Câu hỏi được gắn thẻ «autocorrelation»

1

Biểu đồ ACF của tôi cho tôi biết gì về dữ liệu của tôi?

Tôi có hai bộ dữ liệu: Tập dữ liệu đầu tiên của tôi là giá trị của một khoản đầu tư (tính bằng tỷ đô la) theo thời gian, mỗi đơn vị thời gian là một phần tư kể từ Q1 năm 1947. Thời gian kéo dài đến quý 3 …

11 r  self-study  data-visualization  autocorrelation 

---

2

Làm thế nào để biết nếu phần dư được tự động tương thích từ một đồ họa

Khi bạn thực hiện hồi quy OLS và vẽ các phần dư kết quả, làm thế nào bạn có thể biết liệu phần dư có tự động tương quan không? Tôi biết có những thử nghiệm cho điều này (Durbin, Breusch-Godfrey) nhưng tôi đã tự hỏi liệu bạn có thể …

11 regression  autocorrelation  residuals 

---

1

Những gì để đọc từ chức năng tự tương quan của một chuỗi thời gian?

Đưa ra một chuỗi thời gian, người ta có thể ước tính hàm tự tương quan và vẽ đồ thị, ví dụ như được thấy dưới đây: Sau đó có thể đọc gì về chuỗi thời gian, từ chức năng tự tương quan này? Có phải là ví dụ có …

11 time-series  autocorrelation 

---

1

Dự đoán các quá trình bộ nhớ dài

Tôi đang làm việc với quy trình hai trạng thái với trong cho { 1 , - 1 } t = 1 , 2 , Mạnhxtxtx_t{ 1 , - 1 }{1,−1}\{1, -1\}t = 1 , 2 , ...t=1,2,…t = 1, 2, \ldots Hàm tự tương quan là biểu thị của …

11 time-series  predictive-models  autocorrelation 

---

1

Hai năm dữ liệu mô tả sự xuất hiện của hiệp hội thử nghiệm bạo lực với số bệnh nhân trong bệnh viện

Tôi có hai năm dữ liệu về cơ bản như thế này: Ngày _ __ Bạo lực Y / N? _ Số bệnh nhân 1/1/2008 _ ___ 0 __ _ __ _ ____ 11 2/1/2008 _ __ _ 0 _ __ _ __ _ __ 11 3/1/2008 _ ____ 1 …

11 r  mixed-model  autocorrelation  panel-data 

---

2

Autocorrelation cho một bước đi ngẫu nhiên là gì?

Có vẻ như nó thực sự cao, nhưng điều này là trái ngược với tôi. Ai đó có thể vui lòng giải thích? Tôi rất bối rối về vấn đề này và sẽ đánh giá cao một lời giải thích chi tiết, sâu sắc. Cảm ơn rất nhiều trước!

11 autocorrelation  random-walk 

---

2

Nếu một chuỗi thời gian là văn phòng phẩm thứ hai, điều này có nghĩa nó là văn phòng phẩm đúng không?

Một quy trình hoàn toàn ổn định nếu phân phối chung của giống như phân phối chung của cho tất cả , cho tất cả và cho tất cả .X t 1 , X t 2 , . . . , X t m X t 1 + k , …

11 time-series  autocorrelation  stochastic-processes  stationarity 

---

2

Tại sao nó có mong muốn có tương quan tự động thấp trong MCMC?

Tôi tiếp tục đọc về sự cần thiết phải kiểm tra tự động trong MCMC. Tại sao điều quan trọng là sự tự tương quan thấp? Nó đo lường cái gì trong bối cảnh của MCMC?

11 sampling  autocorrelation  mcmc 

---

5

Thống kê kiểm tra Durbin Watson

Tôi đã áp dụng thử nghiệm DW cho mô hình hồi quy của mình trong R và tôi có thống kê thử nghiệm DW là 1,78 và giá trị p là 2,2e-16 = 0. Điều này có nghĩa là không có sự tương quan giữa các phần dư bởi vì …

11 r  regression  hypothesis-testing  autocorrelation  residuals 

---

3

Tạo các giá trị ngẫu nhiên tương quan tự động trong R

Chúng tôi đang cố gắng tạo các giá trị ngẫu nhiên tương quan tự động sẽ được sử dụng làm thời gian. Chúng tôi không có dữ liệu hiện có mà chúng tôi đề cập và chỉ muốn tạo vector từ đầu. Một mặt, tất nhiên chúng ta cần một …

11 r  time-series  random-variable  autocorrelation  lags 

---

1

Quản lý tự tương quan cao trong MCMC

Tôi đang xây dựng một mô hình Bayes phân cấp khá phức tạp để phân tích tổng hợp bằng R và JAGS. Đơn giản hóa một chút, hai cấp độ chính của mô hình có trong đó là quan sát thứ của điểm cuối (trong trường hợp này, năng suất …

10 autocorrelation  multilevel-analysis  mcmc  jags 

---

2

Tại sao phải sử dụng Durbin-Watson thay vì thử nghiệm tự tương quan?

Thử nghiệm Durbin-Watson kiểm tra sự tự tương quan của phần dư ở độ trễ 1. Nhưng thử nghiệm tự động tương quan ở độ trễ 1 trực tiếp. Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra tự động tương quan ở độ trễ 2,3,4 và có các thử nghiệm portmanteau …

10 time-series  autocorrelation 

---

3

Hiểu các đường chấm màu xanh trong ACF từ R

Tôi gặp một chút khó khăn khi hiểu các đường chấm màu xanh trong hình dưới đây về chức năng tự tương quan: Ai đó có thể cho tôi một lời giải thích đơn giản, những gì họ đang nói với tôi?

10 r  time-series  autocorrelation 

---

2

Phiên dịch thời vụ với ACF và PACF

Tôi có một bộ dữ liệu trong đó trực giác theo kinh nghiệm nói rằng tôi nên mong đợi tính thời vụ hàng tuần (nghĩa là hành vi trong thứ bảy và chủ nhật khác với phần còn lại của tuần). Tiền đề này có đúng không, không nên là …

10 time-series  autocorrelation  forecasting 

---

2

Sự khác biệt giữa tương quan nối tiếp và có một đơn vị gốc là gì?

Tôi có thể trộn lẫn các khái niệm chuỗi thời gian và chuỗi thời gian không, nhưng sự khác biệt giữa mô hình hồi quy thể hiện mối tương quan nối tiếp và mô hình thể hiện gốc đơn vị là gì? Ngoài ra, tại sao bạn có thể sử …

10 time-series  autocorrelation  unit-root 

---