Thống kê và dữ liệu lớn time-series

3

Mô hình nào có thể được sử dụng khi giả định phương sai không đổi bị vi phạm?

Vì chúng ta không thể phù hợp với mô hình ARIMA khi giả định phương sai không đổi bị vi phạm, mô hình nào có thể được sử dụng để phù hợp với chuỗi thời gian đơn biến?

9 time-series modeling forecasting arima

4

Làm thế nào để phù hợp với một mô hình cho một chuỗi thời gian có chứa các ngoại lệ

Tôi đã trang bị mô hình ARIMA (5,1,2) bằng cách sử dụng auto.arima()chức năng trong R và bằng cách tìm thứ tự, chúng tôi có thể nói đây không phải là mô hình tốt nhất để dự báo. Nếu các ngoại lệ tồn tại trong chuỗi dữ liệu, phương pháp …

9 r time-series forecasting outliers arima

2

Bootstrapping tham số, bán định lượng và không tham số cho các mô hình hỗn hợp

Sau đây ghép được lấy từ bài viết này . Tôi là người mới sử dụng bootstrap và đang cố gắng thực hiện bootstrapping tham số, bán định lượng và không tham số cho mô hình hỗn hợp tuyến tính với R bootgói. Mã R Đây là Rmã của tôi …

9 r mixed-model bootstrap central-limit-theorem stable-distribution time-series hypothesis-testing markov-process r correlation categorical-data association-measure meta-analysis r anova confidence-interval lm r bayesian multilevel-analysis logit regression logistic least-squares eda regression notation distributions random-variable expected-value distributions markov-process hidden-markov-model r variance group-differences microarray r descriptive-statistics machine-learning references r regression r categorical-data random-forest data-transformation data-visualization interactive-visualization binomial beta-distribution time-series forecasting logistic arima beta-regression r time-series seasonality large-data unevenly-spaced-time-series correlation statistical-significance normalization population group-differences demography

3

Lựa chọn Spline df trong bài toán mô hình Poisson phụ gia tổng quát

Tôi đã điều chỉnh một số dữ liệu chuỗi thời gian bằng mô hình phụ gia tổng quát Poisson bằng cách sử dụng của SAS PROC GAM. Nói chung, tôi đã có quy trình xác thực chéo tổng hợp được tích hợp sẵn tạo ra ít nhất một "điểm khởi …

9 time-series sas splines gam

1

Mô hình nào cho một tập dữ liệu đầy thách thức? (hàng trăm chuỗi thời gian với rất nhiều lồng nhau)

Tôi có một bộ dữ liệu khá phức tạp để phân tích và tôi không thể tìm ra giải pháp tốt cho nó. Đây là điều: 1. dữ liệu thô về bản chất là bản ghi bài hát côn trùng. Mỗi bài hát được tạo thành từ nhiều cụm, và …

9 time-series mixed-model repeated-measures random-effects-model

1

Tăng trưởng theo tháng được điều chỉnh theo mùa với tính thời vụ hàng tuần

Là một sở thích phụ, tôi đã khám phá chuỗi thời gian dự báo (đặc biệt là sử dụng R). Đối với dữ liệu của tôi, tôi có số lượt truy cập mỗi ngày, cho mỗi ngày trở lại gần 4 năm. Trong dữ liệu này có một số mẫu …

9 r time-series seasonality forecasting

4

Làm thế nào để xử lý các khoảng trống / NaN trong dữ liệu chuỗi thời gian khi sử dụng Matlab cho tự động tương quan và mạng lưới thần kinh?

Tôi có một chuỗi thời gian đo (chiều cao - chuỗi một chiều). Trong giai đoạn quan sát, quá trình đo đã giảm xuống trong một số thời điểm. Vì vậy, dữ liệu kết quả là một vectơ với NaN nơi có các khoảng trống trong dữ liệu. Sử dụng …

9 time-series dataset matlab autocorrelation missing-data

1

Làm cách nào để kết hợp các dự báo khi biến phản ứng trong các mô hình dự báo khác nhau?

Giới thiệu Trong dự báo kết hợp một trong những giải pháp phổ biến dựa trên việc áp dụng một số tiêu chí thông tin. Lấy ví dụ tiêu chí Akaike ước tính cho mô hình , người ta có thể tính toán sự khác biệt của từ và sau …

9 time-series forecasting data-transformation econometrics

2

Tôi có thể tin tưởng vào hồi quy nếu các biến được tự động tương quan không?

Cả hai biến (phụ thuộc và độc lập) đều hiển thị hiệu ứng tự tương quan. Dữ liệu là chuỗi thời gian và văn phòng phẩm Khi tôi chạy phần dư hồi quy có vẻ không tương quan. Thống kê Durbin-Watson của tôi lớn hơn giá trị tới hạn trên, …

9 regression time-series autocorrelation

1

Tính toán thủ công PACF

Tôi đang cố gắng sao chép tính toán mà SAS và SPSS thực hiện cho chức năng tự tương quan một phần (PACF). Trong SAS nó được sản xuất thông qua Proc Arima. Các giá trị PACF là các hệ số của sự tự phát của chuỗi quan tâm đối …

9 time-series autocorrelation partial

2

Các phương pháp nghệ thuật để tìm các phần không có nghĩa của một chuỗi thời gian

Tôi có chuỗi thời gian ồn ào mà tôi cần phân đoạn thành các phần đó với giá trị trung bình bằng 0 và các phần đó không có giá trị trung bình bằng không. Tìm ranh giới càng chính xác càng tốt là điều quan trọng (rõ ràng ranh …

9 time-series classification mean change-point

2

VAR có phải là MANOVA với hồi quy tự động không?

Sự khác biệt giữa VAR (hồi quy tự động vector) và MANOVA là gì?

9 time-series manova autoregressive

1

Các đường đứt nét trong âm mưu ACF trong R

Tôi đang xem cuốn sách 'Chuỗi thời gian giới thiệu với R' của Cowpertwait và Metcalfe. Trên trang 36 Nó cho biết các dòng nằm ở: . Tôi đã đọc ở đây diễn đàn R rằng các dòng đang ở . - 1 / n ± 2 / n--√−1/n±2/n-1/n \pm …

9 r time-series

2

Làm thế nào để tìm thấy khi một đồ thị đạt đến đỉnh và cao nguyên?

Điều này nghe có vẻ rất cơ bản, nhưng tôi gặp vấn đề này: Tôi đã có một hàng dữ liệu với kích thước cửa sổ là 300. Dữ liệu mới được thêm vào ở một đầu, các giá trị cũ bị xóa khỏi đầu kia. Tôi hy vọng dữ …

9 time-series maximum

2

Đánh giá các đỉnh trong chuỗi thời gian của dữ liệu tín hiệu tế bào

Tôi đang đo lường sự tồn tại của phản ứng trong các phép đo tín hiệu tế bào. Những gì tôi đã làm trước tiên là áp dụng thuật toán làm mịn (Hanning) cho chuỗi thời gian của dữ liệu, sau đó phát hiện các đỉnh. Những gì tôi nhận …

9 time-series python signal-detection

Câu hỏi được gắn thẻ «time-series»