Thống kê và dữ liệu lớn

Tôi nhận thức rõ các vấn đề của lựa chọn từng bước / tiến / lùi trong các mô hình hồi quy. Có rất nhiều trường hợp các nhà nghiên cứu tố cáo các phương pháp và chỉ ra các lựa chọn thay thế tốt hơn. Tôi tò mò liệu …

20 regression  stepwise-regression  history 

Một người chơi được cho một cái chết sáu mặt công bằng. Để giành chiến thắng, cô phải quay một số lớn hơn 4 (tức là 5 hoặc 6). Nếu cô ấy lăn 4, cô ấy phải lăn lại. Tỷ lệ thắng của cô ấy là gì? Tôi nghĩ rằng …

20 probability 

Tôi đang đọc về MCMC thích ứng (xem, ví dụ, Chương 4 của Sổ tay của Markov Chain Monte Carlo , biên tập Brooks và cộng sự, 2011; và cả Andrieu & Thoms, 2008 ). Kết quả chính của Roberts và Rosenthal (2007) là nếu sơ đồ thích ứng thỏa …

20 simulation  mcmc  random-generation  metropolis-hastings 

Tôi đã đọc Maunun và cộng sự , "Các quá trình Gaussian không cố định trong miền sóng con: Tổng hợp, ước tính và thử nghiệm quan trọng" (2007) định nghĩa một lớp GP không cố định có thể được chỉ định bởi các bội số trong miền sóng con. …

20 normal-distribution  stochastic-processes  gaussian-process  fourier-transform  wavelet 

Nếu là các mật độ đã biết mà từ đó tôi có thể mô phỏng, tức là có sẵn một thuật toán. và nếu sản phẩm có thể tích hợp được, thì có cách tiếp cận chung để mô phỏng từ mật độ sản phẩm này bằng cách sử dụng …

20 simulation  monte-carlo  geometric-mean  scalability  finite-mixture-model 

Đây không phải là bài tập về nhà. Tôi quan tâm đến việc hiểu nếu logic của tôi là đúng với vấn đề thống kê đơn giản này. Giả sử tôi có một đồng xu 2 mặt trong đó xác suất lật đầu là P(H)P(H)P(H) và xác suất lật đuôi …

20 probability 

Tôi đã hiểu làm thế nào hồi quy sườn núi thu nhỏ các hệ số về không về mặt hình học. Hơn nữa, tôi biết làm thế nào để chứng minh điều đó trong "Trường hợp đặc biệt", nhưng tôi bối rối không biết nó hoạt động như thế nào …

20 regression  multiple-regression  regularization  ridge-regression  svd 

Tôi biết định nghĩa của ma trận xác định dương tính đối xứng (SPD), nhưng muốn hiểu thêm. Tại sao chúng rất quan trọng, bằng trực giác? Đây là những gì tôi biết. Còn gì nữa không Đối với một dữ liệu nhất định, ma trận Co-variance là SPD. Ma …

20 mathematical-statistics  optimization  covariance-matrix  intuition  linear-algebra 

Tôi đang sử dụng một bộ phân loại trả về xác suất. Để tính toán AUC, tôi đang sử dụng gói RROC. Các xác suất đầu ra từ phân loại là: probs=c(0.9865780, 0.9996340, 0.9516880, 0.9337157, 0.9778576, 0.8140116, 0.8971550, 0.8967585, 0.6322902, 0.7497237) probscho thấy xác suất vào lớp '1'. Như được …

20 machine-learning  auc 

Tôi đang đào tạo một mạng lưới thần kinh (chi tiết không quan trọng) trong đó dữ liệu đích là một vectơ góc (trong khoảng từ 0 đến 2 * pi). Tôi đang tìm kiếm lời khuyên về cách mã hóa dữ liệu này. Đây là những gì tôi hiện …

20 neural-networks  circular-statistics 

Các tài liệu nghiên cứu về máy học thường coi việc học và suy luận là hai nhiệm vụ riêng biệt, nhưng đối với tôi không rõ sự khác biệt là gì. Trong cuốn sách này, ví dụ họ sử dụng số liệu thống kê Bayes cho cả hai loại …

20 machine-learning  terminology 

Kể từ lớp xác suất đầu tiên của tôi, tôi đã tự hỏi về những điều sau đây. Tính toán xác suất thường được giới thiệu thông qua tỷ lệ của "sự kiện ưa thích" trên tổng số sự kiện có thể. Trong trường hợp lăn hai con xúc xắc …

20 probability  dice 

Tất cả chúng ta đều quen thuộc với khái niệm, được ghi lại trong tài liệu, rằng tối ưu hóa LASSO (vì đơn giản là chú ý đến trường hợp hồi quy tuyến tính) tương đương với mô hình tuyến tính có lỗi Gaussian trong đó các tham số được …

20 lasso  laplace-distribution 

Tôi không thể cụ thể về bản chất của dữ liệu vì nó là độc quyền, nhưng giả sử chúng tôi có dữ liệu như thế này: Mỗi tháng, một số người đăng ký dịch vụ. Sau đó, trong mỗi tháng tiếp theo, những người đó có thể nâng cấp …

20 panel-data  splines  mars 

Tôi cảm thấy hơi sốc khi lần đầu tiên tôi thực hiện mô phỏng Monte Carlo phân phối bình thường và phát hiện ra rằng giá trị trung bình của độ lệch chuẩn từ mẫu, tất cả đều có cỡ mẫu chỉ , được chứng minh là ít hơn nhiều …

20 normal-distribution  standard-deviation  expected-value  unbiased-estimator  umvue