Câu hỏi được gắn thẻ «econometrics»

1

Làm cách nào để kết hợp các dự báo khi biến phản ứng trong các mô hình dự báo khác nhau?

Giới thiệu Trong dự báo kết hợp một trong những giải pháp phổ biến dựa trên việc áp dụng một số tiêu chí thông tin. Lấy ví dụ tiêu chí Akaike ước tính cho mô hình , người ta có thể tính toán sự khác biệt của từ và sau …

9 time-series  forecasting  data-transformation  econometrics 

---

3

Sự khác biệt giữa sự phụ thuộc không gian và sự không đồng nhất về không gian là gì?

Sự khác biệt giữa sự phụ thuộc không gian và sự không đồng nhất về không gian là gì? Câu hỏi của tôi được thúc đẩy bởi các bài đọc trong các vấn đề đặc tả mô hình trong kinh tế lượng không gian, đặc biệt là Anselin (2010) .

9 econometrics  spatial 

---

4

Định nghĩa toán học của quan hệ nhân quả

Đặt YYY và XXX là các biến ngẫu nhiên. E(Y|X)E(Y|X)E(Y|X) là giá trị trung bình có điều kiện của YYY cho XXX . Chúng ta nói YYY không liên quan đến nhân quả XXXnếu E(Y|X)E(Y|X)E(Y|X) không phụ thuộc vào XXX , điều đó hàm ý nó bằng E(Y)E(Y)E(Y) . Bây …

9 econometrics  causality  conditional-expectation 

---

1

Cách thực hiện phân tích tương quan 'bia và tã'

Tôi có dữ liệu tương đương với: shopper_1 = ['beer', 'eggs', 'water',...] shopper_2 = ['diapers', 'beer',...] ... Tôi muốn thực hiện một số phân tích về tập dữ liệu này để có được ma trận tương quan có hàm ý tương tự như: nếu bạn mua x, bạn có khả …

8 correlation  econometrics  python  cross-correlation 

---

2

Silverman (1981) có nghĩa là gì bởi 'băng thông quan trọng'?

Trong việc lựa chọn băng thông cho Công cụ ước tính mật độ hạt nhân, băng thông quan trọng theo cách hiểu của tôi là: "Với mỗi số nguyên k, ở đó 1<k<n, chúng ta có thể tìm thấy độ rộng tối thiểu h(k)sao cho ước tính mật độ hạt …

8 econometrics  kernel-smoothing 

---

1

3 câu hỏi liên quan về công cụ ước tính DDD (TD, triple-diff)

Trong Phân tích kinh tế lượng của Jeff Wooldridge (ấn bản 2), ông đã rút ra biểu thức cho công cụ ước tính chênh lệch chênh lệch (DDD) ở trang 151 cho trường hợp hai giai đoạn trong đó nhà nước B thực hiện thay đổi chính sách chăm sóc …

8 panel-data  econometrics  difference-in-difference 

---

1

Phương pháp điều khiển chức năng và Bootstrap

Hãy bắt đầu giả sử rằng tôi có dữ liệu cắt ngang trên , , (xem bên dưới để biết , , ).x 1 x 2 y x 1 x 2yyyx1x1x_1x2x2x_2yyyx1x1x_1x2x2x_2 Tôi muốn ước tính tác động của các biến và và sự tương tác của chúng ( ) đối …

8 econometrics  bootstrap  instrumental-variables  resampling  errors-in-variables 

---

3

Định nghĩa về tính hợp lệ của một biến công cụ

"Tính hợp lệ của một công cụ" có nghĩa là gì? Trong khóa học kinh tế lượng của tôi, chúng tôi vừa xác định tính hợp lệ của công cụ là , trong đó là biến công cụ và là thuật ngữ lỗi của mô hình hồi quy đơn biến. …

8 econometrics  instrumental-variables 

---

4

Hồi quy các nước đang phát triển: Tăng trưởng GDP hoặc GDP

Đối với luận án thạc sĩ của tôi, về cơ bản tôi muốn tìm hiểu, tại sao các nước đang phát triển bị đình trệ. Bên cạnh khía cạnh lý thuyết tôi cũng muốn thực hiện một hồi quy. Tôi muốn lấy lại GDP hoặc tăng trưởng GDP dưới dạng …

8 regression  econometrics  panel-data  macroeconomics 

---

2

Những mô hình kinh tế lượng nào có thể được sử dụng để dự báo lợi nhuận bảo mật + câu hỏi ARIMA / GARCH

Tôi đang cố gắng viết một luận án đại học trong đó tôi kiểm tra khả năng dự đoán của một mô hình kinh tế lượng nhất định trên một chuỗi thời gian tài chính nhất định. Tôi cần một số lời khuyên về cách tôi nên làm điều này. …

8 time-series  forecasting  econometrics  arima  garch 

---

4

Có cách nào để cho phép tính thời vụ trong các hệ số hồi quy không?

Nói rằng tôi có một chuỗi thời gian, G t và một đồng biến B t . Tôi muốn tìm mối quan hệ giữa chúng theo mô hình ARMA: G t = Z t + β 0 + β 1 B t trong đó Z t dư tuân theo một …

8 time-series  correlation  econometrics  arima  time-varying-covariate 

---

1

Làm thế nào để sử dụng bài kiểm tra Hausman cho phân biệt giới tính?

Tôi đang cố gắng ước tính khoảng cách tiền lương giới tính cho nhân viên văn phòng nam và nữ trong một công ty lớn của Thụy Điển để kiểm tra xem có phân biệt giới tính hay không. Thử nghiệm Hausman bác bỏ null rằng các hiệu ứng cố …

8 econometrics  panel-data  random-effects-model  fixed-effects-model  hausman 

---

2

Chứng minh định lý LATE của Angrist và Imbens 1994

Giả sử chúng ta có một công cụ nhị phân có thể được sử dụng để ước tính ảnh hưởng của biến nội sinh đến kết quả . Giả sử nhạc cụ có giai đoạn đầu tiên đáng kể, nó được gán ngẫu nhiên, nó thỏa mãn hạn chế loại …

8 mathematical-statistics  econometrics  proof  instrumental-variables 

---

1

khác biệt với hiệu ứng cố định

Tôi có hai câu hỏi liên quan đến việc có các hiệu ứng cố định trong mô hình DD. Tôi có một điều trị xảy ra vào những thời điểm khác nhau (ví dụ: 2001,2005, v.v.). Tôi muốn phù hợp với mô hình DD, vì vậy tôi chuẩn hóa các …

8 econometrics  panel-data  fixed-effects-model  difference-in-difference 

---

1

Đặc điểm kỹ thuật của dữ liệu bảng

Tôi đang cố gắng tìm ra các đặc điểm kỹ thuật tốt nhất cho bộ dữ liệu của tôi. Tôi đang cố gắng thăm dò tính hiệu quả của các đặc khu kinh tế ở Ba Lan theo nghĩa tăng trưởng của nền kinh tế theo ba mô hình dữ …

8 stata  econometrics  panel-data  fixed-effects-model 

---