Thống kê và dữ liệu lớn

Tôi quan tâm đến sự khác biệt giữa hồi quy tuyến tính và mô hình tuyến tính. Theo hiểu biết của tôi, hồi quy tuyến tính là một phần của một nhóm mô hình tuyến tính lớn hơn nhưng cả hai thuật ngữ thường được sử dụng làm từ đồng …

8 regression  linear-model  lm 

Tuần tới tôi sẽ dạy cho học sinh của mình chức năng điểm số và phương sai của nó (tức là: thông tin về cá ). Tôi đang tìm cách để minh họa các khái niệm này để giúp học sinh của tôi hiểu chúng (và không chỉ tính toán …

8 likelihood  teaching  fisher-information  scoring-rules 

Tôi đã chạy GLM lần đầu tiên ở R và không biết làm thế nào để diễn giải kết quả. Đây là đầu vào: global.modelAcar <- lm(Acar ~ logNutrientsc*logNDSc*logNNNc, data = dat) summary(global.modelAcar) options(na.action=na.fail) MAcar <- dredge(global.modelAcar) MAcar và đây là vài dòng đầu tiên của kết quả: Global model …

8 r  generalized-linear-model  interpretation  ecology 

Tại sao trong tài liệu thường sử dụng các biện pháp chính xác phổ biến như MAD, MSE, RMSE, MAPE .... Tại sao không sử dụng (hệ số xác định)?R2R2R^2 Tôi đã suy nghĩ về sự khác biệt: Bằng cách sử dụng MSE tôi có thể so sánh trung bình …

8 forecasting  r-squared  accuracy  mse  mae 

Tôi có một số mẫu dữ liệu có dạng và . Tôi muốn đặt một mặt phẳng vào dữ liệu có sai số bình phương trung bình nhỏ nhất.x,yx,yx,yz=f(x,y)z=f(x,y)z=f(x,y)z=Ax+By+Cz=Ax+By+Cz = Ax + By + C Tôi đã tìm thấy một "câu trả lời" trong phần 3 của tài liệu này …

8 regression  regression-coefficients 

Phân phối Beta có liên quan đến nhị thức cũng là phân phối để thống kê đơn hàng . Hàm khối lượng xác suất của phân phối nhị thức là f(k)=(nk)pk(1−p)n−k(1)(1)f(k)=(nk)pk(1−p)n−k f(k) = {n \choose k} p^k (1-p) ^{n-k} \tag{1} Hàm mật độ xác suất của phân phối beta là …

8 references  binomial  proportion  beta-distribution 

Câu hỏi của tôi là như sau: Hãy tưởng tượng tôi đã xác định các cụm trong dữ liệu của mình (các phân khúc khách hàng khác nhau) và tôi chạy thử nghiệm A / B. Tôi có thể so sánh hiệu suất của các cụm khác nhau trong bài …

8 hypothesis-testing  statistical-significance  clustering 

Tôi có một câu hỏi về hồi quy tuyến tính nói chung. Giả sử chúng ta có Quy trình tạo dữ liệu sau:yTôi= =xTôiβ+εTôiyi=xiβ+ϵiy_{i}=x_{i}\beta+\epsilon_{i} Bây giờ, điều là từ sự hiểu biết của tôi, mỗi quan sát là một biến ngẫu nhiên, tức là mỗi có một giá trị trung …

8 regression  conditional-expectation 

Tôi muốn so sánh các hệ số tương quan bivariate (Pearson's và Spearman's ) với những gì sẽ được mong đợi từ dữ liệu ngẫu nhiên.ρρ\rhoρρ\rho Giả sử rằng chúng ta đo, giả sử, 36 trường hợp trên rất nhiều biến số (1000). (Tôi biết điều này là kỳ quặc, …

8 r  distributions  correlation  pearson-r  spearman-rho 

Các hàm riêng và giá trị riêng của hạt nhân hàm mũ là gì? Hạt nhân hàm mũ được định nghĩa là k(x,x′)=σ2exp(||x−x′||l)k(x,x′)=σ2exp⁡(||x−x′||l)k(x,x')=\sigma^2\exp\left(\frac{||x-x'||}{l}\right) nơi cả hai σ>0σ>0\sigma>0 và l>0l>0l>0. Định lý Mercers cho chúng ta biết rằng với mọi hàm kernel k(x,x′)k(x,x′)k(x,x') tồn tại một sự phân rã trong các …

8 kernel-trick 

Tôi đã cố gắng để hiểu Định lý Cox và các vấn đề xung quanh nó. Có quá nhiều thông tin về chủ đề này đến nỗi tôi đã bối rối về trạng thái chính xác của định lý. Tôi đã tập hợp có ba vấn đề chính, nhưng vì …

8 probability  bayesian  mathematical-statistics  conditional-probability  theory 

Tôi có dữ liệu từ một thí nghiệm trong đó tôi xem sự phát triển của sinh khối tảo như là một chức năng của nồng độ của một chất dinh dưỡng. Mối quan hệ giữa sinh khối (biến phản ứng) và nồng độ (biến giải thích) ít nhiều không …

8 bootstrap  monte-carlo  gam  uncertainty 

Tôi muốn bootstrap kiểm tra một giả thuyết (bài kiểm tra t sinh viên hai mẫu). Trong Efron và Tibshirani 1993 p.224 có mã rõ ràng cho điều đó: đối với mỗi quan sát, hãy trừ trung bình nhóm của nó và thêm trung bình tổng thể trong đó giá …

8 hypothesis-testing  t-test  bootstrap 

Tôi đang nghiên cứu bằng chứng tại sao việc làm mịn theo cấp số nhân là một công cụ ước tính sai lệch của xu hướng tuyến tính. Cuốn sách đang cố gắng mô tả giá trị mong đợi của một chuỗi thời gian được làm mịn theo cấp số …

8 time-series  bias  proof  exponential-smoothing 

Tôi hiểu vấn đề xác định mức độ tự do trong các mô hình đa cấp; do đó, quyết định của Doug Bates et al. không báo cáo các giá trị p như là một phần của gói lme4 trong R. Không đề cập đến rất nhiều vấn đề với, …

8 t-test  lme4-nlme  mixed-model