ Poisson ( λ ) n = N - …

9 expectation-maximization 

Câu hỏi của tôi nói chung là về Phân tách giá trị số đơn (SVD), và đặc biệt là về lập chỉ mục ngữ nghĩa tiềm ẩn (LSI). Nói rằng, tôi có có tần số 5 từ cho 7 tài liệu.Aword×do c u m e n tAword×document A_{word \times document} …

9 r  svd  natural-language  latent-semantic-indexing 

Câu hỏi của tôi rất đơn giản nhưng đó là những câu hỏi thực sự giúp tôi :) Tôi thực sự không biết cách đánh giá nếu một chuỗi thời gian cụ thể được phân tách bằng phương pháp phân tách phụ gia hay nhân. Tôi biết có những dấu …

9 time-series  mathematical-statistics  variance-decomposition 

Gần đây tôi đã mạnh dạn tuyên bố trước một nhóm học sinh lớp tám khá thông minh rằng thiên văn học đã đóng góp rất lớn vào nền tảng của thống kê và nhiều khái niệm thống kê đã được phát minh để sử dụng trong thiên văn học. …

9 history  astronomy 

Tôi hiện đang đọc các giả định về tương quan Pearson. Một giả định quan trọng cho thử nghiệm t tiếp theo dường như là cả hai biến đều đến từ các bản phân phối bình thường; nếu họ không, thì việc sử dụng các biện pháp thay thế như …

9 correlation  normality-assumption  spearman-rho  ranks 

Tôi đang cố gắng hiểu làm thế nào để đạt được giá trị ppp cho thử nghiệm Kolmogorov-Smirnov một phía và đang vật lộn để tìm CDF cho D+n1,n2Dn1,n2+D^{+}_{n_{1},n_{2}} và D−n1,n2Dn1,n2−D^{-}_{n_{1},n_{2}} trong trường hợp hai mẫu. Dưới đây được trích dẫn ở một vài nơi là CDF cho D+nDn+D^{+}_{n} trong …

9 self-study  kolmogorov-smirnov  cdf