Câu hỏi được gắn thẻ «autocorrelation»

Tôi chỉ muốn kiểm tra xem tôi đang giải thích chính xác các lô ACF và PACF: Dữ liệu tương ứng với các lỗi được tạo giữa các điểm dữ liệu thực tế và các ước tính được tạo bằng mô hình AR (1). Tôi đã xem câu trả lời …

10 time-series  arima  interpretation  autocorrelation  acf-pacf 

Tôi đang cố gắng để phù hợp với một mô hình thời gian rời rạc trong R, nhưng tôi không chắc làm thế nào để làm điều đó. Tôi đã đọc rằng bạn có thể sắp xếp biến phụ thuộc theo các hàng khác nhau, mỗi hàng cho mỗi lần …

10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 

Hãy tưởng tượng vấn đề sau đây. Tôi có ảnh chụp nhanh hàng tuần về dữ liệu giá của các mặt hàng K, cũng như các tính năng / dự đoán khác nhau. Tôi muốn dự đoán giá sẽ thay đổi 2 năm kể từ bây giờ. Tôi tập hợp …

10 time-series  random-forest  autocorrelation  supervised-learning  nonlinear 

Tôi dự định bao gồm các tọa độ dưới dạng hiệp phương trình trong phương trình hồi quy để điều chỉnh xu hướng không gian tồn tại trong dữ liệu. Sau đó, tôi muốn kiểm tra phần dư về tự động tương quan không gian trong biến thể ngẫu nhiên. …

9 regression  multiple-regression  spatial  autocorrelation 

Tôi có một chuỗi thời gian đo (chiều cao - chuỗi một chiều). Trong giai đoạn quan sát, quá trình đo đã giảm xuống trong một số thời điểm. Vì vậy, dữ liệu kết quả là một vectơ với NaN nơi có các khoảng trống trong dữ liệu. Sử dụng …

9 time-series  dataset  matlab  autocorrelation  missing-data 

Cả hai biến (phụ thuộc và độc lập) đều hiển thị hiệu ứng tự tương quan. Dữ liệu là chuỗi thời gian và văn phòng phẩm Khi tôi chạy phần dư hồi quy có vẻ không tương quan. Thống kê Durbin-Watson của tôi lớn hơn giá trị tới hạn trên, …

9 regression  time-series  autocorrelation 

Tôi đang cố gắng sao chép tính toán mà SAS và SPSS thực hiện cho chức năng tự tương quan một phần (PACF). Trong SAS nó được sản xuất thông qua Proc Arima. Các giá trị PACF là các hệ số của sự tự phát của chuỗi quan tâm đối …

9 time-series  autocorrelation  partial 

Hàm autocorrelation có ý nghĩa gì với chuỗi thời gian không cố định không? Chuỗi thời gian thường được coi là đứng yên trước khi tự động tương quan được sử dụng cho mục đích lập mô hình Box và Jenkins.

9 time-series  autocorrelation  box-jenkins 

Dữ liệu thô của tôi bao gồm chuỗi thời gian 60 ngày với xu hướng giảm. Dữ liệu là hàng tuần nên tần số được đặt thành 7. Tôi đã tính toán sự khác biệt của dữ liệu trông như thế này Khi tôi chạy các âm mưu ACF và …

9 r  time-series  autocorrelation 

Từ những gì tôi đã đọc Hamiltonian Monte Carlo là MCMCphương pháp "goto" khi vấn đề của bạn là chiều cao. Thực tế mà nói, có bao nhiêu kích thước 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, ... là quá nhiều? Chi phí tính toán chắc chắn sẽ trở thành một vấn …

9 autocorrelation  mcmc  monte-carlo  dimensionality-reduction 

Tôi khá chắc chắn rằng tôi đang thiếu một cái gì đó rõ ràng ở đây, nhưng tôi khá bối rối với các thuật ngữ khác nhau trong lĩnh vực chuỗi thời gian. Nếu tôi hiểu chính xác, lỗi tự động tương quan là một vấn đề trong các mô …

9 time-series  autocorrelation 

Câu hỏi trực tiếp: Có bất kỳ biện pháp tương quan tự động nào cho một chuỗi các quan sát của một biến phân loại (không có thứ tự) không? Bối cảnh: Tôi đang sử dụng MCMC để lấy mẫu từ một biến phân loại và tôi muốn một thước …

9 categorical-data  mcmc  autocorrelation 

Để giải thích chi tiết hơn cho câu hỏi này, trước tiên tôi sẽ giải thích cách tiếp cận của mình: Tôi đã mô phỏng một chuỗi các số ngẫu nhiên độc lập .X={x1,...,xN}X={x1,...,xN}X = \{x_1,...,x_N\} Sau đó tôi lấy lần chênh lệch; tức là tôi tạo các biến:LLL dX1={X(2)−X(1),...,X(N)−X(N−1)}dX1={X(2)−X(1),...,X(N)−X(N−1)}dX_{1} …

9 autocorrelation  random-generation  randomness  sequential-analysis  sequential-pattern-mining 

Tôi không thể nắm bắt đầu của mình xung quanh tính chất này của loạt văn phòng phẩm và chức năng tự tương quan. Tôi phải chứng minh rằng ∑h=1n−1ρ^(h)=−12∑h=1n−1ρ^(h)=−12\begin{align} \sum_{h=1}^{n-1}\hat\rho(h)=-\frac{1}{2} \end{align} Trong đó và là chức năng tự động điều khiểnγ(h)ρ^(h)=γ^(h)γ^(0)ρ^(h)=γ^(h)γ^(0)\hat\rho(h)=\displaystyle\frac{\hat\gamma(h)}{\hat\gamma(0)}γ^(h)γ^(h)\hat\gamma(h) γ^(h)=1n∑t=1n−h(Xt−X¯)(Xt+h−X¯)γ^(h)=1n∑t=1n−h(Xt−X¯)(Xt+h−X¯)\begin{align} \hat\gamma(h) = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n-h}(X_t-\bar{X})(X_{t+h}-\bar{X}) \end{align} Hy vọng ai …

8 time-series  autocorrelation  stationarity 

Chỉ cần làm một vài trò chơi trí tuệ đi qua ghi chú thống kê của tôi ... Tôi đã thấy các ACF xung quanh có giá trị âm ở độ trễ 1 và 2 - Tôi có thể có một tâm trí trống rỗng ở đây, nhưng sẽ không …

8 time-series  correlation  autocorrelation