Thống kê và dữ liệu lớn

Câu hỏi này nghe có vẻ rất rộng, nhưng đây là những gì tôi đang tìm kiếm. Tôi biết có rất nhiều cuốn sách tuyệt vời về phương pháp kinh tế lượng, và nhiều bài viết xuất sắc về kỹ thuật kinh tế lượng. Thậm chí có những ví dụ …

10 r  machine-learning  forecasting  data-mining  econometrics 

Tôi có một câu hỏi về cách phù hợp với vấn đề kiểm duyệt trong JAGS. Tôi quan sát một hỗn hợp bivariate bình thường trong đó các giá trị X có lỗi đo. Tôi muốn mô hình hóa 'phương tiện' thực sự của các giá trị bị kiểm duyệt …

10 mcmc  censoring  truncation  jags 

Tôi đã đọc mô tả về hồi quy sườn trong Mô hình thống kê tuyến tính ứng dụng , Ed thứ 5 chương 11. Hồi quy sườn được thực hiện trên dữ liệu mỡ cơ thể có sẵn ở đây . Sách giáo khoa khớp với đầu ra trong SAS, …

10 r  sas  ridge-regression 

Tôi đang xem xét việc xây dựng giao diện MATLAB và R cho C5.0 của Ross Quinlan (đối với những người không quen thuộc với nó, C5.0 là gói phần mềm và thuật toán cây quyết định; phần mở rộng của C4.5 ) và tôi đang cố gắng hiểu được …

10 r  machine-learning  matlab 

Tôi có một vấn đề với tham số ước tính cho Zipf. Tình hình của tôi là như sau: Tôi có một bộ mẫu (được đo từ một thử nghiệm tạo các cuộc gọi nên tuân theo phân phối Zipf). Tôi phải chứng minh rằng trình tạo này thực sự …

10 distributions  estimation  pareto-distribution  zipf 

Có cách nào để vẽ đồ thị đường hồi quy của mô hình từng phần như thế này, ngoài việc sử dụng linesđể vẽ riêng từng phân đoạn hoặc sử dụng geom_smooth(aes(group=Ind), method="lm", fill=FALSE)không? m.sqft <- mean(sqft) model <- lm(price~sqft+I((sqft-m.sqft)*Ind)) # sqft, price: continuous variables, Ind: if sqft>mean(sqft) then 1 …

10 r  data-visualization  regression 

Nhóm có thể đề xuất một văn bản / tài nguyên giới thiệu tốt cho các kỹ thuật lấy mẫu lại được áp dụng không? Cụ thể, tôi quan tâm đến các lựa chọn thay thế cho các thử nghiệm tham số cổ điển (ví dụ: các thử nghiệm t, …

10 references  bootstrap  resampling 

Mô hình hàm mũ là một mô hình được mô tả theo phương trình sau: yi^=β0⋅eβ1x1i+…+βkxkiyi^=β0⋅eβ1x1i+…+βkxki\hat{y_{i}}=\beta_{0}\cdot e^{\beta_{1}x_{1i}+\ldots+\beta_{k}x_{ki}} Cách tiếp cận phổ biến nhất được sử dụng để ước tính mô hình như vậy là tuyến tính hóa, có thể được thực hiện dễ dàng bằng cách tính toán logarit của …

10 estimation  nonlinear-regression 

Gần đây, tôi đã sử dụng quy mô đầu ra SVM của Platt để ước tính xác suất của các sự kiện mặc định. Nhiều lựa chọn thay thế trực tiếp hơn dường như là "Hồi quy logistic hạt nhân" (KLR) và "Máy Vector nhập khẩu" có liên quan. Bất …

10 logistic  svm  kernel-trick 

Tôi có một bộ dữ liệu với rất nhiều số không giống như thế này: set.seed(1) x <- c(rlnorm(100),rep(0,50)) hist(x,probability=TRUE,breaks = 25) Tôi muốn vẽ một đường cho mật độ của nó, nhưng density()hàm sử dụng một cửa sổ chuyển động để tính các giá trị âm của x. lines(density(x), …

10 r  probability  kde 

Tôi đang làm việc trên một hàm Monte Carlo để định giá một số tài sản với lợi nhuận tương quan một phần. Hiện tại, tôi chỉ tạo một ma trận hiệp phương sai và cung cấp cho rmvnorm()hàm trong R. (Tạo các giá trị ngẫu nhiên tương quan.) Tuy …

10 mcmc  monte-carlo  pdf 

Mô hình cơ bản của PLS là một ma trận ma trận và vectơ có liên quan bởi trong đó là ma trận tiềm ẩn và là các thuật ngữ tiếng ồn (sssuming là trung tâm).n×mn×mn \times mXXXnnnyyyX=TP′+E,X=TP′+E,X = T P' + E, y=Tq′+f,y=Tq′+f,y = T q' + f,TTTn×kn×kn \times …

10 regression  confidence-interval  latent-variable  partial-least-squares 

Tự hỏi nếu có ai đã chạy qua một gói / hàm trong R sẽ kết hợp các cấp của một yếu tố có tỷ lệ của tất cả các cấp trong một yếu tố nhỏ hơn một số ngưỡng? Cụ thể, một trong những bước đầu tiên trong quá …

10 r  many-categories 

"Hồi quy giả" (trong bối cảnh của chuỗi thời gian) và các thuật ngữ liên quan như kiểm tra gốc đơn vị là điều tôi đã nghe nhiều, nhưng chưa bao giờ hiểu. Tại sao / khi, theo trực giác, nó xảy ra? . Tôi đang tìm kiếm một sự …

10 time-series  regression  cointegration 

Tôi đang lắp một mô hình tuyến tính trong R bằng cách sử dụng glmnet. Mô hình ban đầu (không chính quy) được trang bị bằng cách sử dụng lmvà không có một thuật ngữ không đổi (nghĩa là nó ở dạng lm(y~0+x1+x2,data)). glmnetcó một ma trận của các yếu …

10 r  regression  lasso