Thống kê và dữ liệu lớn covariance

2

Là một tổng và một sản phẩm của hai ma trận hiệp phương sai cũng là một ma trận hiệp phương sai?

Giả sử tôi có hiệp phương sai ma trận và Y . Những lựa chọn nào sau đó cũng là ma trận hiệp phương sai?XXXYYY X+ YX+YX+Y X2X2X^2 XYXYXY Tôi có một chút khó khăn để hiểu chính xác những gì cần thiết cho một cái gì đó là một …

12 covariance covariance-matrix

1

Có phải mọi ma trận xác định bán tích cực tương ứng với một ma trận hiệp phương sai?

Người ta biết rằng một ma trận hiệp phương sai phải xác định bán tích cực, tuy nhiên, điều đó có đúng không? Đó là, có phải mọi ma trận xác định bán tích cực tương ứng với một ma trận hiệp phương sai?

12 covariance matrix

1

Làm gì khi ma trận hiệp phương sai mẫu không khả nghịch?

Tôi đang làm việc trên một số kỹ thuật phân cụm, trong đó đối với một cụm vectơ d chiều nhất định, tôi giả sử phân phối chuẩn nhiều biến số và tính toán vectơ trung bình d chiều mẫu và ma trận hiệp phương sai mẫu. Sau đó, khi …

12 clustering multivariate-analysis covariance covariance-matrix matrix-inverse

4

Ai đó có thể minh họa làm thế nào có thể có sự phụ thuộc và hiệp phương sai không?

Ai đó có thể minh họa, như Greg làm, nhưng chi tiết hơn, làm thế nào các biến ngẫu nhiên có thể phụ thuộc, nhưng không có hiệp phương sai? Greg, một poster ở đây, đưa ra một ví dụ sử dụng một vòng tròn ở đây . Ai đó …

12 random-variable covariance independence

1

Làm thế nào để kiểm tra nếu một ma trận hiệp phương sai không khác không?

Nền tảng của nghiên cứu của tôi : Trong một mẫu Gibbs trong đó chúng ta lấy mẫu (biến sở thích) và từ và , trong đó và là các vectơ ngẫu nhiên -chiều. Chúng tôi biết rằng quá trình này thường được chia thành hai giai đoạn:XXXYYYP(X|Y)P(X|Y)P(X|Y)P(Y|X)P(Y|X)P(Y|X)XXXYYYkkk Thời kỳ …

11 hypothesis-testing covariance covariance-matrix gibbs

3

Làm thế nào để phân tích nhân tố khi ma trận hiệp phương sai không dương xác định?

Tôi có một bộ dữ liệu bao gồm 717 quan sát (hàng) được mô tả bởi 33 biến (cột). Dữ liệu được chuẩn hóa bằng cách chấm điểm z tất cả các biến. Không có hai biến phụ thuộc tuyến tính ( ). Tôi cũng đã loại bỏ tất cả …

11 matlab factor-analysis covariance covariance-matrix

2

Số liệu cho ma trận hiệp phương sai: nhược điểm và điểm mạnh

Các số liệu "tốt nhất" cho ma trận hiệp phương sai là gì và tại sao? Rõ ràng với tôi rằng Frobenius & c không phù hợp và các tham số góc cũng có vấn đề của họ. Theo trực giác người ta có thể muốn một sự thỏa hiệp …

11 covariance metric

2

Khoảng cách giữa các biến tạo ra một ma trận hiệp phương sai là gì?

Tôi có ma trận hiệp phương sai và muốn phân vùng biến thành các cụm bằng cách sử dụng phân cụm phân cấp (ví dụ: để sắp xếp ma trận hiệp phương sai).n × nn×nn \times nkkk Có một hàm khoảng cách điển hình giữa các biến (tức là giữa …

11 clustering covariance distance-functions distance

1

Ma trận hiệp phương sai cho quá trình Gaussian và phân phối Wishart

Tôi đang đọc qua bài viết này về Quy trình Wishart tổng quát (GWP). Bài viết tính toán hiệp phương sai giữa các biến ngẫu nhiên khác nhau (theo quy trình Gaussian ) bằng cách sử dụng hàm hiệp phương số mũ bình phương, nghĩa là . Sau đó nó …

11 machine-learning normal-distribution covariance wishart nonparametric-bayes

1

Hiểu trực giác hiệp phương sai, hiệp phương sai, tự động / tương quan chéo và mật độ phổ công suất

Tôi hiện đang học cho trận chung kết của mình trong các số liệu thống kê cơ bản cho cử nhân ECE của tôi. Trong khi tôi nghĩ rằng tôi có phần lớn môn toán, tôi thiếu hiểu biết trực quan về những con số thực sự có ý nghĩa …

11 mathematical-statistics stochastic-processes covariance pdf

3

Có nghĩa là trung tâm làm giảm hiệp phương sai?

Giả sử tôi có hai biến ngẫu nhiên không độc lập và tôi muốn giảm hiệp phương sai giữa chúng càng nhiều càng tốt mà không mất quá nhiều "tín hiệu", có nghĩa là giúp định tâm? Tôi đã đọc ở đâu đó có nghĩa là định tâm làm giảm …

11 correlation covariance random-vector

5

Trực giác về định nghĩa hiệp phương sai

Tôi đã cố gắng hiểu Hiệp phương sai của hai biến ngẫu nhiên tốt hơn và hiểu người đầu tiên nghĩ về nó như thế nào, đã đi đến định nghĩa được sử dụng thường xuyên trong thống kê. Tôi đã đi đến wikipedia để hiểu nó tốt hơn. Từ …

11 correlation covariance

1

Kết hợp hai ma trận hiệp phương sai

Tôi đang tính toán hiệp phương sai của một phân phối song song và tôi cần kết hợp các kết quả phân tán vào trên Gaussian số ít. Làm thế nào để tôi kết hợp cả hai? Nội suy tuyến tính giữa hai gần như hoạt động, nếu chúng được …

11 covariance moments

2

Hồi quy quy trình Gaussian tăng dần

Tôi muốn thực hiện hồi quy quy trình gaussian tăng dần bằng cách sử dụng cửa sổ trượt trên các điểm dữ liệu đến từng điểm một qua luồng. Gọi là chiều của không gian đầu vào. Vì vậy, mọi điểm dữ liệu có số phần tử.x i ddddxixix_iddd Gọi …

11 regression covariance gaussian-process linear-algebra online

3

Trực giác đằng sau công thức cho phương sai của tổng hai biến

Tôi biết từ các nghiên cứu trước đó rằng Va r ( A + B ) = Va r ( A ) + Va r ( B ) + 2 Co v ( A , B )Var(A+B)=Var(A)+Var(B)+2Cov(A,B)Var(A+B) = Var(A) + Var(B) + 2 Cov (A,B) Tuy nhiên, tôi không hiểu …

10 variance covariance intuition

Câu hỏi được gắn thẻ «covariance»